Indicador Connors RSI: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Connors RSI, presentado por Larry Connors en 2014, es la media simple de tres mediciones: un RSI de Wilder muy corto del precio, un RSI de Wilder de la racha con signo de cierres consecutivos en la misma dirección y el percentil del último rendimiento de una barra. Los valores por defecto son 3, 2 y 100.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Connors RSI — Momentum, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Connors RSI
Los tres componentes responden a propósito a preguntas distintas. El RSI de 3 periodos mide la sobreextensión del precio; el RSI de 2 periodos aplicado a la serie de rachas (+1, +2, +3 para cierres alcistas consecutivos, −1, −2 para bajistas y 0 en un cierre sin cambios, que rompe la racha) mide la sobreextensión en duración; el percentil mide la sobreextensión en magnitud, como la proporción de los 100 rendimientos anteriores estrictamente menores que el actual. Los dos componentes RSI usan el suavizado de Wilder exactamente igual que el RSI independiente, así que ambos indicadores coinciden en pantalla. Si un solo componente no está definido, el compuesto no devuelve nada: nunca se promedia sobre dos tercios.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Connors RSI (Larry Connors, 2014) — moyenne SIMPLE de trois composantes mesurant trois choses DIFFÉRENTES : CRSI = ( RSI_wilder(close, 3) + RSI_wilder(streak, 2) + percentRank(retours %, 100) ) / 3 • streak[i] = longueur SIGNÉE de la série de clôtures consécutives dans le même sens : +1, +2, +3… en hausse ; −1, −2… en baisse ; 0 sur une clôture inchangée (qui casse la série). Le RSI de CETTE série mesure la PERSISTANCE, pas l'amplitude. • percentRank = 100 · #{ j parmi les N retours PRÉCÉDENTS : ret_j < ret_i } / N, avec ret = ROC% sur 1 barre. Comparaison STRICTE « < » sur les N retours ANTÉRIEURS (définition de Connors) — convention DIFFÉRENTE de `percentile-rank` (stats.ts), qui compte « ≤ » sur la fenêtre courante divisée par N−1. Écart assumé et documenté : ce sont deux indicateurs distincts, chacun fidèle à sa source. Les deux RSI sont du WILDER pur (`wilderRsiSeries` — mêmes égalités que `rsi` : marché plat → null, que des gains → 100, que des pertes → 0). Une composante indéfinie → CRSI null : on ne moyenne pas sur deux tiers. POURQUOI ces trois-là : Connors combine surachat de PRIX (RSI 3, très court), surachat de DURÉE (RSI du streak) et surachat de MAGNITUDE (rang du dernier retour dans sa distribution) ; l'ensemble corrige le principal défaut du RSI court, qui sature sans dire si le mouvement est exceptionnel. Défauts 3/2/100 (Connors). Warm-up dominé par le rang : i ≥ rankPeriod + 1.
Cómo leerlo
- El compuesto va de 0 a 100, pero no es un RSI corriente: una lectura alta exige que coincidan la extensión del precio, la duración de la racha y el tamaño del rendimiento.
- Un valor muy alto describe un movimiento a la vez estirado, persistente y grande en relación con su propia distribución reciente.
- Una lectura intermedia dice poco por sí sola, porque los tres componentes pueden tirar en sentidos opuestos y anularse.
- El componente de racha vuelve a cero con un cierre sin cambios, así que en instrumentos que imprimen cierres idénticos repetidos el compuesto puede caer bruscamente sin que el precio haga nada.
- Trata los extremos como una descripción del estado actual, no como un calendario: el cálculo no dice nada sobre cuándo termina la situación.
Parámetros y valores por defecto
rsiPeriod (3) y streakPeriod (2) son cortos a propósito: un RSI de 3 periodos alcanza sus extremos en pocas barras, y esa saturación es precisamente la debilidad que cubren los otros dos componentes, ya que un RSI corto por sí solo no puede decir si el movimiento es inusual. rankPeriod (100) fija la distribución con la que se compara el último rendimiento y domina el calentamiento: no existe ningún valor antes del índice rankPeriod + 1. Alargar el periodo del percentil hace más raras las lecturas extremas, ya que el rendimiento actual tiene que superar un historial más largo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| RSI period | number | 3 | 1 – 200 |
| Streak RSI period | number | 2 | 1 – 200 |
| Rank period | number | 100 | 1 – 2000 |
Lo que no muestra
El compuesto comprime tres mediciones distintas en un solo número, así que lecturas idénticas pueden venir de estados de mercado muy diferentes; cuando intentas entender un movimiento, los componentes informan más que su media. El percentil usa una comparación estricta (menor que) sobre los rendimientos anteriores, la definición del propio Connors, que difiere del indicador de percentil independiente de Senzoukria: ambos no son intercambiables. Ninguno de los tres componentes ve el volumen, el delta ni el libro de órdenes. En series poco líquidas donde los cierres se repiten, el componente de racha depende de los cierres sin cambios más que del momentum.
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Frequently asked questions
- ¿Cuáles son los tres componentes del Connors RSI?
- Un RSI de Wilder corto del cierre (3 periodos por defecto), un RSI de Wilder de la serie de rachas (2 periodos) y el percentil del último rendimiento porcentual de una barra frente a los 100 rendimientos anteriores. Los tres se promedian con el mismo peso. Cubren la extensión del precio, la duración de la racha y el tamaño del movimiento, y por eso Connors los combinó en lugar de alargar un único RSI.
- ¿Cómo se calcula el valor de racha?
- Es la longitud con signo de la racha actual de cierres en la misma dirección: +1, +2, +3 y así sucesivamente mientras los cierres siguen subiendo; −1, −2 y así sucesivamente mientras siguen bajando. Un cierre sin cambios pone la racha a 0 y la rompe. Aplicar un RSI a esa serie mide lo inusual que es la persistencia, con independencia de cuánto se haya movido el precio.
- ¿Por qué el Connors RSI necesita tantas barras antes de trazarse?
- El componente de percentil compara el último rendimiento con una ventana de rendimientos anteriores, 100 por defecto, así que no puede existir ningún valor antes de disponer de ese historial: el primero aparece en el índice rankPeriod + 1. El calentamiento depende, por tanto, de rankPeriod y no de los dos RSI cortos. Acortar el periodo del percentil adelanta la primera barra trazada, a costa de una distribución más tosca.