Indicateur Stochastic : formule, réglages et lecture
L'oscillateur stochastique situe la clôture actuelle à l'intérieur du range haut-bas des N dernières barres et rend cette position sur une échelle de 0 à 100. Senzoukria livre la variante lente : la ligne %K brute est moyennée une fois, et %D est une seconde moyenne mobile de ce résultat, avec 14, 3 et 3 par défaut.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Stochastic — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Stochastic
Le %K brut vaut la clôture moins le plus bas de la fenêtre, divisé par la distance entre le plus haut et le plus bas de cette même fenêtre, multiplié par 100. Il est construit sur les hauts et les bas des barres : la lecture est donc une position dans un range, pas une vitesse ni une quantité. Une clôture en haut de la fenêtre donne 100, une clôture en bas donne 0. Quand la fenêtre est parfaitement plate, plus haut égal au plus bas, le rapport n'a plus de sens et la barre ne renvoie aucune valeur plutôt qu'un chiffre de remplissage. Les deux moyennes mobiles sont des moyennes simples qui propagent cette absence : une fenêtre incomplète ou interrompue laisse la ligne indéfinie au lieu de moyenner par-dessus le trou, de sorte que la période tracée est toujours la vraie.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Stochastique (Lane) — variante LENTE : fast %K = 100·(close − LL_N)/(HH_N − LL_N) (HH == LL → null) %K = SMA_kSmooth(fast %K) ; %D = SMA_dPeriod(%K) Les SMA propagent les trous (fenêtre incomplète → null). Défauts 14/3/3 (la config « slow stochastic » standard). Sorties : [%K, %D].
Comment le lire
- Au-dessus de 80, les clôtures se posent dans le cinquième supérieur du range récent ; sous 20, dans le cinquième inférieur. Dans les deux cas, c'est une description de position, pas un épuisement.
- Un %K qui passe au-dessus de %D signifie que les clôtures récentes se situent plus haut dans le range que la moyenne plus lente de la même mesure. Les deux lignes se croisent souvent, et la plupart des croisements ont lieu au milieu de l'échelle.
- Pendant un mouvement directionnel, l'oscillateur se colle fréquemment à un extrême et y reste. Attendre qu'il quitte la zone est une décision différente d'agir quand il y entre.
- Un marché sans direction fait balayer toute l'échelle aux deux lignes, parce qu'un range étroit fait de chaque clôture un large pourcentage de ce range.
- Les segments où la ligne disparaît marquent des fenêtres sans aucun range, typiquement une période figée ou très peu liquide.
Paramètres et valeurs par défaut
La période %K, 14 par défaut et réglable de 1 à 200, fixe le range auquel la clôture est comparée. Le lissage %K, 3 par défaut, est ce qui transforme la ligne rapide brute en ligne lente ; la période %D, également 3, moyenne ce résultat une fois de plus. Les deux valeurs de lissage acceptent 1 à 50. Régler le lissage %K sur 1 laisse la ligne rapide brute en place et donne le stochastique rapide ; augmenter l'une ou l'autre ajoute du retard en échange de moins de croisements.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| %K period | number | 14 | 1 – 200 |
| %K smoothing | number | 3 | 1 – 50 |
| %D period | number | 3 | 1 – 50 |
Ce qu’il ne montre pas
La fenêtre est définie par deux extrêmes : un plus haut défendu par des milliers de contrats et un plus haut touché une seule fois par une transaction isolée façonnent l'échelle à l'identique, car rien dans la formule ne pondère l'activité derrière ces prix. Les deux étages de lissage ajoutent aussi plusieurs barres de retard avant qu'un retournement apparaisse sur %D. L'échelle est relative à la fenêtre : un range de 2 ticks et un range de 40 ticks produisent tous les deux des valeurs entre 0 et 100 et se ressemblent exactement dans le panneau. Sur des barres construites au nombre de ticks ou au volume plutôt qu'au temps, la fenêtre de 14 barres couvre une durée d'horloge différente selon que le marché est rapide ou lent.
Indicateurs liés
- Williams %R — Momentum
- Momentum — Momentum
- MFI — Momentum
- TSI — Momentum
- ADX/DMI — Momentum
- Vortex — Momentum
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Frequently asked questions
- Quelle est la différence entre le stochastique rapide et le stochastique lent ?
- Le stochastique rapide trace la ligne %K brute accompagnée d'une courte moyenne de celle-ci. Le stochastique lent, celui par défaut ici, lisse d'abord le %K brut puis moyenne cette ligne lissée pour obtenir %D. La version lente croise moins souvent et réagit plus tard, au prix d'une lecture moins nette de chaque clôture individuelle.
- Que représentent les lignes %K et %D ?
- %K est la position lissée de la clôture à l'intérieur du range haut-bas des 14 dernières barres. %D est une moyenne à 3 périodes de %K : c'est donc la plus lente des deux. La distance entre les deux reflète la vitesse à laquelle les clôtures se sont déplacées dans le range récent.
- Pourquoi le stochastique reste-t-il au-dessus de 80 pendant une hausse ?
- Parce que chaque nouvelle clôture continue de se poser près du sommet d'un range dont le plus haut est sans cesse redéfini par le même mouvement. Une valeur qui tient à 80 ou au-dessus signifie simplement que les clôtures se sont inscrites de façon constante dans la partie haute du range récent ; l'oscillateur est borné, il ne peut donc pas continuer à monter pour exprimer une tendance plus forte.