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Detrended Price Oscillator — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Detrended Price Oscillator
Lo spostamento è di floor(N / 2) + 1 barre, cioè 11 con il periodo predefinito di 20. Una media mobile a N periodi è in ritardo di (N − 1) / 2 barre rispetto al centro della propria finestra, quindi arretrare la chiusura di quella quantità la allinea con quel centro, e ciò che resta è la componente ciclica senza tendenza. Nulla viene tracciato prima dell'indice max(N − 1, shift), perché devono esistere sia la media sia la chiusura passata. È la variante non centrata: il valore viene disegnato all'indice della barra attuale senza spostamento verso destra, come ATAS e la modalità non centrata di TradingView, ma il numero che porta descrive la barra di 11 posizioni prima, non l'ultima. È il costo dell'eliminazione della tendenza, ed è strutturale, non un ritardo che si possa regolare.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
DPO — Detrended Price Oscillator. Retire la tendance en comparant un close PASSÉ à la moyenne (SMA SIMPLE) qui se termine MAINTENANT : shift = ⌊N/2⌋ + 1 DPO[i] = close[i − shift] − SMA_N(close)[i] LE DÉCALAGE, explicitement : la SMA_N centrée sur la fenêtre est « en retard » de (N−1)/2 barres sur son dernier point ; reculer le close de ⌊N/2⌋+1 le remet EN FACE du centre de cette moyenne. Le résultat est donc une mesure du cycle DÉBARRASSÉE de la tendance — mais il décrit la barre i − shift, PAS la barre courante. C'est la variante NON CENTRÉE : la valeur reste tracée à l'indice i (aucun décalage du tracé vers la droite), comme TradingView en mode non-centré et comme ATAS. Le DPO ne doit donc JAMAIS être lu comme un signal temps réel de la dernière barre : il est structurel- lement en retard de `shift` barres, c'est le prix du détrending. Défaut N=20 (shift = 11), la période cyclique usuelle. Warm-up → i ≥ max(N − 1, shift), donc N ≥ 2 imposé par le spec de param.
Come leggerlo
- Positivo significa che la chiusura di riferimento stava sopra la media che termina ora, negativo sotto. Lo zero è il punto medio senza tendenza.
- Poiché il valore tracciato appartiene a una barra di diverse posizioni prima, non leggere mai l'ultimo punto come un'affermazione sul prezzo attuale: è una misura storica disegnata alla posizione di oggi sull'asse x.
- La distanza tra picchi e minimi successivi è ciò per cui l'oscillatore è stato costruito: stima la lunghezza del ciclo dominante in barre.
- Se picchi e minimi arrivano a distanze irregolari, lo strumento non ha un ciclo stabile a quel periodo e il risultato misura rumore.
- L'ampiezza è espressa in unità di prezzo, quindi cresce con la volatilità e non è confrontabile tra strumenti.
Parametri e valori predefiniti
period (20) imposta sia la media mobile sia lo spostamento, che ne deriva: non c'è un parametro di offset separato da regolare. Un periodo più corto riduce lo spostamento e isola cicli più rapidi, uno più lungo filtra più tendenza e spinge il riferimento più indietro nel passato. Scegli il periodo in base alla lunghezza del ciclo che vuoi isolare, non alla reattività che vorresti.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ciò che non mostra
Il DPO non è un indicatore in tempo reale e non va usato come tale: per costruzione, il suo ultimo valore descrive una barra di diverse posizioni prima. Dopo aver rimosso la tendenza, non dice nulla nemmeno sulla direzione: un mercato in forte tendenza e uno piatto possono produrre la stessa oscillazione. Si basa solo sul prezzo, senza volume, delta o liquidità. E l'eliminazione della tendenza ha senso solo se esiste davvero un ciclo di lunghezza simile a quella scelta; dove non c'è, il risultato è un residuo smussato privo di informazione.
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Domande frequenti
- Il DPO è spostato verso destra sul grafico?
- No. Questa è la variante non centrata, quindi ogni valore viene disegnato sulla barra in cui è calcolato, esattamente come fanno ATAS e la modalità non centrata di TradingView. Lo spostamento sta dentro la formula (la chiusura confrontata è presa 11 barre indietro con il periodo predefinito), non nel tracciato. La linea è allineata al grafico, ma il numero riguarda una barra precedente.
- Cosa cambia modificando il periodo del DPO?
- Cambia due cose insieme: la lunghezza della media mobile e lo spostamento, che è floor(period / 2) + 1. Un periodo di 20 confronta quindi la chiusura di 11 barre fa con la media a 20 periodi che termina ora. Periodi più lunghi eliminano più tendenza e guardano più indietro; quelli più corti isolano cicli più rapidi, con meno tendenza rimossa.
- Il DPO si può usare come segnale in tempo reale?
- Non è costruito per questo. Il valore sulla barra più recente è la misura di una barra di diverse posizioni prima, quindi un nuovo incrocio dello zero descrive qualcosa che è già accaduto. L'oscillatore serve a stimare la lunghezza dei cicli e a localizzare i punti di svolta passati; leggere il suo ultimo punto come un segnale live è un uso improprio della formula.