Indicador Daily Range Projection: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Daily Range Projection dibuja hasta dónde llegaría una sesión si recorriera su rango diario medio desde la apertura. El ADR es la media del máximo menos el mínimo de las N sesiones anteriores, veinte por defecto, y los dos niveles son la apertura de la sesión más y menos esa distancia.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Daily Range Projection — Perfiles y niveles, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Daily Range Projection
Los rangos se miden en sesiones cortadas en el ancla de las 17:00 CT, y la apertura usada es la de la primera barra de la sesión, según la convención de futuros. La envolvente es simétrica porque la dirección de la extensión es desconocida: cada lado dice lo mismo, que más allá de él la sesión está haciendo más de lo habitual en su historia reciente. El precio no puede alcanzar los dos niveles en una misma sesión, porque eso exigiría dos rangos medios, así que el par es un conjunto de límites y no una previsión. Con menos de N sesiones anteriores cargadas no se dibuja nada, porque una media de tres días no es un ADR de veinte sesiones.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Daily Range Projection (ADR) — jusqu'où la séance irait si elle parcourait son range moyen depuis son ouverture : ADR = moyenne des (high − low) des N sessions PRÉCÉDENTES haut = open de session + ADR « ADR High » bas = open de session − ADR « ADR Low » Défaut N=20 (≈ un mois de séances — la fenêtre ADR standard). Sessions = `splitSessions` (ancrage CME 17:00 CT), open de session = open de sa PREMIÈRE barre (canon : l'open du jour d'un future est l'open de session, pas minuit). POURQUOI symétrique autour de l'open : on ne sait pas dans quel sens la séance va s'étendre ; l'enveloppe dit « au-delà, la journée fait plus que son ordinaire », des deux côtés. Le prix ne peut pas atteindre les DEUX (il faudrait 2 ADR de range) — c'est une paire de bornes, pas une prévision. Moins de N sessions précédentes chargées → AUCUN niveau : une moyenne sur 3 jours n'est pas « l'ADR 20 jours » (même règle de warm-up que smaSeries). LIMITE ASSUMÉE : la première session chargée peut être tronquée par le bord gauche du chart ; son range est alors sous-estimé et on ne peut pas le savoir depuis les barres. Charger plus d'historique que N sessions.
Cómo leerlo
- Un precio en uno de los niveles ha recorrido el rango de una sesión media desde la apertura, lo que habla de distancia recorrida y no de agotamiento.
- Una sesión que pasa todo el día muy dentro de ambos niveles ha estado más tranquila que la media de N sesiones.
- La anchura de la envolvente solo cambia cuando se desplaza la ventana del ADR, así que una banda que se ensancha día tras día refleja rangos mayores entrando en la media.
- Como ambos niveles cuelgan de la apertura de la sesión, una sesión que abre lejos del cierre anterior se lleva toda su envolvente consigo.
- Superar un nivel ocurre en sesiones tendenciales o movidas por noticias; el indicador marca el umbral y nada más.
Parámetros y valores por defecto
El número de sesiones es 20 por defecto, aproximadamente un mes de días hábiles y la ventana estándar del ADR, y admite de 2 a 200. Una ventana corta reacciona rápido a un cambio de régimen de volatilidad y da una banda que se mueve de forma apreciable de un día a otro; una larga suaviza entre regímenes y puede infravalorar o sobrevalorar el actual. La ventana cuenta sesiones, así que los festivos del mercado no dejan huecos en la media. El color por defecto es #ab47bc.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 20 | 2 – 200 |
Lo que no muestra
No se dibuja nada hasta que están cargadas las N sesiones anteriores, y la sesión cargada más antigua puede estar cortada por el borde izquierdo del gráfico, lo que infravalora su rango sin forma de detectarlo desde las barras: carga más historial del que exige la ventana. Las sesiones van de 17:00 CT a 17:00 CT, así que cada rango mezcla horario nocturno y horario regular, y un instrumento cuya actividad se concentra en uno de los dos tendrá un ADR que refleja ambos. La envolvente no lleva ninguna probabilidad: es una media, no una distribución, y no dice nada de la dirección.
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Frequently asked questions
- ¿Qué es el ADR en trading?
- El rango diario medio (average daily range) es la media de las distancias entre máximo y mínimo de las últimas N sesiones, veinte por defecto aquí. Describe cuánto terreno ha cubierto un instrumento por sesión recientemente. No contiene información direccional: un mercado que subió y otro que bajó lo mismo dan el mismo ADR.
- ¿Cuántas sesiones debe cubrir la media del ADR?
- El valor por defecto de 20 equivale aproximadamente a un mes de negociación y es la elección habitual. Una ventana más corta sigue antes un cambio de régimen de volatilidad, pero da una envolvente que se mueve de forma apreciable de un día a otro; una más larga es más estable y tarda más en reflejar un régimen nuevo. El ajuste admite de 2 a 200 sesiones.
- ¿Puede el precio alcanzar el máximo y el mínimo del ADR en una misma sesión?
- No sin recorrer dos rangos medios, ya que ambos niveles están a un ADR del mismo precio de apertura. El par está pensado como límites alrededor de la apertura y no como dos objetivos, y alcanzar uno suele dejar el otro fuera de alcance en esa sesión.