Индикатор Connors RSI: формула, настройки и чтение

Connors RSI — Моментум, в отдельной панели под графиком.

Что измеряет Connors RSI

Три компонента намеренно отвечают на разные вопросы. 3-периодный RSI измеряет перерастяжение цены; 2-периодный RSI, применённый к серии — +1, +2, +3 для последовательных повышающих закрытий, −1, −2 для понижающих и 0 при неизменном закрытии, прерывающем серию, — измеряет перерастяжение по длительности; процентильный ранг измеряет перерастяжение по величине как долю предыдущих 100 доходностей, строго меньших текущей. Оба RSI-компонента используют сглаживание Уайлдера точно так же, как отдельный RSI, поэтому на экране два индикатора совпадают. Если хотя бы один компонент не определён, составной индикатор не возвращает ничего — он никогда не усредняется по двум третям.

Формула — так, как она реализована

Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:

Connors RSI (Larry Connors, 2014) — moyenne SIMPLE de trois composantes mesurant trois choses DIFFÉRENTES : CRSI = ( RSI_wilder(close, 3) + RSI_wilder(streak, 2) + percentRank(retours %, 100) ) / 3 • streak[i] = longueur SIGNÉE de la série de clôtures consécutives dans le même sens : +1, +2, +3… en hausse ; −1, −2… en baisse ; 0 sur une clôture inchangée (qui casse la série). Le RSI de CETTE série mesure la PERSISTANCE, pas l'amplitude. • percentRank = 100 · #{ j parmi les N retours PRÉCÉDENTS : ret_j < ret_i } / N, avec ret = ROC% sur 1 barre. Comparaison STRICTE « < » sur les N retours ANTÉRIEURS (définition de Connors) — convention DIFFÉRENTE de `percentile-rank` (stats.ts), qui compte « ≤ » sur la fenêtre courante divisée par N−1. Écart assumé et documenté : ce sont deux indicateurs distincts, chacun fidèle à sa source. Les deux RSI sont du WILDER pur (`wilderRsiSeries` — mêmes égalités que `rsi` : marché plat → null, que des gains → 100, que des pertes → 0). Une composante indéfinie → CRSI null : on ne moyenne pas sur deux tiers. POURQUOI ces trois-là : Connors combine surachat de PRIX (RSI 3, très court), surachat de DURÉE (RSI du streak) et surachat de MAGNITUDE (rang du dernier retour dans sa distribution) ; l'ensemble corrige le principal défaut du RSI court, qui sature sans dire si le mouvement est exceptionnel. Défauts 3/2/100 (Connors). Warm-up dominé par le rang : i ≥ rankPeriod + 1.

Как его читать

• Составной индикатор идёт от 0 до 100, но это не обычный RSI: для высокого значения нужно, чтобы совпали растяжение цены, длина серии и размер доходности.
• Очень высокое значение описывает движение, которое одновременно растянуто, устойчиво и велико относительно собственного недавнего распределения.
• Значение в середине диапазона само по себе мало что говорит: три компонента могут тянуть в разные стороны и взаимно гаситься.
• Компонент серии обнуляется при неизменном закрытии, поэтому на инструментах с повторяющимися одинаковыми закрытиями составной индикатор может резко упасть, хотя цена стоит на месте.
• Рассматривайте крайние значения как описание текущего состояния, а не как расписание: расчёт ничего не говорит о том, когда это состояние закончится.

Параметры и значения по умолчанию

rsiPeriod (3) и streakPeriod (2) коротки намеренно: 3-периодный RSI достигает крайних значений за несколько баров, и это насыщение — как раз та слабость, которую закрывают два других компонента, ведь короткий RSI сам по себе не скажет, необычно ли движение. rankPeriod (100) задаёт распределение, с которым сравнивается последняя доходность, и определяет разогрев: до индекса rankPeriod + 1 значения нет. Удлинение периода ранга делает крайние значения реже, так как текущей доходности приходится превзойти более длинную историю.

Чего он не показывает

Составной индикатор сжимает три разных измерения в одно число, поэтому одинаковые значения могут соответствовать совершенно разным состояниям рынка; когда вы пытаетесь понять движение, компоненты информативнее их среднего. Процентильный ранг использует строгое сравнение «меньше» по предыдущим доходностям — собственное определение Коннорса, — и это отличает его от отдельного индикатора процентильного ранга в Senzoukria: они не взаимозаменяемы. Ни один из трёх компонентов не видит объём, дельту или стакан. На неликвидных рядах с повторяющимися закрытиями компонент серии определяется неизменными закрытиями, а не импульсом.

Похожие индикаторы

• RSI — Моментум
• MACD — Моментум
• Stochastic — Моментум
• Stoch RSI — Моментум
• CCI — Моментум
• ROC — Моментум

Все индикаторы

Эта страница на других языках

• English
• Français
• Español
• Italiano
• 中文
• العربية