Indicateur Connors RSI : formule, réglages et lecture
Le Connors RSI, présenté par Larry Connors en 2014, est la moyenne simple de trois mesures : un RSI de Wilder très court sur le prix, un RSI de Wilder sur la série (signée) des clôtures consécutives dans le même sens, et le rang centile du dernier rendement sur une barre. Les valeurs par défaut sont 3, 2 et 100.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Connors RSI — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Connors RSI
Les trois composantes répondent volontairement à des questions différentes. Le RSI sur 3 périodes mesure l'extension du prix ; le RSI sur 2 périodes appliqué à la série de séquences (+1, +2, +3 pour des clôtures haussières consécutives, −1, −2 pour des clôtures baissières, et 0 sur une clôture inchangée, qui rompt la série) mesure l'extension dans la durée ; le rang centile mesure l'extension en amplitude, comme la part des 100 rendements précédents strictement inférieurs au rendement actuel. Les deux composantes RSI utilisent exactement le lissage de Wilder du RSI autonome, si bien que les deux indicateurs concordent à l'écran. Si une seule composante est indéfinie, l'indicateur composite ne renvoie rien : il n'est jamais calculé sur deux tiers.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Connors RSI (Larry Connors, 2014) — moyenne SIMPLE de trois composantes mesurant trois choses DIFFÉRENTES : CRSI = ( RSI_wilder(close, 3) + RSI_wilder(streak, 2) + percentRank(retours %, 100) ) / 3 • streak[i] = longueur SIGNÉE de la série de clôtures consécutives dans le même sens : +1, +2, +3… en hausse ; −1, −2… en baisse ; 0 sur une clôture inchangée (qui casse la série). Le RSI de CETTE série mesure la PERSISTANCE, pas l'amplitude. • percentRank = 100 · #{ j parmi les N retours PRÉCÉDENTS : ret_j < ret_i } / N, avec ret = ROC% sur 1 barre. Comparaison STRICTE « < » sur les N retours ANTÉRIEURS (définition de Connors) — convention DIFFÉRENTE de `percentile-rank` (stats.ts), qui compte « ≤ » sur la fenêtre courante divisée par N−1. Écart assumé et documenté : ce sont deux indicateurs distincts, chacun fidèle à sa source. Les deux RSI sont du WILDER pur (`wilderRsiSeries` — mêmes égalités que `rsi` : marché plat → null, que des gains → 100, que des pertes → 0). Une composante indéfinie → CRSI null : on ne moyenne pas sur deux tiers. POURQUOI ces trois-là : Connors combine surachat de PRIX (RSI 3, très court), surachat de DURÉE (RSI du streak) et surachat de MAGNITUDE (rang du dernier retour dans sa distribution) ; l'ensemble corrige le principal défaut du RSI court, qui sature sans dire si le mouvement est exceptionnel. Défauts 3/2/100 (Connors). Warm-up dominé par le rang : i ≥ rankPeriod + 1.
Comment le lire
- Le composite va de 0 à 100, mais ce n'est pas un RSI ordinaire : une valeur élevée exige que l'extension du prix, la longueur de la séquence et la taille du rendement concordent.
- Une valeur très élevée décrit un mouvement à la fois étiré, persistant et important au regard de sa propre distribution récente.
- Une valeur médiane dit peu de chose seule, car les trois composantes peuvent tirer dans des sens opposés et s'annuler.
- La composante de séquence revient à zéro sur une clôture inchangée : sur des instruments qui impriment des clôtures identiques répétées, le composite peut chuter nettement alors que le prix ne fait rien.
- Considérez les extrêmes comme une description de l'état présent, pas comme un calendrier : le calcul ne dit rien de la fin de la situation.
Paramètres et valeurs par défaut
rsiPeriod (3) et streakPeriod (2) sont courts par construction : un RSI sur 3 périodes atteint ses extrêmes en quelques barres, et cette saturation est justement la faiblesse que les deux autres composantes viennent couvrir, puisqu'un RSI court seul ne peut pas dire si le mouvement est inhabituel. rankPeriod (100) fixe la distribution à laquelle le dernier rendement est comparé et détermine la période de chauffe : aucune valeur n'existe avant l'indice rankPeriod + 1. Allonger la période de rang raréfie les valeurs extrêmes, puisque le rendement actuel doit alors dépasser un historique plus long.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| RSI period | number | 3 | 1 – 200 |
| Streak RSI period | number | 2 | 1 – 200 |
| Rank period | number | 100 | 1 – 2000 |
Ce qu’il ne montre pas
Le composite comprime trois mesures différentes en un seul nombre : des valeurs identiques peuvent donc provenir d'états de marché très différents, et les composantes en disent plus que leur moyenne pour comprendre un mouvement. Le rang centile utilise une comparaison stricte (inférieur à) sur les rendements précédents, selon la définition de Connors, ce qui le distingue de l'indicateur Percentile Rank séparé de Senzoukria : les deux ne sont pas interchangeables. Aucune des trois composantes ne voit le volume, le delta ou le carnet d'ordres. Sur des séries illiquides où les clôtures se répètent, la composante de séquence est pilotée par les clôtures inchangées plutôt que par le momentum.
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Frequently asked questions
- Quelles sont les trois composantes du Connors RSI ?
- Un RSI de Wilder court sur la clôture (3 périodes par défaut), un RSI de Wilder sur la série de séquences (2 périodes), et le rang centile du dernier rendement en pourcentage sur une barre parmi les 100 rendements précédents. Les trois sont moyennés à poids égal. Ils couvrent l'extension du prix, la durée de la séquence et la taille du mouvement, raison pour laquelle Connors les a combinés plutôt que d'allonger un RSI unique.
- Comment la valeur de séquence est-elle calculée ?
- C'est la longueur signée de la série en cours de clôtures dans le même sens : +1, +2, +3 et ainsi de suite tant que les clôtures montent, −1, −2 et ainsi de suite tant qu'elles baissent. Une clôture inchangée ramène la séquence à 0 et rompt la série. Appliquer un RSI à cette série mesure à quel point la persistance est inhabituelle, indépendamment de la distance parcourue par le prix.
- Pourquoi le Connors RSI a-t-il besoin d'autant de barres avant de s'afficher ?
- La composante de rang centile compare le dernier rendement à une fenêtre de rendements précédents, 100 par défaut : aucune valeur ne peut exister avant que cet historique soit disponible, et la première tombe à l'indice rankPeriod + 1. La période de chauffe dépend donc de rankPeriod et non des deux RSI courts. Raccourcir la période de rang avance la première barre tracée, au prix d'une distribution plus grossière.