Сигналы Hurst MR: режим возврата к среднему, полосы ±Kσ и торговые уровни
Hurst MR — наложение исключительно сигнального типа: оно считает скользящий показатель Хёрста (R/S), z-оценку закрытия относительно скользящего среднего и отмечает гипотетические входы в сторону справедливой цены с предлагаемыми уровнями стопа и цели. Оно никогда не отправляет заявку.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- График → панель индикаторов → группа «Квант-модели» → «Hurst MR (signals)»
- По умолчанию
- Выкл. Порог 0,58, окно Хёрста 50 баров, окно Z 19 баров, K входа 2,75σ, тайм-аут 120 баров
- Заявки
- Никаких. Наложение рисует сигналы, уровни и панель состояния; пути к брокеру у него нет
Как это устроено
На каждом закрытом баре наложение считает показатель Хёрста методом нормированного размаха по логарифмическим доходностям последних баров «окна Хёрста» (12 логарифмически распределённых лагов между 4 и min(окно/2, 50), непересекающиеся фрагменты, регрессия в логарифмических координатах). Оно также считает z-оценку закрытия относительно среднего и стандартного отклонения баров «окна Z» строго до текущего бара; текущий бар из статистики исключён.
Режим считается возвратным к среднему, когда H ниже порога Хёрста. В этом режиме сигнал срабатывает, когда |Z| ≥ K: Z > 0 отмечает гипотетическую продажу в сторону среднего, Z < 0 — гипотетическую покупку. Предлагаемый стоп — это max(мин. SL, SL × σ), ограниченный сверху потолком SL; цель — справедливая цена ± перелёт TP × σ. Конечный автомат следит за гипотетической сделкой бар за баром: сначала стоп, затем цель, затем тайм-аут, затем трейлинг MR/тренд, который переносит стоп на справедливую цену, как только цена её пересекает при H выше порога трейлинга. После выхода проходят два бара охлаждения, прежде чем появится новый сигнал.
Формирующийся бар никогда не запускает решение; он только питает живые значения (H, Z, полосы), показанные в панели состояния. Это семантика «по закрытию бара» из исходной стратегии NinjaTrader, которую наложение переносит.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Порог Хёрста | 0,58 (0,30–0,70) | H ниже этого значения = режим возврата к среднему |
| Окно Хёрста | 50 баров (20–200) | Скользящее окно оценки R/S |
| Окно Z | 19 баров (10–100) | Скользящее окно среднего и стандартного отклонения z-оценки, текущий бар исключён |
| K входа (σ) | 2,75 (1,0–5,0) | |Z|, необходимое для отметки сигнала; оно же задаёт ширину полос ±Kσ |
| SL × σ | 0,65 (0,1–3,0) | Расстояние до стопа как кратное σ |
| Мин. SL / потолок SL | 5 пунктов / 20 пунктов | Нижняя и верхняя границы расстояния до стопа в ценовых пунктах |
| Перелёт TP | 0,15 σ (0–2) | Цель за справедливой ценой; 0 = само среднее |
| Трейлинг MR/тренд | Вкл | Переносит стоп на справедливую цену, когда цена её пересекает в трендовом режиме |
| Порог H для трейлинга | 0,51 (0,40–0,60) | H выше этого значения считается трендом для трейлинга и его выходов |
| Тайм-аут | 120 баров (15–300) | Выход по текущей цене через N баров |
| Полосы ±Kσ / панель состояния / торговые уровни | Вкл / вкл / вкл | Переключатели отображения полос, живой панели и линий входа, стопа и цели |
Как этим пользоваться
Значения по умолчанию — это конфигурация «champion v9», проверенная на минутных барах; смена таймфрейма меняет смысл 50 и 19 баров, поэтому пересмотрите окна при переключении. Панель состояния показывает H, Z, текущий режим и стоп, который применился бы, сработай сигнал сейчас.
Полосы и уровни рисуются полилиниями с разрывами на пропусках сессий: интервал более чем втрое больше медианного шага бара считается разрывом, поэтому перерыв с пятницы на воскресенье не даёт линии через весь график.
Ограничения и подводные камни
- Сигналы гипотетические. Ничего не маршрутизируется; логика размера позиции, дневного убытка и принудительного закрытия из исходной стратегии намеренно не перенесена.
- Оценка Хёрста одномасштабна и нестабильна на коротких окнах; она не доказывает наличия преимущества.
- Исполнение стопа и цели моделируется внутри бара по максимуму и минимуму, что оптимистично по сравнению с реальными исполнениями.
Связанные страницы
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Может ли Hurst MR торговать автоматически?
- Нет. В панели наложение описано как «только сигналы, никогда заявки». Автоматическое исполнение существует только через отдельно взводимый автопилот, который никогда не сохраняется между сессиями.
- Почему текущий бар исключён из статистики z-оценки?
- Чтобы соответствовать бэктесту, на котором стратегия была проверена: среднее и стандартное отклонение берутся по барам окна до оцениваемого бара, поэтому бар не может повлиять на собственный ориентир.
- Какие причины выхода показываются на графике?
- sl, tp, timeout, trail_z3 (противоположный Z ≥ 3,0 во время трейлинга) и trail_hz (трендовый режим с противоположным Z ≥ 2,5 либо срабатывание перенесённого стопа).