Indicatore Delta at Low: formula, impostazioni e lettura
Delta at Low è lo specchio di Delta at High: somma il volume in acquisto meno il volume in vendita sui livelli di prezzo che si trovano entro pochi tick dal minimo di una barra, tre tick di default. Isola ciò che è successo sul fondo del range, che il delta complessivo della barra confonde nel totale.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Delta at Low — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Delta at Low
Entrano nella somma solo i livelli la cui chiave di tick è inferiore alla chiave più bassa della barra più il numero di tick scelto, quindi la lettura descrive la base della barra e nulla sopra. Volume in acquisto e in vendita vengono dalla classificazione per aggressore del footprint, e il risultato è espresso in contratti, sulla stessa scala del volume dello strumento. La finestra è ancorata al tick più basso effettivamente scambiato dalla barra, il che significa che si sposta con ogni barra invece di riferirsi a un prezzo fisso. Esiste come definizione separata e non come opzione di Delta at High perché i due bordi possano essere attivati, colorati e confrontati in modo indipendente sullo stesso pannello.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Delta des N ticks INFÉRIEURS de la barre — miroir exact de `delta-at-high` : value = Σ (buy − sell) des niveaux de clé < minKey + topTicks POURQUOI : symétrique du précédent sur les tests de support — un delta positif à la base d'une barre baissière = des acheteurs ont absorbé la liquidation. Def séparée (et pas un paramètre « side » d'une seule def) pour que les deux bords s'activent et se colorent indépendamment, comme min-delta / max-delta. Défaut topTicks = 3, mêmes conventions et mêmes dégradés que le bord haut.
Come leggerlo
- Una lettura positiva sul minimo di una barra ribassista significa che i compratori pagavano l'ask mentre il prezzo premeva sul fondo del range. È la descrizione classica di vendite assorbite, e merita una conferma da ciò che fanno le barre successive.
- Una lettura fortemente negativa sul minimo di una barra ribassista dice che le vendite sono arrivate fino all'estremo senza che una controparte intervenisse in modo aggressivo.
- Su una barra di flush, confronta il segno sul minimo con il delta complessivo della barra. Un delta di barra negativo con un delta positivo sul minimo separa le vendite che hanno guidato il range dagli acquisti che le hanno incontrate sul fondo.
- Segui la lettura sui test successivi dello stesso supporto. Un cambio di segno da un test all'altro è un cambio di comportamento da annotare, non un segnale di per sé.
- Valori piccoli significano di solito che il minimo è stato toccato in modo breve e sottile, quindi considerali una prova debole in entrambe le direzioni.
Parametri e valori predefiniti
Ticks controlla quanto la finestra si estende sopra il minimo della barra ed è 3 di default. Una finestra di un tick reagisce a qualunque cosa sia stata stampata per ultima sull'estremo, mentre allargarla verso il massimo di 50 riporta progressivamente l'indicatore al delta complessivo della barra. I due colori servono solo a distinguere nel pannello le barre positive da quelle negative.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Ticks | number | 3 | 1 – 50 |
Ciò che non mostra
L'assorbimento su un minimo è una descrizione del flusso eseguito, non una previsione: i compratori possono assorbire le vendite e il prezzo può comunque rompere al ribasso. Il valore dipende interamente dalla classificazione degli scambi per lato aggressore, quindi non è disponibile su un feed che non porta questa informazione. Nelle sessioni sottili una manciata di contratti sull'estremo può determinare il segno della lettura, perché l'output è un conteggio grezzo di contratti e non è normalizzato per il volume della barra. Le barre senza livelli utilizzabili, o gli strumenti con tick size sconosciuto, non emettono alcun punto invece di uno zero.
Indicatori correlati
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
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- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
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Frequently asked questions
- Qual è la differenza tra Delta at Low e Delta at High?
- Applicano lo stesso calcolo alle estremità opposte della barra. Delta at High somma acquisti meno vendite nei tick appena sotto il massimo della barra; Delta at Low li somma nei tick appena sopra il minimo. Sono indicatori separati perché entrambi i bordi possano essere disegnati e colorati contemporaneamente.
- Un Delta at Low positivo conferma un minimo?
- No. Indica che nei tick più bassi di quella barra è stato scambiato più volume sull'ask che sul bid, il che mostra che le vendite hanno trovato una risposta invece di scendere libere. I minimi si vedono solo a posteriori, e le vendite assorbite riprendono spesso. Usa la lettura come un elemento di contesto insieme al comportamento del prezzo nelle barre successive.
- Posso usare Delta at Low sui grafici crypto?
- Sì, sui mercati crypto che l'applicazione riceve per l'analisi, a condizione che il feed fornisca il lato aggressore e un tick size per la coppia. La copertura crypto di Senzoukria è solo di analisi, senza invio di ordini. I dati di mercato di qualsiasi provider sono fatturati da quel provider, separatamente dall'applicazione.