Indicateur Cumulative buy volume : formule, réglages et lecture
Le volume acheteur cumulé additionne les achats agressifs de chaque barre depuis l'ouverture de la séance et les trace sous la forme d'une seule ligne ascendante. C'est la jambe acheteuse du delta cumulé, affichée seule, sans les ventes retranchées.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Cumulative buy volume — Tape et flux, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Cumulative buy volume
Le volume acheteur est additionné sur les niveaux exploitables de chaque barre, puis cumulé depuis l'ouverture de la séance, et le total repart de zéro à chaque nouvelle séance ; la convention CME fixe cette ouverture à 17h00, heure du Centre (CT). Les niveaux sans quantité ne comptent pas. Si le volume acheteur d'une barre est indisponible, le total du reste de la séance est signalé comme manquant plutôt que prolongé en silence, car un cumul incomplet sous-estimerait tout ce qui suit le trou ; seule l'ouverture de la séance suivante rétablit un point de départ propre. Au sein d'une séance, la ligne ne baisse jamais : c'est donc sa pente, et non son niveau, qui se lit.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Cumul intra-session de `pick(bar)` : repart de 0 à CHAQUE ouverture de session CME (`splitSessions` — les tranches couvrent les barres en ordre, le push séquentiel préserve l'alignement barre → point). */ function sessionCumulative( bars: readonly FootprintBar[], pick: (bar: FootprintBar) => number | null, ctx: SeriesContext, ): SeriesPoint[] { const pts: SeriesPoint[] = []; for (const s of splitSessions(bars, ctx)) { let running: number | null = 0; for (let i = s.start; i <= s.end; i++) { const value = pick(bars[i]); // Une jambe de volume absente rend tout le cumul suivant incomplet. // Seule l'ouverture d'une nouvelle séance permet de repartir de zéro. running = running !== null && value !== null ? running + value : null; pts.push({ time: bars[i].bucketTsNs, value: running }); } } return pts; } /** Moyenne + écart-type POPULATION (÷N) des N valeurs STRICTEMENT avant i (fenêtre [i−N, i−1]). `null` tant que la fenêtre n'est pas pleine — une statistique partielle mentirait sur sa période. */ function priorMeanStd( values: readonly number[], i: number, n: number, ): { mean: number; sd: number } | null { if (i < n) return null; let sum = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) sum += values[j]; const mean = sum / n; let acc = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) { const d = values[j] - mean; acc += d * d; } return { mean, sd: Math.sqrt(acc / n) }; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** Volume ACHETEUR cumulé de la session : Σ buyVolume (niveaux exploitables, qty=0 ignoré) depuis l'ouverture CME 17:00 CT, reset à CHAQUE ouverture (`splitSessions`) — la jambe buy du CVD, en absolu.
Comment le lire
- Lisez la pente. Un segment raide signifie que les achats agressifs sont arrivés vite ; un segment plat, qu'ils se sont arrêtés, même si le prix a continué d'avancer.
- Comparez-la au volume vendeur cumulé dans le même panneau : deux lignes qui s'écartent décrivent une participation à sens unique, deux lignes qui montent en parallèle décrivent des échanges des deux côtés, que le delta cumulé montrerait à plat.
- Une ligne acheteuse qui se raidit pendant que le prix stagne est la version brute du schéma d'absorption ; elle mérite d'être vérifiée sur le footprint des barres concernées.
- La valeur n'est comparable qu'à l'intérieur d'une séance. Après la remise à zéro, comparer les niveaux avec la séance précédente n'a aucun sens.
- Une interruption de la ligne est un trou de données pour le reste de la séance, pas une baisse des achats.
Paramètres et valeurs par défaut
L'ancrage de séance est fixé par la définition et n'est pas un paramètre ; restent la couleur de la ligne et la longueur de lissage. Le lissage vaut 1 par défaut et trace le cumul brut. Faire la moyenne d'une série qui ne fait que monter atténue surtout ses changements de pente, or ce sont eux qui portent l'information : il y a rarement une raison d'y toucher.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
La ligne compte les transactions selon le côté agresseur : un bid exécuté compte comme une vente, pas comme un achat, et l'accumulation passive n'apparaît donc pas ici. Elle ne dit rien du prix, des positions ni de la taille d'un ordre au repos. Elle n'est pas comparable d'une séance à l'autre à cause de la remise à zéro, et elle devient inutilisable pour le reste d'une séance dès que les données d'une barre manquent. Sur les instruments dont l'activité ne suit pas la séance d'ancrage, la remise à zéro tombe à un moment qui n'a pas de sens pour eux.
Indicateurs liés
- Tape Speed — Tape et flux
- Diagonal Imbalances — Tape et flux
- Stacked Imbalances — Tape et flux
- Absorption Score — Tape et flux
- Unfinished Auctions — Tape et flux
- Effort vs Result — Tape et flux
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Frequently asked questions
- Quand le volume acheteur cumulé est-il remis à zéro ?
- À chaque ouverture de séance. La série est ancrée sur la bascule de séance CME à 17h00, heure du Centre, et le total y repart de zéro. C'est aussi le seul événement qui efface un trou : dès que le volume acheteur d'une barre manque, le reste de la séance n'est pas publié.
- En quoi le volume acheteur cumulé diffère-t-il du delta cumulé ?
- Le delta cumulé additionne les achats moins les ventes : il peut monter et descendre. Le volume acheteur cumulé n'additionne que les achats : au sein d'une séance, il ne baisse jamais. Tracer séparément les jambes acheteuse et vendeuse montre si un delta plat vient d'une faible participation ou d'échanges soutenus des deux côtés.
- Pourquoi la ligne du volume acheteur cumulé s'arrête-t-elle en cours de séance ?
- Parce que le volume acheteur d'une barre n'a pas pu être déterminé, et que tous les totaux suivants de la séance seraient alors incomplets. Plutôt que de prolonger un chiffre que l'on sait faux, la série reste vide jusqu'à l'ouverture de la séance suivante, qui la remet à zéro.