Indicateur Daily Range Projection : formule, réglages et lecture
Daily Range Projection trace les niveaux qu'atteindrait une session si elle parcourait son range journalier moyen depuis l'ouverture. L'ADR est la moyenne du plus haut moins le plus bas sur les N sessions précédentes, vingt par défaut, et les deux niveaux sont l'ouverture de session plus et moins cette distance.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Daily Range Projection — Profils et niveaux, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Daily Range Projection
Les ranges sont mesurés sur des sessions découpées à 17:00 CT, et l'ouverture retenue est celle de la première barre de la session, selon la convention des futures. L'enveloppe est symétrique parce que le sens de l'extension est inconnu : chaque côté dit la même chose, à savoir qu'au-delà, la session fait plus que son ordinaire récent. Le prix ne peut pas atteindre les deux niveaux dans la même session, puisqu'il faudrait deux ranges moyens : la paire forme des bornes, pas une prévision. Avec moins de N sessions précédentes chargées, rien n'est tracé, car une moyenne sur trois jours n'est pas un ADR sur vingt sessions.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Daily Range Projection (ADR) — jusqu'où la séance irait si elle parcourait son range moyen depuis son ouverture : ADR = moyenne des (high − low) des N sessions PRÉCÉDENTES haut = open de session + ADR « ADR High » bas = open de session − ADR « ADR Low » Défaut N=20 (≈ un mois de séances — la fenêtre ADR standard). Sessions = `splitSessions` (ancrage CME 17:00 CT), open de session = open de sa PREMIÈRE barre (canon : l'open du jour d'un future est l'open de session, pas minuit). POURQUOI symétrique autour de l'open : on ne sait pas dans quel sens la séance va s'étendre ; l'enveloppe dit « au-delà, la journée fait plus que son ordinaire », des deux côtés. Le prix ne peut pas atteindre les DEUX (il faudrait 2 ADR de range) — c'est une paire de bornes, pas une prévision. Moins de N sessions précédentes chargées → AUCUN niveau : une moyenne sur 3 jours n'est pas « l'ADR 20 jours » (même règle de warm-up que smaSeries). LIMITE ASSUMÉE : la première session chargée peut être tronquée par le bord gauche du chart ; son range est alors sous-estimé et on ne peut pas le savoir depuis les barres. Charger plus d'historique que N sessions.
Comment le lire
- Un prix sur l'un des niveaux s'est éloigné de l'ouverture d'un range de session moyen : c'est une indication de distance parcourue, pas d'essoufflement.
- Une session qui passe toute la journée bien à l'intérieur des deux niveaux a été plus calme que la moyenne des N sessions.
- La largeur de l'enveloppe ne change qu'avec le glissement de la fenêtre ADR : une bande qui s'élargit d'un jour à l'autre traduit l'entrée de ranges plus grands dans la moyenne.
- Les deux niveaux étant accrochés à l'ouverture de session, une session qui ouvre loin de la clôture précédente emporte toute son enveloppe avec elle.
- Dépasser un niveau arrive lors des sessions de tendance ou d'annonces ; l'indicateur marque le seuil, rien de plus.
Paramètres et valeurs par défaut
Le nombre de sessions vaut 20 par défaut, soit environ un mois de séances et la fenêtre ADR standard, et accepte de 2 à 200. Une fenêtre courte réagit vite à un changement de régime de volatilité et donne une bande qui bouge nettement d'un jour à l'autre ; une fenêtre longue lisse les régimes et peut sous-estimer ou surestimer le régime actuel. La fenêtre compte des sessions : les jours fériés ne laissent donc aucun trou dans la moyenne. La couleur par défaut est #ab47bc.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 20 | 2 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Rien n'est tracé tant que N sessions précédentes ne sont pas chargées, et la plus ancienne peut elle-même être tronquée par le bord gauche du graphique, ce qui sous-estime son range sans qu'on puisse le détecter à partir des barres : chargez plus d'historique que la fenêtre n'en demande. Les sessions vont de 17:00 CT à 17:00 CT, si bien que chaque range mélange séance de nuit et séance régulière, et un instrument dont l'activité se concentre sur l'une des deux aura un ADR qui reflète les deux. L'enveloppe ne porte aucune probabilité : c'est une moyenne, pas une distribution, et elle ne dit rien de la direction.
Indicateurs liés
- Rolling VPOC — Profils et niveaux
- Session POC (developing) — Profils et niveaux
- Session VAH/VAL (developing) — Profils et niveaux
- Initial Balance — Profils et niveaux
- Session Open — Profils et niveaux
- Prior Session H/L/C — Profils et niveaux
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Frequently asked questions
- Qu'est-ce que l'ADR en trading ?
- L'average daily range, ou range journalier moyen, est la moyenne des écarts entre plus haut et plus bas des N dernières sessions, vingt par défaut ici. Il décrit le chemin qu'un instrument a parcouru par session récemment. Il ne contient aucune information de direction : un marché qui a monté et un marché qui a baissé de la même amplitude donnent le même ADR.
- Sur combien de sessions calculer l'ADR ?
- La valeur par défaut de 20 correspond à peu près à un mois de séances et c'est le choix courant. Une fenêtre plus courte suit plus vite un changement de régime de volatilité mais donne une enveloppe qui bouge nettement d'un jour à l'autre ; une fenêtre plus longue est plus stable et plus lente à refléter un nouveau régime. Le réglage accepte de 2 à 200 sessions.
- Le prix peut-il atteindre le haut et le bas de l'ADR dans la même session ?
- Pas sans parcourir deux ranges moyens, puisque les deux niveaux se trouvent à un ADR du même prix d'ouverture. La paire sert de bornes autour de l'ouverture plutôt que de deux objectifs, et atteindre l'un met généralement l'autre hors de portée pour la session.