Indicateur Ultimate Oscillator : formule, réglages et lecture
L'Ultimate Oscillator combine la pression acheteuse mesurée sur trois fenêtres, 7, 14 et 28 barres par défaut, en une seule ligne de 0 à 100, avec un poids de 4 pour la fenêtre courte, 2 pour la moyenne et 1 pour la longue. Larry Williams l'a publié en 1976 pour supprimer le biais d'échelle des oscillateurs à période unique.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Ultimate Oscillator — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Ultimate Oscillator
La pression acheteuse d'une barre est sa clôture moins le plus bas entre son propre plus bas et la clôture précédente ; le true range est le plus haut entre son plus haut et la clôture précédente, moins cette même valeur basse. La moyenne de chaque fenêtre est la somme des pressions acheteuses divisée par la somme des true ranges : la lecture donne la part du range récent qui a clôturé en faveur des acheteurs. Les poids 4/2/1 ont une raison précise : ils font couvrir à chaque horizon la même quantité de temps de marché, puisque 7 fois 4, 14 fois 2 et 28 fois 1 donnent tous 28, et le diviseur 7 n'est que 4 plus 2 plus 1. La pression acheteuse ayant besoin d'une clôture précédente, les fenêtres démarrent à la deuxième barre, ce qui place la première valeur tracée à la plus grande des trois périodes et non à la période longue moins une. Si la somme des true ranges d'une fenêtre vaut zéro, ou si l'un des trois horizons est indéfini, la barre ne renvoie aucune valeur : une moyenne partielle n'est jamais publiée.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Ultimate Oscillator (Larry Williams, 1976) — moyenne PONDÉRÉE 4/2/1 de trois horizons, AUCUN lissage exponentiel (sommes glissantes brutes) : BP = close − min(low, closeₚ) (« buying pressure ») TR = max(high, closeₚ) − min(low, closeₚ) (true range de Wilder) avg_N = Σ_N BP / Σ_N TR UO = 100 · (4·avg_short + 2·avg_medium + 1·avg_long) / 7 POURQUOI les poids 4/2/1 : Williams les choisit pour que chaque horizon pèse le MÊME temps de marché (7×4 = 14×2 = 28×1), ce qui neutralise le biais d'échelle des oscillateurs mono-période. Défauts 7/14/28 (l'article original). Le rapport 7 au dénominateur = 4+2+1. BP/TR n'existent PAS sur la première barre (pas de close précédent) : les fenêtres démarrent à l'indice 1, d'où un warm-up à max(short, medium, long) et non à long − 1. Σ TR NULLE sur une fenêtre (barres sans range, séance figée) → null, jamais 0 : sans amplitude, la pression acheteuse n'a pas de référence. Un seul des trois horizons indéfini → UO null (pas de moyenne amputée).
Comment le lire
- Une lecture au-dessus de 50 signifie que, sur les trois horizons, plus de la moitié du range cumulé a clôturé côté acheteur. Sous 50, c'est le cas inverse.
- Comme les trois fenêtres doivent concorder pour que la ligne s'éloigne, elle se retourne moins souvent qu'un oscillateur à période unique, et chaque retournement intègre davantage l'horizon long.
- La lecture de Williams lui-même cherche une divergence avec le prix, puis un franchissement du niveau atteint lors de cette divergence. Considérez-la comme une structure à observer sur votre propre graphique, pas comme une règle établie ici.
- Il n'y a aucun lissage exponentiel, uniquement des sommes glissantes : la ligne peut donc bouger nettement quand une grosse barre sort de la fenêtre de 7 barres.
- Une valeur qui disparaît signale une fenêtre sans aucune amplitude, ce qui sur les futures correspond généralement à une période de nuit à l'arrêt.
Paramètres et valeurs par défaut
Les valeurs par défaut sont 7, 14 et 28, les périodes de l'article original ; les trois champs acceptent respectivement jusqu'à 200, 400 et 800. Modifier l'une d'elles casse l'égalité de temps de marché qui justifie les poids fixes 4/2/1, puisque ces poids ne sont équilibrés qu'au ratio 1:2:4. Élargir les horizons en gardant ce ratio préserve la conception ; des périodes sans rapport entre elles donnent une ligne valide, mais avec un équilibre différent et non documenté.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Short period | number | 7 | 1 – 200 |
| Medium period | number | 14 | 1 – 400 |
| Long period | number | 28 | 1 – 800 |
Ce qu’il ne montre pas
La pression acheteuse est tirée des clôtures et des ranges, pas du volume traité ni du côté qui a initié chaque transaction : une barre qui clôture haut parce que les vendeurs se sont retirés se lit exactement comme une barre où les acheteurs ont levé toutes les offres. Les sommes glissantes ont des bords nets : une barre influente sort du calcul brutalement au lieu de s'estomper. L'obligation que les trois fenêtres soient définies fait qu'un historique court ou un trou dans les données supprime toute la ligne, pas seulement une composante. Enfin, les bornes 0-100 compriment les conditions fortes et modérées dans la même zone haute.
Indicateurs liés
- Williams %R — Momentum
- Momentum — Momentum
- MFI — Momentum
- TSI — Momentum
- ADX/DMI — Momentum
- Vortex — Momentum
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Frequently asked questions
- Pourquoi l'Ultimate Oscillator utilise-t-il trois périodes ?
- Un oscillateur à période unique donne une image différente selon la longueur choisie et bouge souvent simplement parce qu'une barre est sortie de sa fenêtre. Larry Williams a combiné une fenêtre courte, une moyenne et une longue pour que la lecture reflète plusieurs horizons à la fois au lieu de dépendre d'un seul historique arbitraire.
- À quoi sert la pondération 4/2/1 ?
- Elle égalise la quantité de temps de marché apportée par chaque horizon : 7 barres pondérées 4, 14 barres pondérées 2 et 28 barres pondérées 1 représentent toutes 28 barres d'activité. Sans ces poids, la fenêtre la plus longue dominerait la moyenne pour la seule raison qu'elle contient plus de barres. Le diviseur 7 est la somme des trois poids.
- Qu'est-ce que la pression acheteuse dans l'Ultimate Oscillator ?
- La pression acheteuse est la clôture moins le plus bas entre le plus bas de la barre et la clôture précédente : elle mesure de combien le prix a clôturé au-dessus du point de référence le plus bas disponible pour cette barre. Diviser la somme des pressions acheteuses par la somme des true ranges sur la même fenêtre l'exprime en fraction du range réellement disponible.