مؤشر Fisher Transform: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يعيد مؤشر Fisher Transform، الذي نشره John Ehlers عام 2002، قياس موقع منتصف الشمعة داخل نطاقه الأخير، ثم يمرر هذا الموقع عبر دالة الظل الزائدي العكسية التي تمطّ طرفي المقياس. فتظهر نقاط الانعطاف، التي يسطّحها المذبذب الخطي في هضبة، قممًا حادة بدلًا من ذلك.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Fisher Transform — الزخم, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه Fisher Transform
المُدخل هو منتصف الشمعة (القمة + القاع) / 2 لا الإغلاق، ويُحدَّد موقعه بين أدنى وأعلى منتصف في آخر N شمعة — 9 افتراضيًا. يُمركَز هذا الموقع الواقع بين 0 و1 على الصفر ويُغذّى في تكرار أول بمعاملات Ehlers الثابتة، 0.66 للقيمة الجديدة و0.67 للسابقة؛ وتُحصر النتيجة عند زائد أو ناقص 0.999 وتمرَّر عبر التحويل، الذي يحتفظ بدوره بنصف ناتجه السابق. لا تتغير أي من هذه الثوابت مع الفترة المختارة ولا يُعرض أي منها كإعداد. والحصر بنيوي لا شكلي: للتكرار الأول نقطتا ثبات عند زائد وناقص 1 بالضبط، وسلسلة شموع ملتصقة بطرف نافذتها تتقارب نحو هذا الحد، والتحويل لا نهائي هناك — دون الحصر، كانت دفعة واحدة ممتدة ستُصدر قيمة لا نهائية ويحمل التكرار الثاني قيمة NaN في بقية الرسم. يبدأ التكراران كلاهما من الصفر عند أول شمعة بنافذة كاملة؛ وحين تكون النافذة مسطحة تمامًا لا يوجد موقع يُحسب، فلا يُصدر المؤشر أي قيمة ويترك حالته دون مساس بدل تكرار القراءة السابقة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
Fisher Transform (John Ehlers, 2002) — rend GAUSSIENNE la distribution du prix normalisé, pour que les extrêmes deviennent lisibles : ratio = (hl2 − min(hl2, N)) / (max(hl2, N) − min(hl2, N)) ∈ [0, 1] value ← clamp( 0.66·(ratio − 0.5) + 0.67·value₋₁ , ±0.999 ) fish ← 0.5·ln( (1 + value)/(1 − value) ) + 0.5·fish₋₁ POURQUOI : les prix ne sont PAS gaussiens — leurs extrêmes sont fréquents et un oscillateur linéaire les écrase. La transformée de Fisher (= atanh) étire violemment les bords de [−1, 1] : un `value` de 0.95 sort à 1.83, un 0.999 à 3.80. Les retournements deviennent des pics nets au lieu de plateaux. LES DEUX LISSAGES sont EXPONENTIELS À FACTEUR FIXE (ce ne sont PAS des EMA de période N) : 0.67 sur la normalisation, 0.5 sur la transformée — les coefficients d'Ehlers, non paramétrés pour rester à parité TradingView. `value` et `fish` sont amorcés à 0 (convention d'Ehlers) au premier point où la fenêtre de N barres est pleine. LE CLAMP À ±0.999 EST STRUCTUREL, pas cosmétique : la récurrence value ← 0.33·s + 0.67·value₋₁ (s = ±1) a pour points fixes ±1 exactement, et une série de barres toutes au plus haut de leur fenêtre y converge géométriquement (1 − value = 0.67^k). Or atanh(±1) = ±∞ : sans borne, une poussée directionnelle assez longue ferait sortir un `Infinity`, puis un `NaN` par la récurrence de `fish`, et l'indicateur mourrait DÉFINITIVEMENT pour le reste du chart. Le clamp plafonne la sortie à ln(1999) ≈ 7.60 — variante « clamp » et non le `round_()` de TradingView (qui rabat tout |x| > 0.99 sur 0.999, donc peut DIMINUER une valeur en la bornant) : ici, seules les valeurs qui dépassent réellement 0.999 sont ramenées, la transformation reste monotone. Défaut N=9 (Ehlers). Fenêtre PLATE (max == min) → null ET état FIGÉ (ni valeur inventée, ni report). Warm-up : i ≥ N − 1.
كيف تقرأه
- يفصل خط الصفر بين منتصف يقع في النصف الأعلى من نطاقه على N شمعة ومنتصف يقع في النصف الأدنى.
- لأن الطرفين ممطوطان، فإن تحركًا قصيرًا إلى قيمة مطلقة كبيرة يصف منتصفًا بلغ الطرف الأقصى لنافذته، لا حركة سعرية أكبر بالتناسب.
- الانعكاسات الحادة للخط هي الحدث المقروء؛ فقد صُمم التحويل ليحوّل الالتفافات البطيئة إلى محاور ظاهرة.
- القراءات قرب السقف البالغ نحو 7.60 تصف منتصفًا بقي عند طرف نافذته عدة شموع متتالية، وهناك يتوقف الخط عن التمييز بين شمعة وأخرى.
- المقياس بلا وحدة، فالقراءة نفسها تعني الموقع النسبي نفسه على أي أداة — لكن نسبةً إلى نطاق N شمعة في ذلك الرسم فقط.
المعاملات والقيم الافتراضية
الفترة 9 افتراضيًا وتقبل من 2 إلى 200؛ ولا تتحكم إلا في فترة الرجوع المستخدمة لتطبيع الأعلى والأدنى. النافذة الأقصر تبلغ الأطراف القصوى أكثر بكثير، إذ يكفي أن يتجاوز السعر حفنة من الشموع ليقع عند طرف نطاقه. معاملات التنعيم مثبتة على قيم Ehlers ولا يمكن تغييرها.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Period | number | 9 | 2 – 200 |
ما لا يُظهره
Fisher Transform إعادة قياس لموقع السعر داخل نافذة. لا يتضمن أي حجم ولا حجم صفقة ولا تدفق أوامر، ولا يستطيع التمييز بين انجراف بطيء إلى قمة جديدة واندفاع عدواني إليها. والتكراران كلاهما يحملان حالة، فكل قراءة تعتمد على القراءات السابقة ويظهر التغير المفاجئ في النظام متأخرًا. والقيم القصوى شائعة بحكم البناء — فهذا هو هدف التصميم — فالطرف الأقصى ليس بحد ذاته غير معتاد. وفي نافذة مسطحة يتساوى فيها أعلى وأدنى منتصف، يكون الموقع غير معرَّف فيتوقف الخط ببساطة.
مؤشرات ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- لماذا يتوقف Fisher Transform عند نحو 7.6؟
- القيمة المغذّاة في التحويل محصورة عند 0.999 بالقيمة المطلقة، والظل الزائدي العكسي لـ 0.999 يساوي نحو 3.80. ويضيف الخط المرسوم نصف قيمته السابقة في كل شمعة، فتستقر السلسلة المستمرة عند ضعف ذلك، قرب 7.60 — أي ln(1999) بالضبط. ويوجد الحصر لأن التحويل لا نهائي عند 1 بالضبط، وسلسلة اتجاهية طويلة تقرّب القيمة الداخلية منه إلى أي حد.
- هل يستخدم Fisher Transform سعر الإغلاق؟
- لا. يستخدم منتصف الشمعة، متوسط القمة والقاع، وهو مواصفة Ehlers الأصلية. لذلك تُنتج شمعتان بالإغلاق نفسه ونطاقين مختلفين مُدخلين مختلفين.
- ما الفترة التي ينبغي أن يستخدمها Fisher Transform؟
- الافتراضية 9 شموع، وهي القيمة التي نشرها Ehlers. فترة الرجوع الأقصر تجعل الخط يبلغ أطرافه القصوى في كل تأرجح تقريبًا، لأن عدد الشموع الواجب تجاوزها أقل؛ والأطول تجعل القراءات القصوى أندر وأبطأ ظهورًا. لا يتغير بهذا الإعداد إلا نافذة التطبيع — وتبقى ثوابت التنعيم الداخلية كما هي.