Indicateur Rolling VPOC : formule, réglages et lecture
Rolling VPOC trace le point de contrôle d'un profil unique construit sur les N dernières barres, dix par défaut : le niveau avance donc d'une barre à la fois. Il marque le prix ayant traité le plus de volume dans cette fenêtre récente, et non sur toute la séance.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Rolling VPOC — Profils et niveaux, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Rolling VPOC
Le volume par prix de chaque barre de la fenêtre est fusionné en un seul profil avant d'en prendre le maximum, parce que deux barres peuvent traiter le même prix et qu'un maximum barre par barre le sous-pondérerait. La sortie est le prix unique portant le plus de volume dans ce profil fusionné. Les volumes égaux se départagent au prix le plus bas, la convention Sierra Chart que suivent les outils de profil de cette plateforme. Au début du graphique, la fenêtre est tronquée plutôt que laissée vide : un niveau existe donc dès la première barre, là où une moyenne mobile de même longueur serait encore en chauffe.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
`to` d'un niveau de session : borne droite pour une session passée, null (= bord droit du chart) pour la dernière session chargée. */ function sessionTo( s: SessionSlice, isLast: boolean, bars: readonly FootprintBar[], ): number | null { return isLast ? null : bars[s.end].bucketTsNs; } /** VPOC glissant : POC du profil AGRÉGÉ des N dernières barres (fenêtre [i−N+1, i], tronquée au début du chart — un POC est défini dès la première barre, contrairement à une moyenne). Agrégation multi-barres obligatoire : deux barres peuvent traiter le même prix, le max naïf par barre le sous-pondérerait. ÉGALITÉ → prix le plus bas (Sierra, choix du repo). Défaut N=10 : fenêtre courte de structure locale.
Comment le lire
- Un niveau qui reste plat pendant que le prix s'en éloigne marque un prix sur lequel la fenêtre récente revient sans cesse ; un niveau qui avance avec le prix montre le volume qui suit le mouvement.
- Un saut de plusieurs ticks entre deux barres signifie que le prix le plus chargé précédent est sorti de la fenêtre. Vérifiez si le volume a réellement migré ou si une vieille barre lourde a simplement expiré hors de la fenêtre de recherche.
- Avec un prix au-dessus d'un niveau plat, ce prix se tient en dessous comme référence la plus proche fortement traitée, et inversement quand le prix est en dessous.
- Lisez-le face au POC de séance en cours de construction : au même prix, la fenêtre récente et la séance entière s'accordent ; à l'écart, la fenêtre construit du volume loin du niveau principal de la séance.
- La sortie est un prix, pas une zone. Les prix immédiatement autour peuvent porter presque autant de volume : traitez ce voisinage comme faisant partie de la même concentration.
Paramètres et valeurs par défaut
Window (bars) vaut 10 par défaut et accepte 1 à 200. Une fenêtre courte suit la structure locale et se repositionne vite ; une longue produit quelque chose de plus proche d'un point de contrôle de séance ou de plusieurs séances et change beaucoup moins souvent. À 1, l'indicateur renvoie le point de contrôle propre à chaque barre. La couleur de ligne vaut #fdd835 par défaut.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Window (bars) | number | 10 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le niveau dit où le volume s'est concentré, pas qui agressait : il est construit sur le volume échangé par prix et ne sépare pas les transactions initiées à l'achat de celles initiées à la vente. Étant une statistique de fenêtre, il peut bouger parce qu'une vieille barre est sortie de la fenêtre de recherche alors que rien de neuf ne s'est échangé. Sur les instruments peu liquides, ou sur des unités de temps très courtes, le profil fusionné peut se décider sur une poignée de transactions, ce qui rend le niveau instable. Il n'est par ailleurs complet qu'à la hauteur du volume que livre votre flux, et ce flux est facturé par le fournisseur de données séparément de l'abonnement au logiciel.
Indicateurs liés
- Session Open — Profils et niveaux
- Prior Session H/L/C — Profils et niveaux
- Overnight High/Low — Profils et niveaux
- Risk/Reward Levels — Profils et niveaux
- Daily Range Projection — Profils et niveaux
- Gap Fill Level — Profils et niveaux
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Frequently asked questions
- Que montre le VPOC glissant que le POC de séance ne montre pas ?
- Le VPOC glissant se calcule sur un nombre fixe de barres récentes, dix par défaut, tandis que le POC de séance utilise tout ce qui s'est échangé depuis l'ouverture de séance. La version glissante se repositionne à mesure que les vieilles barres quittent la fenêtre : elle suit donc où le volume se concentre maintenant, quand la version de séance porte le poids de toute la journée. Sur une longue séance en tendance, les deux peuvent se retrouver très éloignés.
- Combien de barres la fenêtre du VPOC glissant doit-elle couvrir ?
- La fenêtre se compte en barres, pas en minutes : la valeur utile dépend donc de votre unité de temps et de la structure que vous voulez voir. Le défaut de 10 garde le niveau local et le laisse bouger à l'intérieur d'une séance ; des valeurs de plusieurs dizaines se comportent davantage comme un point de contrôle de séance. Le paramètre accepte 1 à 200.
- Que se passe-t-il quand deux prix portent le même volume dans la fenêtre ?
- Le plus bas des deux est conservé. C'est la convention Sierra Chart, appliquée uniformément aux outils de profil ici : un niveau qui alterne entre deux prix adjacents à volume égal s'affiche donc toujours au plus bas. Les égalités sont les plus fréquentes sur les instruments peu liquides, où une poignée de transactions décide du profil.