Drawdown al cierre del día
El drawdown al cierre del día es un límite de pérdida trailing cuya referencia solo se actualiza al cierre de la sesión: el umbral sube cuando el balance de cierre marca un nuevo máximo e ignora los máximos intradía, de modo que una posición ganadora devuelta durante la sesión no eleva el nivel en el que se pierde la cuenta.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Calendario de actualización
La regla conserva un máximo como cualquier drawdown trailing, pero ese máximo se toma una vez por sesión, en el settlement o cierre diario, sobre el balance cerrado. Entre dos cierres el umbral no se mueve. Durante la sesión la cuenta puede subir muy por encima del último cierre, devolver la ganancia y terminar plana sin ningún efecto sobre el umbral; solo se compara el cierre con el máximo anterior. La prueba de ruptura, en cambio, suele aplicarse de forma continua, así que una pérdida durante la sesión que toque el umbral hace perder la cuenta antes del cierre.
- Referencia: balance de cierre de sesión más alto desde la apertura de la cuenta.
- Umbral: esa referencia menos el margen concedido, congelada hasta el cierre siguiente.
- Ruptura: el balance, o el equity en las firmas que miden las posiciones abiertas, alcanzando el umbral en cualquier momento.
Comparado con las reglas intradía y estáticas
| Trailing intradía sobre equity | De forma continua | Sube el umbral |
|---|---|---|
| Trailing al cierre del día | Solo al cierre de la sesión | Sin efecto, salvo que se mantenga al cierre |
| Estático | Nunca | Sin efecto |
En Senzoukria
La opción Al final de cada sesión, sobre mi balance, dentro de ¿Cuándo sube el límite? en el formulario Reglas de la prop firm, selecciona este calendario; la pregunta aparte ¿Tu drawdown sigue tu beneficio abierto? registra si la ruptura se mide sobre el equity o sobre el balance cerrado, ya que una firma puede actualizar la referencia al cierre y aun así liquidar una cuenta por el equity intradía. Los campos de bloqueo se aplican como siempre. La simulación de prop firm reproduce cada jornada con este calendario, y el panel Zonas de drawdown del espacio Resultados informa de la proporción de cuentas, no de sesiones, que tocan una pérdida dada antes de que termine la evaluación. La huella diaria del Diario registra una nota de revisión de cierre para cada jornada, que es el sitio natural para anotar el balance de cierre que usará la regla.
Por qué importa en orderflow
Las estrategias intradía que cierran por partes las posiciones ganadoras y a veces ven volver una posición a break-even quedan muy penalizadas por los trailing sobre equity en tiempo real, y mucho menos por los trailing al cierre. El mismo historial puede pasar con una regla y fallar con la otra. Conocer el calendario de actualización antes de la primera operación forma parte de la preparación, no es un detalle para más tarde.
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Preguntas frecuentes
- ¿El drawdown al cierre del día me protege de una pérdida intradía?
- No. El calendario de cierre solo rige cuándo sube el umbral. Una pérdida durante la sesión que lleve la cuenta hasta el umbral la hace perder de inmediato en la mayoría de las firmas. Lo que cambia el calendario es que las ganancias intradía luego devueltas no empujan el umbral hacia arriba.
- ¿Qué cuenta como cierre del día?
- La hora de settlement de la firma, que en los futuros CME suele estar ligada al settlement diario del mercado por la tarde en Chicago, no a la medianoche. Las posiciones mantenidas a esa hora se valoran al precio de settlement y el balance resultante es el que se compara con el máximo anterior. El contrato indica la hora exacta y si las posiciones abiertas se valoran.