اختبارات الإفراط في المواءمة: شارب المنقوصة وPBO والتبديل والاستقرار
يقيس Senzoukria هل تصمد نتيجة اختبار رجعي أمام عدد التركيبات المجرَّبة: نسبتا شارب الاحتمالية والمنقوصة، واحتمال الإفراط في المواءمة (CSCV)، واختبار تبديل بقلب الإشارة، وتوزيع تراجع بخلط الترتيب، وفحص استقرار المعاملات. وكلها تُحسب محليًا بعد اختبار رجعي تلقائي.
Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026
أين تجده
- الموضع
- Replay ← Automatic backtest ← النتيجة ← كتلة Gauntlet وسطر «Deflated Sharpe — probability of a real edge» في تحليل Walk-Forward
- المراجع
- Bailey وLópez de Prado (2014) لـ PSR وDSR؛ وBailey وBorwein وLópez de Prado وZhu (2015) لـ PBO
- التبديلات
- عشرة آلاف سحبة، بذرة 0، حتمية
- PBO
- 16 كتلة متجاورة افتراضيًا، و≥ 8 أيام جلسة، و≥ تركيبتان
عمّ يجيب كل اختبار
| الإحصاءة | المُدخَل والطريقة | العتبة |
|---|---|---|
| PSR | الأرباح والخسائر اليومية للمسار المختار؛ احتمال أن تتجاوز شارب الحقيقية الصفرَ، مصحَّحًا لطول العيّنة والالتواء والتفرطح؛ ويساوي 0 تحت خمس مشاهدات | للعلم فقط |
| DSR | السلسلة نفسها، لكن المرجع هو شارب المتوقعة من أفضل N تركيبة بلا أفضلية، مقيسةً بتباين شارب الشبكة | > 0.95 للنجاح (إقصائي) |
| القيمة الاحتمالية | الأرباح والخسائر لكل صفقة؛ تُقلَب إشارة كل صفقة عشوائيًا عشرة آلاف مرة؛ p = (1 + عدد ما ≥ المرصود) / (1 + n) | < 0.05 للنجاح (إقصائي) |
| PBO | مصفوفة يوم الجلسة × التركيبة؛ ولكل تقسيم نصفي من 16 كتلة، ترتيب أفضل تركيبة داخل العيّنة حين تُقاس خارجها | < 0.5 للنجاح (استشاري) |
| التركيبات المجرَّبة | عدد تركيبات الشبكة (N)، أي المسح كله لا المحتفَظ به فقط | يغذّي DSR |
| التراجع، 95 % من الترتيبات أفضل | الأرباح والخسائر لكل صفقة مُعاد خلطها عشرة آلاف مرة؛ المئين الخامس لأقصى تراجع | للعلم فقط |
| استقرار المعاملات | شارب الشبكة للتركيبة المختارة في مواجهة جيران على بُعد خطوة واحدة على محور واحد | هضبة ≥ 0.7 نسبة وسيطة وبلا جار سالب؛ وقمة < 0.4 أو بجار سالب |
سطر تحليل Walk-Forward
بمعزل عن Gauntlet، تحمل نتيجة تحليل Walk-Forward نسبةَ شارب منقوصة خاصة بها (lib/quant/overfit.ts) محسوبةً على صفقات خارج العيّنة. وهي تعرض شارب لكل صفقة في مواجهة العتبة التي ينتجها الاختيار وحده، على عدد التركيبات المجرَّبة وعدد صفقات خارج العيّنة، وتقرأ الاحتمال بكلمة واحدة: solid عند ≥ 0.95، وfragile بين 0.5 و0.95، وnoise تحت 0.5.
والتنفيذان مختلفان عن قصد. فسطر تحليل Walk-Forward يعمل على العوائد لكل صفقة ويستعمل الانحراف المعياري لكل قيم شارب المجرَّبة عبر الطيّات مقياسًا للتشتت. أما Gauntlet فيعمل على الأرباح والخسائر ليوم الجلسة ويأخذ التشتت من شبكة المدة كاملةً. والتشغيلة بلا مسح يكون فيها N = 1 وتباين صفري، فتختزل DSR إلى PSR في مواجهة الصفر، وهو ما يجب أن تكونه حين لم يُختَر شيء.
كيف تستعملها
- اقرأ القيمة الاحتمالية أولًا: فإن عجز اختبار قلب الإشارة عن تمييز شارب من المصادفة، فلا معنى لما سواه.
- ثم DSR: فشارب خام مرتفعة مع DSR تحت 0.95 تعني أن عدد التركيبات يفسّر جزءًا كبيرًا من النتيجة. ضيّق المسح أو أطِل المدة.
- و PBO قرب 0.5 مصادفة؛ وفوقها يكون اختيار أفضل تركيبة داخل العيّنة ضارًّا فعليًا خارجها.
- فضّل الهضبة على القمة في مخطط الاستقرار: فالقاعدة التي تعمل حول معاملاتها تصمد حين يتحرك السوق خطوة واحدة من تلقائه.
الحدود والمزالق
تصحّح هذه الاختبارات للاختيار ولعدم الاعتدال داخل العيّنة التي أعطيتها إياها. وهي لا ترى بيانات لم تُحمَّل قط، ولا استراتيجيةً عُدِّلت بعد حكم سيئ، ولا مسحًا ثانيًا شُغّل على الشموع نفسها. فكل إعادة تشغيل سحبة أخرى لا يعلم بها العدّاد.
والأرباح والخسائر المنحلّة (أقل من صفقتين أو انحراف معياري صفري) تعيد قيمة احتمالية تساوي 1 وشارب تساوي 0. وأقل من خمس مشاهدات يومية تعيد PSR = 0. وهذه رفضٌ للاستنتاج، لا قياسٌ لاستراتيجية سيئة.
والنجاح في كل الاختبارات قول عن عيّنة؛ وهو ليس وعدًا بنتائج حيّة.
صفحات ذات صلة
- حكم Gauntlet
- مسح المعاملات
- محاكاة Monte Carlo على الحسابات
- التداول الكمّي للمبتدئين
- كيف تختبر استراتيجية تداول
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- لماذا يُعرض PBO على هيئة «—»؟
- لأن الشبكة كانت بتركيبة واحدة، أو لأن أيام الجلسة المتاحة للمصفوفة أقل من ثمانية. فـ PBO يحتاج تركيبتين على الأقل وكتلًا متجاورة تكفي للتقسيم نصفين.
- لماذا DSR أقل من PSR؟
- لأن PSR تقيس في مواجهة الصفر؛ بينما تقيس DSR في مواجهة شارب التي ستبلغها أفضل N تركيبة عشوائية. ومع محاولات أكثر أو تشتت أوسع لقيم شارب الشبكة، يرتفع ذلك المرجع فتهبط DSR.
- هل نتائج التبديل قابلة لإعادة الإنتاج؟
- نعم. فالمولّد هو mulberry32 نفسه المستعمل في محرك شركة التمويل، ببذرة 0 افتراضيًا، فتعطي الصفقاتُ نفسها القيمةَ الاحتمالية نفسها والمئينات نفسها في كل تشغيلة.