Hurst MR 信号：均值回归状态、±Kσ 通道与交易价位
Hurst MR 是一个只出信号的叠加层：它计算滚动赫斯特指数（R/S）、收盘价相对滚动均值的 z 分数，并标出朝向公允价值的假想入场，同时给出建议的止损和目标价位。它绝不发送任何委托。
Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月
位置
- 位置
- 图表 → 指标面板 → 「量化模型」分组 → 「Hurst MR（信号）」
- 默认
- 关闭。阈值 0.58，赫斯特窗口 50 根 K 线，Z 回看 19 根 K 线，入场 K 2.75σ，超时 120 根 K 线
- 委托
- 没有。这个叠加层只画信号、价位和一个状态面板；它没有任何通往券商的路径
它做什么
在每根收盘的 K 线上，这个叠加层用重标极差方法在最近「赫斯特窗口」根 K 线的对数收益率上计算赫斯特指数（在 4 与 min(窗口/2, 50) 之间取 12 个对数均匀的滞后、不重叠分块、对数-对数回归）。它还计算收盘价相对于严格早于当前 K 线的「Z 回看」根 K 线的均值和标准差的 z 分数；当前这根 K 线被排除在统计之外。
当 H 低于赫斯特阈值时，状态被判定为均值回归。在该状态下，当 |Z| ≥ K 时触发信号：Z > 0 标出一笔朝向均值的假想空单，Z < 0 标出一笔假想多单。建议止损为 max(SL 最小值, SL × σ)，并受 SL 上限约束；目标为 公允价值 ± TP 越过量 × σ。一个状态机逐根 K 线跟踪这笔假想交易：先看止损，再看目标，然后是超时，最后是 MR/趋势移动止损 —— 当 H 超过移动止损阈值且价格穿过公允价值时，它把止损移到公允价值。一次出场之后，要经过两根 K 线的冷却才会产生新信号。
正在形成的 K 线绝不触发任何决策；它只为状态面板中显示的实时数值（H、Z、通道）供数。这正是这个叠加层所移植的那个 NinjaTrader 原始策略的「K 线收盘」语义。
参数设置
| 设置 | 默认 | 改变什么 |
|---|---|---|
| 赫斯特阈值 | 0.58（0.30–0.70） | H 低于该值 = 均值回归状态 |
| 赫斯特窗口 | 50 根 K 线（20–200） | R/S 估计的滚动窗口 |
| Z 回看 | 19 根 K 线（10–100） | z 分数的滚动均值 / 标准差窗口，排除当前 K 线 |
| 入场 K（σ） | 2.75（1.0–5.0） | 标出信号所需的 |Z|；同时也是 ±Kσ 通道的宽度 |
| SL × σ | 0.65（0.1–3.0） | 止损距离，以 σ 的倍数表示 |
| SL 最小值 / SL 上限 | 5 点 / 20 点 | 止损距离在价格点数上的下限和上限 |
| TP 越过量 | 0.15 σ（0–2） | 越过公允价值的目标；0 = 均值本身 |
| MR/趋势移动止损 | 开启 | 在趋势状态下价格穿过公允价值时，把止损移到公允价值 |
| 移动止损 H 阈值 | 0.51（0.40–0.60） | H 高于该值即视为趋势，用于移动止损及其出场 |
| 超时 | 120 根 K 线（15–300） | N 根 K 线之后按市价计的出场 |
| ±Kσ 通道 / 状态面板 / 交易价位 | 开 / 开 / 开 | 通道、实时面板，以及入场、止损和目标线的显示开关 |
怎么用
默认值是在 1 分钟 K 线上验证过的「champion v9」配置；改变周期就改变了 50 根和 19 根 K 线的含义，所以切换周期时请重新审视这些窗口。用状态面板查看 H、Z、当前状态，以及如果现在触发信号会采用的止损。
通道和价位以折线绘制，并在时段缺口处切断：间隔超过中位 K 线步长三倍即视为缺口，因此周五到周日的休市不会在图上拉出一条横线。
限制与易错点
- 信号是假想的。什么都不会被路由；原始策略中的仓位规模、日内亏损和强制平仓逻辑被刻意没有移植。
- 赫斯特估计是单尺度的，在短窗口上不稳定；它并不能确立优势。
- 止损和目标的成交按 K 线内的最高价/最低价模拟，相比真实成交偏乐观。
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常见问题
- Hurst MR 能自动下单吗？
- 不能。面板里对它的描述是「只出信号，绝不下单」。自动执行只存在于需要单独手动武装的自动驾驶中，而武装状态从不跨会话保存。
- 为什么当前 K 线被排除在 z 分数统计之外？
- 为了与该策略当初通过验证的回测保持一致：均值和标准差使用被评估 K 线之前的回看 K 线，这样这根 K 线就无法影响它自己的参照。
- 图表上显示的出场原因有哪些？
- sl、tp、timeout、trail_z3（移动止损期间反向 Z ≥ 3.0）和 trail_hz（趋势状态下反向 Z ≥ 2.5，或移动止损被触发）。