Indicatore Session VAH/VAL (developing): formula, impostazioni e lettura
Session VAH/VAL (in formazione) traccia i due bordi della value area di sessione man mano che il profilo si costruisce, barra dopo barra. Applica l'espansione di Steidlmayer verso l'esterno a partire dal punto di controllo finché il volume racchiuso raggiunge la quota configurata del volume di sessione, il 70% per impostazione predefinita.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session VAH/VAL (developing) — Profili e livelli, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Session VAH/VAL (developing)
Il percorso parte con entrambi i bordi sul punto di controllo di sessione e con il totale progressivo pari al volume di quel prezzo. A ogni passo confronta il volume dei due prezzi sopra il bordo superiore con quello dei due sotto il bordo inferiore, fa avanzare di due tick il lato più pesante e si ferma quando il totale progressivo raggiunge la quota obiettivo. A parità, l'espansione va verso l'alto, secondo la regola ATAS. L'espansione è limitata all'escursione reale del profilo, quindi un bordo non cade mai su un prezzo che non è stato scambiato. Poiché il passo si misura in tick, serve il tick size dello strumento; quando manca, le linee restano con dei vuoti invece di essere approssimate.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VAH/VAL de session « developing » — 2 lignes. Algorithme Steidlmayer EXACT du canon sur le profil cumulé de session : VAH = VAL = POC ; running = vol(POC) ; tant que running < 70 % : above = vol(VAH+1t)+vol(VAH+2t) vs below symétrique ; le plus gros gagne (ÉGALITÉ → UP, règle ATAS) ; le côté gagnant avance de 2 TICKS, cap au range réel. Exige le tick size (la marche est en ticks) : ctx.tickSize null → trous. Coût : O(barres × (niveaux + marche VA)) — recalcul plein assumé en vague 1, le runner est throttlé 200/300 ms (cf. indicatorsAsync).
Come leggerlo
- Una value area che si allarga nel corso della sessione mostra il volume che si distribuisce su più prezzi; una che resta stretta mostra gli scambi che si concentrano in una fascia ridotta.
- Il prezzo che si mantiene oltre un bordo per diverse barre, con il bordo che poi si sposta verso di esso, mostra la value area che si ricostruisce intorno a quel livello.
- Una breve escursione oltre un bordo che lascia il bordo dov'era mostra prezzi visitati senza che il volume li segua.
- La distanza tra le due linee è un'ampiezza basata sul volume, non una misura di volatilità: due sessioni con identica escursione massimo-minimo possono produrre value area molto diverse.
- Entrambi i bordi restano provvisori fino alla fine della sessione, perché qualsiasi nuovo scambio può spostare il punto di controllo da cui parte l'espansione.
Parametri e valori predefiniti
Value Area % vale 70 per impostazione predefinita e accetta da 50 a 95. Una percentuale più bassa dà una fascia più stretta che reagisce prima quando il punto di controllo si sposta; una più alta spinge i bordi verso gli estremi della sessione, dove si muovono meno. VAH e VAL hanno colori separati, #26a69a e #ef5350 per impostazione predefinita, così restano distinguibili quando convergono.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Value Area % | number | 70 | 50 – 95 |
Ciò che non mostra
Senza tick size il percorso non ha un passo e le linee escono con dei vuoti: è un problema di dati, non di mercato. L'indicatore colloca i bordi e non qualifica mai ciò che vi accade, quindi definire un'escursione come accettazione o rifiuto resta un giudizio di chi legge. Il profilo sottostante è volume per prezzo, senza alcun lato aggressore associato. L'intera value area viene ricalcolata a ogni barra e l'esecuzione degli indicatori è limitata a un passaggio ogni 200-300 ms, quindi sui mercati veloci i bordi avanzano a scatti visibili invece che in modo continuo.
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Frequently asked questions
- Come si calcola la value area?
- Parte dal punto di controllo di sessione e si espande verso l'esterno finché il volume racchiuso raggiunge la quota obiettivo del volume di sessione, il 70% per impostazione predefinita. A ogni passo confronta i due prezzi sopra il bordo superiore con i due sotto il bordo inferiore ed espande il lato più pesante; a parità, l'espansione va verso l'alto. L'espansione non va mai oltre l'escursione reale del profilo.
- Perché la value area si espande di due tick alla volta?
- La procedura di Steidlmayer, alla base della definizione standard di value area, confronta su ciascun lato coppie di prezzi e non prezzi singoli. Poiché quel passo è espresso in tick, l'indicatore ha bisogno del tick size dello strumento, e senza di esso le linee sono disegnate con dei vuoti invece che con una stima.
- Qual è la differenza tra value area ed escursione della sessione?
- L'escursione della sessione è la distanza tra il prezzo più alto e il più basso scambiati. La value area è la fascia che contiene la quota di volume configurata. Una sessione può mostrare un'escursione ampia e una value area stretta quando la maggior parte degli scambi si è concentrata in una fascia ridotta, quindi le due misure descrivono cose diverse.