Indicateur Session VAH/VAL (developing) : formule, réglages et lecture
Session VAH/VAL (developing) trace les deux bords de la value area de séance à mesure que le profil se construit, barre par barre. Il applique l'expansion de Steidlmayer vers l'extérieur depuis le point de contrôle jusqu'à ce que le volume enfermé atteigne la part de volume de séance configurée, 70 % par défaut.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Session VAH/VAL (developing) — Profils et niveaux, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Session VAH/VAL (developing)
Le parcours démarre avec les deux bords sur le point de contrôle de la séance et le total courant au volume de ce prix. À chaque étape, il compare le volume des deux prix au-dessus du bord supérieur à celui des deux prix sous le bord inférieur, avance le côté le plus lourd de deux ticks, et s'arrête quand le total courant atteint la part visée. À égalité, l'expansion se fait vers le haut, la règle ATAS. L'expansion est plafonnée par la plage réelle du profil : un bord ne se pose donc jamais sur un prix qui ne s'est pas échangé. Comme le pas se mesure en ticks, la taille de tick de l'instrument est nécessaire ; quand elle manque, les lignes sont laissées avec des trous plutôt qu'approximées.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
VAH/VAL de session « developing » — 2 lignes. Algorithme Steidlmayer EXACT du canon sur le profil cumulé de session : VAH = VAL = POC ; running = vol(POC) ; tant que running < 70 % : above = vol(VAH+1t)+vol(VAH+2t) vs below symétrique ; le plus gros gagne (ÉGALITÉ → UP, règle ATAS) ; le côté gagnant avance de 2 TICKS, cap au range réel. Exige le tick size (la marche est en ticks) : ctx.tickSize null → trous. Coût : O(barres × (niveaux + marche VA)) — recalcul plein assumé en vague 1, le runner est throttlé 200/300 ms (cf. indicatorsAsync).
Comment le lire
- Une value area qui s'élargit au fil de la séance montre un volume qui s'étale sur plus de prix ; une qui reste étroite montre des échanges qui se concentrent dans une bande réduite.
- Un prix qui tient au-delà d'un bord pendant plusieurs barres, ce bord se déplaçant ensuite vers lui, montre la value area en train de se reconstruire autour de ce niveau.
- Une brève excursion au-delà d'un bord qui laisse ce bord où il était montre des prix visités sans que le volume suive.
- La distance entre les deux lignes est une largeur fondée sur le volume, pas une mesure de volatilité : deux séances aux plages plus haut–plus bas identiques peuvent produire des value areas très différentes.
- Les deux bords restent provisoires jusqu'à la fin de la séance, parce que toute nouvelle transaction peut déplacer le point de contrôle d'où part l'expansion.
Paramètres et valeurs par défaut
Value Area % vaut 70 par défaut et accepte 50 à 95. Un pourcentage plus bas donne une bande plus serrée qui réagit plus tôt quand le point de contrôle se déplace ; un plus haut pousse les bords vers les extrêmes de la séance, où ils bougent moins. VAH et VAL ont des couleurs distinctes, #26a69a et #ef5350 par défaut, pour rester distinguables quand elles convergent.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Value Area % | number | 70 | 50 – 95 |
Ce qu’il ne montre pas
Sans taille de tick, le parcours n'a pas de pas et les lignes ressortent avec des trous : c'est un problème de données, pas de marché. L'indicateur place les bords et ne qualifie jamais ce qui s'y passe : appeler une excursion acceptation ou rejet reste le jugement du lecteur. Le profil en dessous est du volume par prix, sans côté agresseur attaché. La value area complète est recalculée à chaque barre et le moteur d'indicateurs est bridé à une passe toutes les 200 à 300 ms : sur les marchés rapides, les bords avancent donc par sauts visibles plutôt qu'en continu.
Indicateurs liés
- Rolling VPOC — Profils et niveaux
- Session POC (developing) — Profils et niveaux
- Initial Balance — Profils et niveaux
- Session Open — Profils et niveaux
- Prior Session H/L/C — Profils et niveaux
- Overnight High/Low — Profils et niveaux
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Frequently asked questions
- Comment se calcule la value area ?
- Elle part du point de contrôle de la séance et s'étend vers l'extérieur jusqu'à ce que le volume enfermé atteigne la part visée du volume de séance, 70 % par défaut. Chaque étape met en balance les deux prix au-dessus du bord supérieur et les deux prix sous le bord inférieur, et étend le côté le plus lourd, une égalité allant vers le haut. L'expansion ne dépasse jamais la plage réelle du profil.
- Pourquoi la value area s'étend-elle de deux ticks à la fois ?
- Ce sont des paires de prix, et non des prix isolés, que compare de chaque côté la procédure de Steidlmayer derrière la définition standard de la value area. Comme ce pas s'exprime en ticks, l'indicateur a besoin de la taille de tick de l'instrument ; sans elle, les lignes sont tracées avec des trous plutôt qu'avec une estimation.
- Quelle différence entre la value area et la plage de séance ?
- La plage de séance est la distance entre le prix le plus haut et le prix le plus bas échangés. La value area est la bande qui contient la part configurée du volume. Une séance peut afficher une plage large et une value area étroite quand l'essentiel des échanges s'est concentré dans une bande réduite : les deux décrivent des choses différentes.