Indicatore Ultimate Oscillator: formula, impostazioni e lettura
L'Ultimate Oscillator combina la pressione in acquisto misurata su tre finestre, 7, 14 e 28 barre per impostazione predefinita, in un'unica linea da 0 a 100, con peso 4 alla finestra breve, 2 alla media e 1 alla lunga. Larry Williams lo ha pubblicato nel 1976 per eliminare la distorsione di scala degli oscillatori a periodo singolo.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Ultimate Oscillator — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Ultimate Oscillator
La pressione in acquisto di una barra è la chiusura meno il minore tra il suo minimo e la chiusura precedente; il true range è il maggiore tra il suo massimo e la chiusura precedente, meno quello stesso valore minore. La media di ogni finestra è la somma della pressione in acquisto divisa per la somma del true range, quindi la lettura è la quota del range recente chiusa a favore dei compratori. I pesi 4/2/1 hanno una ragione precisa: fanno sì che ogni orizzonte copra la stessa quantità di tempo di mercato, perché 7 per 4, 14 per 2 e 28 per 1 fanno tutti 28, e il divisore 7 è semplicemente 4 più 2 più 1. Poiché la pressione in acquisto richiede una chiusura precedente, le finestre partono dalla seconda barra, e il primo valore tracciato cade sul più grande dei tre periodi e non sul periodo lungo meno uno. Se il true range sommato di una finestra è zero, o se uno dei tre orizzonti è indefinito, la barra non restituisce alcun valore: una media parziale non viene mai pubblicata.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Ultimate Oscillator (Larry Williams, 1976) — moyenne PONDÉRÉE 4/2/1 de trois horizons, AUCUN lissage exponentiel (sommes glissantes brutes) : BP = close − min(low, closeₚ) (« buying pressure ») TR = max(high, closeₚ) − min(low, closeₚ) (true range de Wilder) avg_N = Σ_N BP / Σ_N TR UO = 100 · (4·avg_short + 2·avg_medium + 1·avg_long) / 7 POURQUOI les poids 4/2/1 : Williams les choisit pour que chaque horizon pèse le MÊME temps de marché (7×4 = 14×2 = 28×1), ce qui neutralise le biais d'échelle des oscillateurs mono-période. Défauts 7/14/28 (l'article original). Le rapport 7 au dénominateur = 4+2+1. BP/TR n'existent PAS sur la première barre (pas de close précédent) : les fenêtres démarrent à l'indice 1, d'où un warm-up à max(short, medium, long) et non à long − 1. Σ TR NULLE sur une fenêtre (barres sans range, séance figée) → null, jamais 0 : sans amplitude, la pression acheteuse n'a pas de référence. Un seul des trois horizons indéfini → UO null (pas de moyenne amputée).
Come leggerlo
- Una lettura sopra 50 significa che, sui tre orizzonti, più di metà del range complessivo si è chiusa dal lato acquisto. Sotto 50 è il caso speculare.
- Poiché tre finestre devono concordare perché la linea si sposti molto, gira meno spesso di un oscillatore a periodo singolo, e ogni svolta contiene una parte maggiore dell'orizzonte lungo.
- La lettura di Williams cerca una divergenza con il prezzo, poi un superamento del livello raggiunto in quella divergenza. Consideralo una struttura da osservare sul tuo grafico, non una regola dimostrata qui.
- Non c'è smussamento esponenziale, solo somme mobili, quindi la linea può spostarsi in modo evidente quando una barra ampia esce dalla finestra a 7 barre.
- Un valore che scompare segna una finestra senza alcun range, cosa che sui futures indica di solito una fase notturna ferma.
Parametri e valori predefiniti
I valori predefiniti sono 7, 14 e 28, i periodi dell'articolo originale; i tre campi accettano rispettivamente fino a 200, 400 e 800. Modificarne uno rompe la parità di tempo di mercato che giustifica i pesi fissi 4/2/1, perché quei pesi sono bilanciati solo con il rapporto 1:2:4. Allargare gli orizzonti mantenendo quel rapporto preserva il disegno; periodi scollegati producono una linea valida ma con un bilanciamento diverso e non documentato.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Short period | number | 7 | 1 – 200 |
| Medium period | number | 14 | 1 – 400 |
| Long period | number | 28 | 1 – 800 |
Ciò che non mostra
La pressione in acquisto deriva da chiusure e range, non dal volume scambiato né dal lato che ha avviato ogni scambio: una barra che chiude in alto perché i venditori si sono ritirati si legge esattamente come una in cui i compratori hanno preso ogni offerta. Le somme mobili hanno bordi netti, quindi una singola barra influente esce dal calcolo di colpo invece di attenuarsi. L'obbligo che tutte e tre le finestre siano definite fa sì che uno storico breve o un buco nei dati sopprima l'intera linea, non solo una componente. E i limiti 0-100 comprimono condizioni forti e moderate nella stessa zona alta.
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Frequently asked questions
- Perché l'Ultimate Oscillator usa tre periodi?
- Un oscillatore a periodo singolo dà un quadro diverso a seconda della lunghezza scelta, e spesso si muove solo perché una barra è uscita dalla finestra. Larry Williams ha combinato una finestra breve, una media e una lunga perché la lettura rifletta più orizzonti insieme invece di dipendere da un unico periodo arbitrario.
- A cosa serve la ponderazione 4/2/1?
- Equalizza la quantità di tempo di mercato apportata da ogni orizzonte: 7 barre con peso 4, 14 barre con peso 2 e 28 barre con peso 1 rappresentano tutte 28 barre di attività. Senza questi pesi la finestra più lunga dominerebbe la media solo perché contiene più barre. Il divisore 7 è la somma dei tre pesi.
- Cos'è la pressione in acquisto nell'Ultimate Oscillator?
- È la chiusura meno il minore tra il minimo della barra e la chiusura precedente, quindi misura quanto il prezzo ha chiuso sopra il punto di riferimento più basso disponibile per quella barra. Dividere la somma della pressione in acquisto per la somma del true range sulla stessa finestra la esprime come frazione del range effettivamente disponibile.