На этой странице
График обновления
Правило хранит пик, как любая трейлинг-просадка, но пик снимается один раз за сессию — на клиринге или дневном закрытии, по закрытому балансу. Между двумя закрытиями порог не двигается. Внутри дня счёт может уйти далеко выше последнего закрытия, отдать рост обратно и закончить в нуле без всякого влияния на порог; с прежним пиком сравнивается только закрытие. Сам тест на нарушение обычно применяется непрерывно, поэтому убыток в течение сессии, дошедший до порога, сжигает счёт ещё до закрытия.
- Точка отсчёта: наивысший баланс на конец сессии с момента открытия счёта.
- Порог: эта точка отсчёта минус допуск, зафиксированная до следующего закрытия.
- Нарушение: баланс — или эквити у фирм, учитывающих открытые позиции, — достигает порога в любой момент.
В сравнении с внутридневными и статическими правилами
| Правило | Когда двигается порог | Открытая прибыль, отданная внутри дня |
|---|---|---|
| Внутридневной трейлинг по эквити | Непрерывно | Поднимает порог |
| Трейлинг по итогам дня | Только на закрытии сессии | Влияния нет, если позиция не удержана до закрытия |
| Статическая | Никогда | Влияния нет |
В Senzoukria
Вариант «At the end of each session, on my balance» в пункте «When does the limit move up» формы «Prop firm rules» выбирает этот график; отдельный вопрос «Does your drawdown follow your open profit» фиксирует, считается ли нарушение по эквити или по закрытому балансу, поскольку фирма может обновлять точку отсчёта на закрытии и всё равно сжигать счёт по внутридневному эквити. Поля заморозки работают как обычно. «Prop firm simulation» проигрывает каждый торговый день через этот график, а панель «Drawdown zones» в пространстве «Results» показывает долю счетов — не сессий, — которые доходят до заданного убытка до конца оценки. Дневной отпечаток журнала записывает заметку «End-of-day review» по каждому торговому дню: естественное место, чтобы записать баланс закрытия, который и будет использован правилом.
Почему это важно для orderflow-трейдера
Внутридневные стратегии, которые частями выходят из прибыльных позиций и иногда видят возврат к безубытку, жёстко наказываются трейлингом по эквити в реальном времени и гораздо мягче — трейлингом по итогам дня. Одна и та же история может пройти по одному правилу и сгореть по другому. Поэтому знать график обновления нужно до первой сделки: это часть настройки, а не деталь на потом.
См. также
- Трейлинг-просадка
- Нереализованная просадка
- Статическая просадка
- Руководство по бэктесту фьючерсов
- Софт для orderflow на счетах проп-фирм
В этом же разделе
- Проскальзывание
- Просадка
- Протокол FIX
- Проп-фирма
- Профиль гаммы
- Программы для футпринта
- Профиль дельты
- Программы DOM
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Защищает ли просадка по итогам дня от внутридневного убытка?
- Нет. График «конец дня» управляет только тем, когда порог поднимается. Убыток в течение сессии, опустивший счёт до порога, у большинства фирм сжигает его немедленно. Меняет этот график только одно: внутридневной рост, отданный обратно, порог вверх не тянет.
- Что считается концом дня?
- Клиринговое время фирмы, которое для фьючерсов CME обычно привязано к дневному расчёту биржи во второй половине дня по Чикаго, а не к полуночи. Позиции, удерживаемые через этот момент, переоцениваются по расчётной цене, и полученный баланс сравнивается с прежним пиком. Точное время и то, переоцениваются ли открытые позиции, указано в договоре.