Indicador Cumulative buy volume: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El volumen comprador acumulado suma la compra agresiva de cada barra desde la apertura de la sesión y la traza como una única línea ascendente. Es la pata compradora del delta acumulado mostrada por separado, sin restarle la venta.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Cumulative buy volume — Cinta y flujo, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Cumulative buy volume
El volumen comprador se suma sobre los niveles utilizables de cada barra y luego se acumula hacia delante desde la apertura de la sesión; el total acumulado vuelve a cero en cada nueva sesión, y la convención CME fija esa apertura a las 17:00, hora del Centro. Los niveles sin cantidad no aportan nada. Si falta el volumen comprador de una barra, el total del resto de esa sesión se marca como ausente en lugar de continuar sin avisar, porque un acumulado incompleto infravaloraría todo lo posterior al hueco; solo la apertura de la sesión siguiente devuelve un punto de partida limpio. Dentro de una sesión la línea nunca baja, así que lo que se lee es su pendiente, no su nivel.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Cumul intra-session de `pick(bar)` : repart de 0 à CHAQUE ouverture de session CME (`splitSessions` — les tranches couvrent les barres en ordre, le push séquentiel préserve l'alignement barre → point). */ function sessionCumulative( bars: readonly FootprintBar[], pick: (bar: FootprintBar) => number | null, ctx: SeriesContext, ): SeriesPoint[] { const pts: SeriesPoint[] = []; for (const s of splitSessions(bars, ctx)) { let running: number | null = 0; for (let i = s.start; i <= s.end; i++) { const value = pick(bars[i]); // Une jambe de volume absente rend tout le cumul suivant incomplet. // Seule l'ouverture d'une nouvelle séance permet de repartir de zéro. running = running !== null && value !== null ? running + value : null; pts.push({ time: bars[i].bucketTsNs, value: running }); } } return pts; } /** Moyenne + écart-type POPULATION (÷N) des N valeurs STRICTEMENT avant i (fenêtre [i−N, i−1]). `null` tant que la fenêtre n'est pas pleine — une statistique partielle mentirait sur sa période. */ function priorMeanStd( values: readonly number[], i: number, n: number, ): { mean: number; sd: number } | null { if (i < n) return null; let sum = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) sum += values[j]; const mean = sum / n; let acc = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) { const d = values[j] - mean; acc += d * d; } return { mean, sd: Math.sqrt(acc / n) }; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** Volume ACHETEUR cumulé de la session : Σ buyVolume (niveaux exploitables, qty=0 ignoré) depuis l'ouverture CME 17:00 CT, reset à CHAQUE ouverture (`splitSessions`) — la jambe buy du CVD, en absolu.
Cómo leerlo
- Lee la pendiente. Un tramo empinado significa que la compra agresiva llegó deprisa; un tramo plano, que se detuvo, aunque el precio siguiera moviéndose.
- Compárala con el volumen vendedor acumulado en el mismo panel: dos líneas que se separan describen una participación de un solo lado; dos líneas que suben en paralelo describen una negociación a dos bandas que el delta acumulado mostraría plana.
- Una línea compradora que se empina mientras el precio se estanca es la versión en bruto del esquema de absorción, y merece contrastarse con el footprint de las barras implicadas.
- El valor solo es comparable dentro de una sesión. Tras el reinicio, comparar niveles con la sesión anterior no tiene sentido.
- Una interrupción de la línea es un hueco de datos para el resto de la sesión, no una caída de la compra.
Parámetros y valores por defecto
El anclaje de sesión lo fija la definición y no es un parámetro, así que quedan el color de la línea y la longitud de suavizado. El suavizado vale 1 por defecto y traza el acumulado bruto. Promediar una serie que solo sube sirve sobre todo para atenuar sus cambios de pendiente, y esos cambios son precisamente la información que lleva la línea, así que rara vez hay motivo para tocarlo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
La línea cuenta las operaciones por lado agresor, así que una orden en el bid que se ejecuta cuenta como venta, no como compra: la acumulación pasiva no aparece aquí. No dice nada del precio, de la posición ni del tamaño de ninguna orden en reposo. No se puede comparar entre sesiones por el reinicio, y deja de ser utilizable el resto de la sesión en cuanto faltan los datos de una barra. En instrumentos cuya actividad no sigue la sesión anclada, el reinicio cae en un momento que no significa nada para ellos.
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Frequently asked questions
- ¿Cuándo se reinicia el volumen comprador acumulado?
- En cada apertura de sesión. La serie está anclada al límite de sesión CME de las 17:00, hora del Centro, y el total vuelve a cero ahí. Es también el único evento que borra un hueco: en cuanto falta el volumen comprador de una barra, el resto de esa sesión queda sin valor.
- ¿En qué se diferencia el volumen comprador acumulado del delta acumulado?
- El delta acumulado suma compra menos venta, así que puede subir y bajar. El volumen comprador acumulado suma solo la compra, así que dentro de una sesión nunca baja. Trazar por separado las patas compradora y vendedora muestra si un delta plano vino de poca participación o de una fuerte negociación a dos bandas.
- ¿Por qué se corta la línea del volumen comprador acumulado a mitad de sesión?
- Porque no se pudo determinar el volumen comprador de una barra, y todos los totales posteriores de esa sesión serían entonces incompletos. En lugar de continuar con un número que se sabe erróneo, la serie queda vacía hasta que la apertura de la sesión siguiente la devuelve a cero.