Indicador Rolling VPOC: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Rolling VPOC dibuja el punto de control de un único perfil construido con las últimas N barras, diez por defecto, de modo que el nivel avanza barra a barra. Marca el precio que más volumen negoció dentro de esa ventana reciente y no a lo largo de toda la sesión.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Rolling VPOC — Perfiles y niveles, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Rolling VPOC
El volumen por precio de todas las barras de la ventana se fusiona en un solo perfil antes de tomar el máximo, porque dos barras pueden negociar el mismo precio y un máximo barra a barra lo infraponderaría. La salida es el único precio que más volumen concentra en ese perfil fusionado. Los volúmenes iguales se resuelven al precio inferior, la convención de Sierra Chart que siguen las herramientas de perfil de esta plataforma. Al principio del gráfico la ventana se trunca en vez de dejarse vacía, así que hay un nivel desde la primera barra, donde una media móvil de la misma longitud todavía estaría calentando.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
`to` d'un niveau de session : borne droite pour une session passée, null (= bord droit du chart) pour la dernière session chargée. */ function sessionTo( s: SessionSlice, isLast: boolean, bars: readonly FootprintBar[], ): number | null { return isLast ? null : bars[s.end].bucketTsNs; } /** VPOC glissant : POC du profil AGRÉGÉ des N dernières barres (fenêtre [i−N+1, i], tronquée au début du chart — un POC est défini dès la première barre, contrairement à une moyenne). Agrégation multi-barres obligatoire : deux barres peuvent traiter le même prix, le max naïf par barre le sous-pondérerait. ÉGALITÉ → prix le plus bas (Sierra, choix du repo). Défaut N=10 : fenêtre courte de structure locale.
Cómo leerlo
- Un nivel que se mantiene plano mientras el precio se aleja marca un precio al que la ventana reciente vuelve una y otra vez; un nivel que avanza con el precio muestra volumen siguiendo al movimiento.
- Un salto de varios ticks entre dos barras significa que el precio antes más pesado ha salido de la ventana. Comprueba si el volumen ha migrado de verdad o si simplemente ha caducado una barra pesada antigua fuera del lookback.
- Con el precio por encima de un nivel plano, ese precio queda debajo como la referencia más próxima con mucho volumen negociado, y al revés cuando el precio está por debajo.
- Léelo contra el POC de sesión en desarrollo: al mismo precio, la ventana reciente y la sesión entera coinciden; separados, la ventana está construyendo volumen lejos del nivel principal de la sesión.
- La salida es un precio, no una zona. Los precios inmediatamente contiguos pueden llevar casi tanto volumen, así que trata ese entorno como parte de la misma concentración.
Parámetros y valores por defecto
Window (bars) es 10 por defecto y admite de 1 a 200. Una ventana corta sigue la estructura local y se recoloca rápido; una larga produce algo más parecido a un punto de control de sesión o de varias sesiones y cambia mucho menos. En 1, el indicador devuelve el punto de control de cada barra. El color de la línea es #fdd835 por defecto.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Window (bars) | number | 10 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El nivel dice dónde se concentró el volumen, no quién estaba agrediendo: se construye con el volumen negociado por precio y no separa las operaciones iniciadas en compra de las iniciadas en venta. Al ser un estadístico de ventana, puede moverse porque una barra antigua ha salido del lookback aunque no se haya negociado nada nuevo. En instrumentos poco líquidos, o en intervalos de barra muy cortos, el perfil fusionado puede decidirse con un puñado de operaciones, lo que vuelve inestable el nivel. Además, solo es tan completo como el volumen que entrega tu feed, y ese feed lo factura el proveedor de datos aparte de la suscripción al software.
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Frequently asked questions
- ¿Qué muestra el rolling VPOC que no muestre el POC de sesión?
- El rolling VPOC se calcula sobre un número fijo de barras recientes, diez por defecto, mientras que el POC de sesión usa todo lo negociado desde la apertura de sesión. La versión rolling se recoloca a medida que las barras antiguas salen de la ventana, así que sigue dónde se está concentrando el volumen ahora; la de sesión carga con el peso del día entero. En una sesión larga en tendencia, los dos pueden quedar muy separados.
- ¿Cuántas barras debería cubrir la ventana del rolling VPOC?
- La ventana se cuenta en barras, no en minutos, así que el valor útil depende de tu intervalo de barra y de la estructura que quieras ver. El valor por defecto de 10 mantiene el nivel local y le deja moverse dentro de una sesión; valores de varias decenas se comportan más como un punto de control de sesión. El parámetro admite de 1 a 200.
- ¿Qué pasa cuando dos precios tienen el mismo volumen en la ventana?
- Se queda el más bajo de los dos. Es la convención de Sierra Chart, aplicada de forma coherente en las herramientas de perfil de aquí, así que un nivel que alterna entre dos precios contiguos con volumen igual siempre se muestra en el inferior. Los empates son más frecuentes en instrumentos poco líquidos, donde un puñado de operaciones decide el perfil.