مؤشر Cumulative buy volume: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

Cumulative buy volume — الشريط والتدفق, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.

ما الذي يقيسه Cumulative buy volume

يُجمع حجم الشراء عبر المستويات الصالحة لكل شمعة، ثم يُراكَم تقدمًا من افتتاح الجلسة، ويعود المجموع الجاري إلى الصفر عند كل جلسة جديدة؛ ويثبّت عُرف CME ذلك الافتتاح عند 17:00 بتوقيت الوسط الأمريكي (CT). المستويات بلا كمية لا تضيف شيئًا. إذا تعذّر حجم شراء شمعة واحدة، يُبلَّغ عن المجموع الجاري لبقية تلك الجلسة كقيمة مفقودة بدل أن يستمر بصمت، لأن تراكمًا ناقصًا سيقلل من كل ما بعد الفجوة؛ ولا يعيد نقطة بداية سليمة إلا افتتاح الجلسة التالية. داخل الجلسة لا ينخفض الخط أبدًا، لذا فميله، لا مستواه، هو الكمية المقروءة.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

Cumul intra-session de `pick(bar)` : repart de 0 à CHAQUE ouverture de session CME (`splitSessions` — les tranches couvrent les barres en ordre, le push séquentiel préserve l'alignement barre → point). */ function sessionCumulative( bars: readonly FootprintBar[], pick: (bar: FootprintBar) => number | null, ctx: SeriesContext, ): SeriesPoint[] { const pts: SeriesPoint[] = []; for (const s of splitSessions(bars, ctx)) { let running: number | null = 0; for (let i = s.start; i <= s.end; i++) { const value = pick(bars[i]); // Une jambe de volume absente rend tout le cumul suivant incomplet. // Seule l'ouverture d'une nouvelle séance permet de repartir de zéro. running = running !== null && value !== null ? running + value : null; pts.push({ time: bars[i].bucketTsNs, value: running }); } } return pts; } /** Moyenne + écart-type POPULATION (÷N) des N valeurs STRICTEMENT avant i (fenêtre [i−N, i−1]). `null` tant que la fenêtre n'est pas pleine — une statistique partielle mentirait sur sa période. */ function priorMeanStd( values: readonly number[], i: number, n: number, ): { mean: number; sd: number } | null { if (i < n) return null; let sum = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) sum += values[j]; const mean = sum / n; let acc = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) { const d = values[j] - mean; acc += d * d; } return { mean, sd: Math.sqrt(acc / n) }; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** Volume ACHETEUR cumulé de la session : Σ buyVolume (niveaux exploitables, qty=0 ignoré) depuis l'ouverture CME 17:00 CT, reset à CHAQUE ouverture (`splitSessions`) — la jambe buy du CVD, en absolu.

كيف تقرأه

• اقرأ الميل. المقطع الحاد يعني أن الشراء العدواني وصل بسرعة؛ والمقطع المسطح يعني أنه توقف، حتى لو واصل السعر حركته.
• قارنه بحجم البيع التراكمي في اللوحة نفسها: خطان يتباعدان يصفان مشاركة من جانب واحد، وخطان يصعدان بالتوازي يصفان تداولًا من الجانبين ستُظهره الدلتا التراكمية مسطحًا.
• خط شراء يزداد حدة بينما يتوقف السعر هو الصورة الخام للامتصاص، ويستحق الفحص على footprint الشموع المعنية.
• القيمة لا تُقارن إلا داخل جلسة واحدة. بعد التصفير لا معنى لمقارنة المستويات بالجلسة السابقة.
• انقطاع الخط فجوة في البيانات لبقية الجلسة، لا تراجع في الشراء.

المعاملات والقيم الافتراضية

مرساة الجلسة ثابتة بالتعريف وليست إعدادًا، فيبقى لون الخط وطول التنعيم. التنعيم 1 افتراضيًا ويرسم التراكم الخام. وأخذ متوسط سلسلة لا تفعل سوى الصعود يُليّن في الغالب تغيرات ميلها، وتغيرات الميل هي المعلومة التي يحملها الخط، لذا نادرًا ما يوجد سبب لتغييره.

ما لا يُظهره

يعدّ الخط الصفقات حسب جانب المبادر، فأمر الـ bid الذي يُنفَّذ يُحتسب بيعًا لا شراءً، ولا يظهر هنا التجميع السلبي. ولا يقول شيئًا عن السعر أو المراكز أو حجم أي أمر منتظر. لا يمكن مقارنته بين الجلسات بسبب التصفير، ويصبح غير صالح لبقية الجلسة بمجرد فقدان بيانات شمعة. وعلى الأدوات التي لا يطابق نشاطها الجلسة المثبّتة، يقع التصفير عند نقطة لا معنى لها بالنسبة إليها.

مؤشرات ذات صلة

• Tape Speed — الشريط والتدفق
• Diagonal Imbalances — الشريط والتدفق
• Stacked Imbalances — الشريط والتدفق
• Absorption Score — الشريط والتدفق
• Unfinished Auctions — الشريط والتدفق
• Effort vs Result — الشريط والتدفق

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文