Indicatore Detrended Price Oscillator: formula, impostazioni e lettura
Il Detrended Price Oscillator elimina la tendenza dal prezzo confrontando una chiusura passata con la media mobile semplice che termina sulla barra attuale. Si traccia in un pannello separato con un periodo predefinito di 20, che colloca il confronto 11 barre indietro.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Detrended Price Oscillator — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Detrended Price Oscillator
Lo spostamento è di floor(N / 2) + 1 barre, cioè 11 con il periodo predefinito di 20. Una media mobile a N periodi è in ritardo di (N − 1) / 2 barre rispetto al centro della propria finestra, quindi arretrare la chiusura di quella quantità la allinea con quel centro, e ciò che resta è la componente ciclica senza tendenza. Nulla viene tracciato prima dell'indice max(N − 1, shift), perché devono esistere sia la media sia la chiusura passata. È la variante non centrata: il valore viene disegnato all'indice della barra attuale senza spostamento verso destra, come ATAS e la modalità non centrata di TradingView, ma il numero che porta descrive la barra di 11 posizioni prima, non l'ultima. È il costo dell'eliminazione della tendenza, ed è strutturale, non un ritardo che si possa regolare.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
DPO — Detrended Price Oscillator. Retire la tendance en comparant un close PASSÉ à la moyenne (SMA SIMPLE) qui se termine MAINTENANT : shift = ⌊N/2⌋ + 1 DPO[i] = close[i − shift] − SMA_N(close)[i] LE DÉCALAGE, explicitement : la SMA_N centrée sur la fenêtre est « en retard » de (N−1)/2 barres sur son dernier point ; reculer le close de ⌊N/2⌋+1 le remet EN FACE du centre de cette moyenne. Le résultat est donc une mesure du cycle DÉBARRASSÉE de la tendance — mais il décrit la barre i − shift, PAS la barre courante. C'est la variante NON CENTRÉE : la valeur reste tracée à l'indice i (aucun décalage du tracé vers la droite), comme TradingView en mode non-centré et comme ATAS. Le DPO ne doit donc JAMAIS être lu comme un signal temps réel de la dernière barre : il est structurel- lement en retard de `shift` barres, c'est le prix du détrending. Défaut N=20 (shift = 11), la période cyclique usuelle. Warm-up → i ≥ max(N − 1, shift), donc N ≥ 2 imposé par le spec de param.
Come leggerlo
- Positivo significa che la chiusura di riferimento stava sopra la media che termina ora, negativo sotto. Lo zero è il punto medio senza tendenza.
- Poiché il valore tracciato appartiene a una barra di diverse posizioni prima, non leggere mai l'ultimo punto come un'affermazione sul prezzo attuale: è una misura storica disegnata alla posizione di oggi sull'asse x.
- La distanza tra picchi e minimi successivi è ciò per cui l'oscillatore è stato costruito: stima la lunghezza del ciclo dominante in barre.
- Se picchi e minimi arrivano a distanze irregolari, lo strumento non ha un ciclo stabile a quel periodo e il risultato misura rumore.
- L'ampiezza è espressa in unità di prezzo, quindi cresce con la volatilità e non è confrontabile tra strumenti.
Parametri e valori predefiniti
period (20) imposta sia la media mobile sia lo spostamento, che ne deriva: non c'è un parametro di offset separato da regolare. Un periodo più corto riduce lo spostamento e isola cicli più rapidi, uno più lungo filtra più tendenza e spinge il riferimento più indietro nel passato. Scegli il periodo in base alla lunghezza del ciclo che vuoi isolare, non alla reattività che vorresti.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ciò che non mostra
Il DPO non è un indicatore in tempo reale e non va usato come tale: per costruzione, il suo ultimo valore descrive una barra di diverse posizioni prima. Dopo aver rimosso la tendenza, non dice nulla nemmeno sulla direzione: un mercato in forte tendenza e uno piatto possono produrre la stessa oscillazione. Si basa solo sul prezzo, senza volume, delta o liquidità. E l'eliminazione della tendenza ha senso solo se esiste davvero un ciclo di lunghezza simile a quella scelta; dove non c'è, il risultato è un residuo smussato privo di informazione.
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Frequently asked questions
- Il DPO è spostato verso destra sul grafico?
- No. Questa è la variante non centrata, quindi ogni valore viene disegnato sulla barra in cui è calcolato, esattamente come fanno ATAS e la modalità non centrata di TradingView. Lo spostamento sta dentro la formula (la chiusura confrontata è presa 11 barre indietro con il periodo predefinito), non nel tracciato. La linea è allineata al grafico, ma il numero riguarda una barra precedente.
- Cosa cambia modificando il periodo del DPO?
- Cambia due cose insieme: la lunghezza della media mobile e lo spostamento, che è floor(period / 2) + 1. Un periodo di 20 confronta quindi la chiusura di 11 barre fa con la media a 20 periodi che termina ora. Periodi più lunghi eliminano più tendenza e guardano più indietro; quelli più corti isolano cicli più rapidi, con meno tendenza rimossa.
- Il DPO si può usare come segnale in tempo reale?
- Non è costruito per questo. Il valore sulla barra più recente è la misura di una barra di diverse posizioni prima, quindi un nuovo incrocio dello zero descrive qualcosa che è già accaduto. L'oscillatore serve a stimare la lunghezza dei cicli e a localizzare i punti di svolta passati; leggere il suo ultimo punto come un segnale live è un uso improprio della formula.