Indicatore Rolling VPOC: formula, impostazioni e lettura
Rolling VPOC traccia il punto di controllo di un unico profilo costruito sulle ultime N barre, dieci per impostazione predefinita, quindi il livello avanza di una barra alla volta. Segna il prezzo che ha scambiato più volume in quella finestra recente anziché sull'intera sessione.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Rolling VPOC — Profili e livelli, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Rolling VPOC
Il volume per prezzo di tutte le barre della finestra viene fuso in un unico profilo prima di prenderne il massimo, perché due barre possono scambiare allo stesso prezzo e un massimo barra per barra lo sottopeserebbe. Il risultato è il singolo prezzo che detiene più volume nel profilo fuso. I volumi uguali si risolvono sul prezzo più basso, la convenzione di Sierra Chart seguita dagli strumenti di profilo della piattaforma. All'inizio del grafico la finestra viene troncata invece di restare vuota, quindi un livello esiste dalla prima barra, dove una media mobile della stessa lunghezza sarebbe ancora in fase di riscaldamento.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
`to` d'un niveau de session : borne droite pour une session passée, null (= bord droit du chart) pour la dernière session chargée. */ function sessionTo( s: SessionSlice, isLast: boolean, bars: readonly FootprintBar[], ): number | null { return isLast ? null : bars[s.end].bucketTsNs; } /** VPOC glissant : POC du profil AGRÉGÉ des N dernières barres (fenêtre [i−N+1, i], tronquée au début du chart — un POC est défini dès la première barre, contrairement à une moyenne). Agrégation multi-barres obligatoire : deux barres peuvent traiter le même prix, le max naïf par barre le sous-pondérerait. ÉGALITÉ → prix le plus bas (Sierra, choix du repo). Défaut N=10 : fenêtre courte de structure locale.
Come leggerlo
- Un livello che resta piatto mentre il prezzo se ne allontana segna un prezzo a cui la finestra recente continua a tornare; un livello che avanza insieme al prezzo mostra il volume che segue il movimento.
- Un salto di più tick tra due barre significa che il prezzo più pesante precedente è uscito dalla finestra. Verifica se il volume si è davvero spostato o se una vecchia barra pesante è semplicemente uscita dal periodo di osservazione.
- Con il prezzo sopra un livello piatto, quel prezzo si trova sotto come riferimento più vicino ad alto volume scambiato, e viceversa quando il prezzo è sotto.
- Leggilo rispetto al POC di sessione in formazione: allo stesso prezzo, la finestra recente e l'intera sessione concordano; separati, la finestra sta costruendo volume lontano dal livello principale della sessione.
- Il risultato è un prezzo, non una zona. I prezzi immediatamente intorno possono contenere quasi altrettanto volume, quindi considera quell'intorno parte della stessa concentrazione.
Parametri e valori predefiniti
Finestra (barre) vale 10 per impostazione predefinita e accetta da 1 a 200. Una finestra corta segue la struttura locale e si ricalcola in fretta; una lunga produce qualcosa di più vicino a un punto di controllo di sessione o multi-sessione e cambia molto più raramente. A 1 l'indicatore restituisce il punto di controllo di ogni singola barra. Il colore predefinito della linea è #fdd835.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Window (bars) | number | 10 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il livello dice dove si è concentrato il volume, non chi era l'aggressore: è costruito sul volume scambiato per prezzo e non separa gli scambi avviati in acquisto da quelli avviati in vendita. Essendo una statistica di finestra, può muoversi perché una vecchia barra è uscita dal periodo di osservazione senza che nulla di nuovo sia stato scambiato. Sugli strumenti poco liquidi, o su intervalli di barre molto brevi, il profilo fuso può essere deciso da una manciata di scambi, il che rende il livello instabile. È inoltre completo solo quanto il volume fornito dal tuo feed, fatturato dal fornitore dei dati separatamente dall'abbonamento al software.
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Frequently asked questions
- Che cosa mostra il rolling VPOC che il POC di sessione non mostra?
- Il rolling VPOC è calcolato su un numero fisso di barre recenti, dieci per impostazione predefinita, mentre il POC di sessione usa tutto ciò che è stato scambiato dall'apertura della sessione. La versione rolling si ricalcola man mano che le vecchie barre escono dalla finestra, quindi segue dove si sta concentrando il volume adesso; quella di sessione porta con sé il peso dell'intera giornata. In una lunga sessione in tendenza le due possono trovarsi molto distanti.
- Quante barre deve coprire la finestra del rolling VPOC?
- La finestra si conta in barre, non in minuti, quindi il valore utile dipende dal tuo intervallo di barre e dalla struttura che vuoi osservare. Il valore predefinito di 10 mantiene il livello locale e gli permette di muoversi all'interno di una sessione; valori di alcune decine si comportano più come un punto di controllo di sessione. Il parametro accetta da 1 a 200.
- Che cosa succede quando due prezzi hanno lo stesso volume nella finestra?
- Si tiene il più basso dei due. È la convenzione di Sierra Chart, applicata in modo coerente dagli strumenti di profilo qui, quindi un livello che alterna tra due prezzi adiacenti con volume uguale viene sempre mostrato sul più basso. Le parità sono più frequenti sugli strumenti poco liquidi, dove una manciata di scambi decide il profilo.