Indicateur Detrended Price Oscillator : formule, réglages et lecture
Le Detrended Price Oscillator retire la tendance du prix en comparant une clôture passée à la moyenne mobile simple qui se termine sur la barre en cours. Il est tracé dans un panneau séparé avec une période par défaut de 20, ce qui place la comparaison 11 barres en arrière.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Detrended Price Oscillator — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Detrended Price Oscillator
Le décalage vaut floor(N / 2) + 1 barres, soit 11 avec la période par défaut de 20. Une moyenne mobile sur N périodes est en retard de (N − 1) / 2 barres sur le centre de sa propre fenêtre : reculer la clôture d'autant l'aligne sur ce centre, et ce qui reste est la composante cyclique, tendance retirée. Rien n'est tracé avant l'indice max(N − 1, décalage), puisque la moyenne et la clôture passée doivent toutes deux exister. Il s'agit de la variante non centrée : la valeur est dessinée à l'indice de la barre en cours sans décalage vers la droite, comme dans ATAS et le mode non centré de TradingView, mais le nombre qu'elle porte décrit la barre située 11 barres en arrière, pas la dernière. C'est le prix à payer pour retirer la tendance ; c'est structurel, et non un retard qu'un réglage pourrait supprimer.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
DPO — Detrended Price Oscillator. Retire la tendance en comparant un close PASSÉ à la moyenne (SMA SIMPLE) qui se termine MAINTENANT : shift = ⌊N/2⌋ + 1 DPO[i] = close[i − shift] − SMA_N(close)[i] LE DÉCALAGE, explicitement : la SMA_N centrée sur la fenêtre est « en retard » de (N−1)/2 barres sur son dernier point ; reculer le close de ⌊N/2⌋+1 le remet EN FACE du centre de cette moyenne. Le résultat est donc une mesure du cycle DÉBARRASSÉE de la tendance — mais il décrit la barre i − shift, PAS la barre courante. C'est la variante NON CENTRÉE : la valeur reste tracée à l'indice i (aucun décalage du tracé vers la droite), comme TradingView en mode non-centré et comme ATAS. Le DPO ne doit donc JAMAIS être lu comme un signal temps réel de la dernière barre : il est structurel- lement en retard de `shift` barres, c'est le prix du détrending. Défaut N=20 (shift = 11), la période cyclique usuelle. Warm-up → i ≥ max(N − 1, shift), donc N ≥ 2 imposé par le spec de param.
Comment le lire
- Positif signifie que la clôture de référence était au-dessus de la moyenne qui se termine maintenant, négatif en dessous. Zéro est le point médian une fois la tendance retirée.
- La valeur tracée appartenant à une barre plus ancienne, ne lisez jamais le dernier point comme une indication sur le prix actuel : c'est une mesure historique dessinée à l'abscisse de la barre actuelle.
- L'écart entre sommets et creux successifs est ce pour quoi l'oscillateur a été conçu : il estime la longueur du cycle dominant, en barres.
- Si les sommets et les creux arrivent à des intervalles irréguliers, l'instrument n'a pas de cycle stable à cette période, et la sortie mesure du bruit.
- L'amplitude est exprimée en unités de prix : elle augmente avec la volatilité et n'est pas comparable d'un instrument à l'autre.
Paramètres et valeurs par défaut
period (20) fixe à la fois la moyenne mobile et le décalage, qui en découle : il n'existe pas de paramètre de décalage séparé. Une période plus courte réduit le décalage et isole des cycles plus rapides ; une période plus longue filtre davantage la tendance et repousse la référence plus loin dans le passé. Choisissez la période d'après la longueur de cycle à isoler, pas d'après la réactivité souhaitée.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
Le DPO n'est pas un indicateur temps réel et ne doit pas être utilisé comme tel : par construction, sa dernière valeur décrit une barre plus ancienne. Une fois la tendance retirée, il ne dit plus rien de la direction : un marché en forte tendance et un marché plat peuvent produire la même oscillation. Il ne repose que sur le prix, sans volume, delta ni liquidité. Et le retrait de tendance n'a de sens que si un cycle d'une longueur proche de celle choisie existe réellement ; sinon, la sortie est un résidu lissé sans information.
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Frequently asked questions
- Le DPO est-il décalé vers la droite sur le graphique ?
- Non. C'est la variante non centrée : chaque valeur est dessinée sur la barre où elle est calculée, exactement comme dans ATAS et le mode non centré de TradingView. Le décalage se trouve dans la formule (la clôture comparée est prise 11 barres en arrière avec la période par défaut), pas dans le tracé. La ligne est alignée sur le graphique, mais le nombre porte sur une barre antérieure.
- Que change la période du DPO ?
- Elle change deux choses à la fois : la longueur de la moyenne mobile et le décalage, qui vaut floor(période / 2) + 1. Une période de 20 compare donc la clôture d'il y a 11 barres à la moyenne sur 20 périodes qui se termine maintenant. Des périodes plus longues retirent davantage la tendance et remontent plus loin ; des périodes plus courtes isolent des cycles plus rapides en retirant moins de tendance.
- Peut-on utiliser le DPO comme signal en temps réel ?
- Il n'est pas conçu pour cela. La valeur sur la barre la plus récente mesure une barre plus ancienne : un croisement de zéro tout frais décrit donc quelque chose qui s'est déjà produit. L'oscillateur sert à estimer la longueur des cycles et à situer des points de retournement passés ; lire son dernier point comme un déclencheur en direct est un mauvais usage de la formule.