时间周期（timeframe / 粒度）
时间周期（timeframe），也叫粒度（granularity），是决定一根 K 线何时收盘、下一根何时开始的规则：时间 K 线按固定时长，其余的 K 线类型则按成交笔数、合约数、价格区间或 delta 的累计数。图表上每一个按 K 线计算的数值——包括 delta 和这根 K 线的控制点——都取决于这条规则。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
一个词，好几种收线规则
- 时间 K 线：固定时长，例如 1 分钟或 1 小时；跨时段可比，夜盘稀薄，开盘拥挤。
- Tick K 线：固定的成交笔数；数据源如何聚合成交，会改变「一笔」的含义。
- 成交量 K 线：固定的合约数；活跃度上升时，一根 K 线收得更快。
- 区间 K 线：固定的价格区间；清淡时段产生的 K 线很少。
- Delta K 线：固定的主买减主卖净额；它需要成交的主动方向。
换了粒度会改变什么
粒度固定了每一项按 K 线统计的量所用的窗口。K 线 delta、这根 K 线的控制点、失衡计数以及任何震荡指标，都会在收线规则改变时从头重算，所以一个在 500 tick K 线上观察到的信号，在 5 分钟 K 线上根本没有定义值。时段锚点是另一项独立设置：不论收线规则是什么，它决定累计 delta 这类基于时段的序列在哪里重置。正如 NQ 与 MNQ 那篇指南所建议的，在比较两张图之前，先把这两项连同合约一起写下来。
在 Senzoukria 里
图表工作区有一个 Timeframe 控件。1 分钟到 1 小时是固定钉住的；旁边的粒度菜单列出时间、tick、成交量、区间和 delta 几种 K 线，一颗星可以把最常用的粒度钉住。引导教程把这块区域称作 Timeframes and bar types（周期与 K 线类型）。Settings 里可以给「Timeframe changed」配一个提示音。
在 Quantower 桥接上，Quantower 那边的图表周期无关紧要，因为桥接请求的是这个品种本身的逐笔历史，K 线由桌面端按所选粒度重建。至于 Binance 的深度历史，设置里的提示建议显示时用 30 分钟或更大的周期，因为那个深度上的蜡烛是逐步导入并落盘保存的。
常见误区
- 在聚合成交方式不同的两个数据源之间比较 K 线数量。
- 换了周期之后，把新的累计 delta 曲线读成时段边界也跟着移动了；它没有。
- 在一种粒度上回测规则，却部署在另一种粒度上。
- 在很长的历史窗口上选了很小的周期，再把加载缓慢当成数据问题；一周的 1 分钟足迹图是极大量的 tick。
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常见问题
- 足迹图该用哪个周期？
- 没有通用答案；收线规则应当匹配你要问的问题。时间 K 线让各时段保持可比，tick 和成交量 K 线随活跃度自适应，区间 K 线则干脆把时间拿掉。NQ 与 MNQ 那篇指南建议先把合约、时段和聚合方式定下来，再让选定的粒度跑足够长的时间，好统计它到底产生了什么。
- 改时间周期会改变累计 delta 吗？
- 每根 K 线的 delta 值会变，因为 K 线本身变了；但时段累计曲线锚定的是时段边界，不是收线规则。如果换完周期之后曲线看着不一样，请检查时段锚点是不是也被改了——边界不同，曲线自然不同。