Cumulative buy volume 指标：公式、参数与读法
累计买量（Cumulative Buy Volume）把自交易时段开盘以来每根K线的主动买入加总起来，画成一条单调上升的线。它就是累计 Delta 的买方一腿单独显示，不扣除卖出。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Cumulative buy volume — 逐笔成交与资金流, 显示在图表下方的独立面板中.
Cumulative buy volume 测量的是什么
每根K线在所有可用价位上的买量先求和，再从交易时段开盘起向前累加，每个新交易时段开始时累计值归零——CME 惯例把开盘锚定在芝加哥时间 17:00。没有数量的价位不贡献任何值。如果某根K线的买量不可用，该交易时段剩余部分的累计值会报告为缺失，而不是悄悄继续累加，因为不完整的累计值会低估缺口之后的一切；只有下一个交易时段开盘才能恢复一个干净的起点。在一个交易时段内这条线永不下降，所以可读的是它的斜率，而不是它的高度。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Cumul intra-session de `pick(bar)` : repart de 0 à CHAQUE ouverture de session CME (`splitSessions` — les tranches couvrent les barres en ordre, le push séquentiel préserve l'alignement barre → point). */ function sessionCumulative( bars: readonly FootprintBar[], pick: (bar: FootprintBar) => number | null, ctx: SeriesContext, ): SeriesPoint[] { const pts: SeriesPoint[] = []; for (const s of splitSessions(bars, ctx)) { let running: number | null = 0; for (let i = s.start; i <= s.end; i++) { const value = pick(bars[i]); // Une jambe de volume absente rend tout le cumul suivant incomplet. // Seule l'ouverture d'une nouvelle séance permet de repartir de zéro. running = running !== null && value !== null ? running + value : null; pts.push({ time: bars[i].bucketTsNs, value: running }); } } return pts; } /** Moyenne + écart-type POPULATION (÷N) des N valeurs STRICTEMENT avant i (fenêtre [i−N, i−1]). `null` tant que la fenêtre n'est pas pleine — une statistique partielle mentirait sur sa période. */ function priorMeanStd( values: readonly number[], i: number, n: number, ): { mean: number; sd: number } | null { if (i < n) return null; let sum = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) sum += values[j]; const mean = sum / n; let acc = 0; for (let j = i - n; j < i; j++) { const d = values[j] - mean; acc += d * d; } return { mean, sd: Math.sqrt(acc / n) }; } // ── Defs ──────────────────────────────────────────────────────────────────── /** Volume ACHETEUR cumulé de la session : Σ buyVolume (niveaux exploitables, qty=0 ignoré) depuis l'ouverture CME 17:00 CT, reset à CHAQUE ouverture (`splitSessions`) — la jambe buy du CVD, en absolu.
如何解读
- 看斜率。陡峭的一段说明主动买入来得很快；平坦的一段说明主动买入停了下来，即使价格还在移动。
- 在同一面板里与累计卖量比较：两条线分开，描述的是单边参与；两条线平行上升，描述的是双边成交，而累计 Delta 会把这种情况显示为一条平线。
- 价格停滞而买量线变陡，就是吸收图景的原始版本，值得对照相关K线的足迹图去核实。
- 数值只在同一个交易时段内可比。归零之后，和上一个交易时段比较高度没有任何意义。
- 线的中断表示该交易时段剩余部分的数据缺口，而不是买入减少。
参数与默认值
交易时段锚点由定义固定，不是参数，剩下的是线条颜色和平滑长度。平滑默认为 1，绘制原始累计值。对一条只升不降的序列求平均，主要是软化它的斜率变化，而斜率变化正是这条线携带的信息，所以很少有理由去改它。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
它无法显示的内容
这条线按主动方统计成交，所以被成交的买单挂单算作卖出，而不是买入——被动吸筹不会出现在这里。它不涉及价格、持仓，也不涉及任何挂单的规模。由于归零，它不能跨交易时段比较；一旦某根K线的数据缺失，该交易时段剩余部分都无法使用。对于活跃时间与锚定交易时段不一致的品种，归零会落在一个对它们毫无意义的时刻。
相关指标
- Tape Speed — 逐笔成交与资金流
- Diagonal Imbalances — 逐笔成交与资金流
- Stacked Imbalances — 逐笔成交与资金流
- Absorption Score — 逐笔成交与资金流
- Unfinished Auctions — 逐笔成交与资金流
- Effort vs Result — 逐笔成交与资金流
其他语言版本
Frequently asked questions
- 累计买量什么时候归零？
- 在每个交易时段开盘时。序列锚定在芝加哥时间 17:00 的 CME 交易时段边界，累计值在那里回到零。这也是唯一能清除缺口的事件：一旦某根K线的买量缺失，该交易时段剩余部分都不再报告。
- 累计买量和累计 Delta 有什么区别？
- 累计 Delta 累加的是买入减卖出，所以可升可降。累计买量只累加买入，所以在一个交易时段内永不下降。把买方和卖方两腿分开画，能看出一条平坦的 Delta 究竟来自参与稀少，还是来自大量的双边成交。
- 为什么累计买量线会在交易时段中途停止？
- 因为某根K线的买量无法确定，该交易时段之后的每个累计值都会因此不完整。与其继续显示一个已知错误的数字，序列会留空，直到下一个交易时段开盘归零。