Indicatore Connors RSI: formula, impostazioni e lettura
Il Connors RSI, introdotto da Larry Connors nel 2014, è la media semplice di tre misure: un RSI di Wilder molto corto sul prezzo, un RSI di Wilder sulla serie firmata delle chiusure consecutive nella stessa direzione (streak) e il rango percentile dell'ultimo rendimento a una barra. I valori predefiniti sono 3, 2 e 100.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Connors RSI — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Connors RSI
Le tre componenti rispondono di proposito a domande diverse. L'RSI a 3 periodi misura l'estensione del prezzo; l'RSI a 2 periodi applicato alla serie di streak (+1, +2, +3 per chiusure consecutive al rialzo, −1, −2 per quelle al ribasso, e 0 su una chiusura invariata, che interrompe la serie) misura l'estensione nella durata; il rango percentile misura l'estensione nell'ampiezza, come quota dei 100 rendimenti precedenti strettamente inferiori a quello attuale. Entrambe le componenti RSI usano lo smussamento di Wilder esattamente come l'RSI autonomo, così i due indicatori concordano a schermo. Se anche una sola componente è indefinita, il composito non restituisce nulla: non viene mai mediato su due terzi.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Connors RSI (Larry Connors, 2014) — moyenne SIMPLE de trois composantes mesurant trois choses DIFFÉRENTES : CRSI = ( RSI_wilder(close, 3) + RSI_wilder(streak, 2) + percentRank(retours %, 100) ) / 3 • streak[i] = longueur SIGNÉE de la série de clôtures consécutives dans le même sens : +1, +2, +3… en hausse ; −1, −2… en baisse ; 0 sur une clôture inchangée (qui casse la série). Le RSI de CETTE série mesure la PERSISTANCE, pas l'amplitude. • percentRank = 100 · #{ j parmi les N retours PRÉCÉDENTS : ret_j < ret_i } / N, avec ret = ROC% sur 1 barre. Comparaison STRICTE « < » sur les N retours ANTÉRIEURS (définition de Connors) — convention DIFFÉRENTE de `percentile-rank` (stats.ts), qui compte « ≤ » sur la fenêtre courante divisée par N−1. Écart assumé et documenté : ce sont deux indicateurs distincts, chacun fidèle à sa source. Les deux RSI sont du WILDER pur (`wilderRsiSeries` — mêmes égalités que `rsi` : marché plat → null, que des gains → 100, que des pertes → 0). Une composante indéfinie → CRSI null : on ne moyenne pas sur deux tiers. POURQUOI ces trois-là : Connors combine surachat de PRIX (RSI 3, très court), surachat de DURÉE (RSI du streak) et surachat de MAGNITUDE (rang du dernier retour dans sa distribution) ; l'ensemble corrige le principal défaut du RSI court, qui sature sans dire si le mouvement est exceptionnel. Défauts 3/2/100 (Connors). Warm-up dominé par le rang : i ≥ rankPeriod + 1.
Come leggerlo
- Il composito va da 0 a 100, ma non è un semplice RSI: una lettura alta richiede che estensione del prezzo, lunghezza della streak e ampiezza del rendimento concordino.
- Un valore molto alto descrive un movimento allo stesso tempo tirato, persistente e ampio rispetto alla propria distribuzione recente.
- Una lettura a metà scala dice poco da sola, perché le tre componenti possono tirare in direzioni opposte e annullarsi.
- La componente di streak torna a zero su una chiusura invariata, quindi sugli strumenti che stampano chiusure identiche ripetute il composito può scendere bruscamente mentre il prezzo resta fermo.
- Considera gli estremi una descrizione dello stato attuale, non un calendario: il calcolo non dice nulla su quando la condizione finirà.
Parametri e valori predefiniti
rsiPeriod (3) e streakPeriod (2) sono corti per costruzione: un RSI a 3 periodi raggiunge gli estremi in poche barre, e questa saturazione è proprio la debolezza che le altre due componenti devono coprire, perché un RSI corto da solo non può dire se il movimento è insolito. rankPeriod (100) imposta la distribuzione con cui viene confrontato l'ultimo rendimento e domina il riscaldamento: non esiste alcun valore prima dell'indice rankPeriod + 1. Allungare il periodo del rango rende più rare le letture estreme, perché il rendimento attuale deve allora superare uno storico più lungo.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| RSI period | number | 3 | 1 – 200 |
| Streak RSI period | number | 2 | 1 – 200 |
| Rank period | number | 100 | 1 – 2000 |
Ciò che non mostra
Il composito comprime tre misure diverse in un solo numero, quindi letture identiche possono venire da stati di mercato molto diversi; per capire un movimento, le componenti dicono più della loro media. Il rango percentile usa un confronto «strettamente minore di» sui rendimenti precedenti, la definizione di Connors stesso, che differisce dall'indicatore di rango percentile separato di Senzoukria: i due non sono intercambiabili. Nessuna delle tre componenti vede volume, delta o book. Sulle serie illiquide in cui le chiusure si ripetono, la componente di streak è guidata dalle chiusure invariate più che dal momentum.
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Frequently asked questions
- Quali sono le tre componenti del Connors RSI?
- Un RSI di Wilder corto sulla chiusura (3 periodi per default), un RSI di Wilder sulla serie di streak (2 periodi) e il rango percentile dell'ultimo rendimento percentuale a una barra rispetto ai 100 rendimenti precedenti. Le tre sono mediate con peso uguale. Coprono estensione del prezzo, durata della serie e ampiezza del movimento: per questo Connors le ha combinate invece di allungare un singolo RSI.
- Come si calcola il valore di streak?
- È la lunghezza, con segno, della serie attuale di chiusure nella stessa direzione: +1, +2, +3 e così via finché le chiusure continuano a salire, −1, −2 e così via finché continuano a scendere. Una chiusura invariata porta la streak a 0 e interrompe la serie. Applicare un RSI a questa serie misura quanto sia insolita la persistenza, indipendentemente da quanto si sia mosso il prezzo.
- Perché il Connors RSI ha bisogno di così tante barre prima di comparire?
- La componente di rango percentile confronta l'ultimo rendimento con una finestra di rendimenti precedenti, 100 per default, quindi nessun valore può esistere prima che quello storico sia disponibile: il primo cade all'indice rankPeriod + 1. Il riscaldamento dipende quindi da rankPeriod più che dai due RSI corti. Accorciare il periodo del rango anticipa la prima barra tracciata, al prezzo di una distribuzione più grossolana.