Indicador Detrended Price Oscillator: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Detrended Price Oscillator elimina la tendencia del precio comparando un cierre pasado con la media móvil simple que termina en la barra actual. Se traza en un panel separado con un periodo de 20 por defecto, lo que sitúa la comparación 11 barras atrás.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Detrended Price Oscillator — Momentum, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Detrended Price Oscillator
El desplazamiento es floor(N / 2) + 1 barras: 11 con el periodo por defecto de 20. Una media móvil de N periodos va (N − 1) / 2 barras por detrás del centro de su ventana, así que retroceder el cierre esa cantidad lo alinea con ese centro, y lo que queda es el componente cíclico sin la tendencia. No se traza nada antes del índice max(N − 1, shift), ya que deben existir tanto la media como el cierre pasado. Es la variante no centrada: el valor se dibuja en el índice de la barra actual sin desplazamiento a la derecha, igual que ATAS y el modo no centrado de TradingView, pero el número que lleva describe la barra de 11 atrás y no la última. Es el precio de eliminar la tendencia, y es estructural, no un retraso que se pueda ajustar.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
DPO — Detrended Price Oscillator. Retire la tendance en comparant un close PASSÉ à la moyenne (SMA SIMPLE) qui se termine MAINTENANT : shift = ⌊N/2⌋ + 1 DPO[i] = close[i − shift] − SMA_N(close)[i] LE DÉCALAGE, explicitement : la SMA_N centrée sur la fenêtre est « en retard » de (N−1)/2 barres sur son dernier point ; reculer le close de ⌊N/2⌋+1 le remet EN FACE du centre de cette moyenne. Le résultat est donc une mesure du cycle DÉBARRASSÉE de la tendance — mais il décrit la barre i − shift, PAS la barre courante. C'est la variante NON CENTRÉE : la valeur reste tracée à l'indice i (aucun décalage du tracé vers la droite), comme TradingView en mode non-centré et comme ATAS. Le DPO ne doit donc JAMAIS être lu comme un signal temps réel de la dernière barre : il est structurel- lement en retard de `shift` barres, c'est le prix du détrending. Défaut N=20 (shift = 11), la période cyclique usuelle. Warm-up → i ≥ max(N − 1, shift), donc N ≥ 2 imposé par le spec de param.
Cómo leerlo
- Positivo significa que el cierre de referencia estaba por encima de la media que termina ahora; negativo, por debajo. El cero es el punto medio sin tendencia.
- Como el valor trazado pertenece a una barra de varias atrás, nunca leas el último punto como una afirmación sobre el precio actual: es una medición histórica dibujada en la posición horizontal de hoy.
- La distancia entre picos y valles sucesivos es para lo que se construyó el oscilador: estima la longitud del ciclo dominante en barras.
- Si los picos y valles llegan a distancias irregulares, el instrumento no tiene un ciclo estable en ese periodo y la salida está midiendo ruido.
- La amplitud se expresa en unidades de precio, así que crece con la volatilidad y no se puede comparar entre instrumentos.
Parámetros y valores por defecto
period (20) fija a la vez la media móvil y el desplazamiento, que se deriva de él: no hay un parámetro de desplazamiento aparte que ajustar. Un periodo más corto acorta el desplazamiento y aísla ciclos más rápidos; uno más largo filtra más tendencia y lleva la referencia más atrás en el pasado. Elige el periodo según la longitud de ciclo que quieres aislar, no según la reactividad que te gustaría tener.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Lo que no muestra
El DPO no es un indicador en tiempo real y no debe usarse como tal: su último valor describe, por construcción, una barra de varias atrás. Al haber eliminado la tendencia, tampoco dice nada sobre la dirección: un mercado con fuerte tendencia y uno plano pueden producir la misma oscilación. Se basa solo en el precio, sin entrada de volumen, delta ni liquidez. Y eliminar la tendencia solo tiene sentido si existe de verdad un ciclo de aproximadamente la longitud elegida; si no lo hay, la salida es un residuo suavizado sin información.
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Frequently asked questions
- ¿El DPO está desplazado a la derecha en el gráfico?
- No. Es la variante no centrada, así que cada valor se dibuja en la barra donde se calcula, exactamente como hacen ATAS y el modo no centrado de TradingView. El desplazamiento está dentro de la fórmula (el cierre que se compara se toma 11 barras atrás con el periodo por defecto), no en el trazado. La línea está alineada con el gráfico, pero el número se refiere a una barra anterior.
- ¿Qué cambia al modificar el periodo del DPO?
- Cambia dos cosas a la vez: la longitud de la media móvil y el desplazamiento, que es floor(period / 2) + 1. Un periodo de 20 compara, por tanto, el cierre de hace 11 barras con la media de 20 periodos que termina ahora. Los periodos más largos eliminan más tendencia y miran más atrás; los más cortos aíslan ciclos más rápidos eliminando menos tendencia.
- ¿Se puede usar el DPO como señal en tiempo real?
- No está hecho para eso. El valor de la barra más reciente es una medición de una barra de varias atrás, así que un cruce de cero recién aparecido describe algo que ya ocurrió. El oscilador sirve para estimar la longitud de los ciclos y localizar puntos de giro pasados; leer su último punto como un disparador en directo es un mal uso de la fórmula.