Полоса рыночного режима HMM: медвежье, боковое и бычье состояния на графике
Наложение «Режим HMM» подгоняет гауссову скрытую марковскую модель по загруженным барам и красит по одной цветной полосе на бар: наиболее вероятный режим (медвежий, боковой, бычий) и уверенность модели. Оно наблюдает доходности цены или дельту потока ордеров бара.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- График → панель индикаторов → группа «Квант-модели» → «HMM Regime (quant)»
- По умолчанию
- Выкл. 3 состояния, наблюдает доходности цены, окно подгонки 500 баров, полоса 6 px
- Нужно данных
- Не менее 30 пригодных наблюдений внутри окна подгонки; в режиме дельты бары с нулевым объёмом пропускаются
Как это устроено
Скрытая марковская модель предполагает, что рынок переключается между K режимами, каждый из которых порождает наблюдения из собственного гауссова распределения. Senzoukria подгоняет эту модель по загруженным на данный момент барам (Баум — Велч), декодирует наиболее вероятный режим каждого бара (Витерби) и рисует тонкую полосу в верхней части колонки каждого бара в цвете этого режима. Интенсивность полосы несёт апостериорную вероятность, то есть насколько модель уверена в этом баре.
Состояния всегда сортируются по среднему, поэтому состояние 0 — самое медвежье, а последнее — самое бычье. При 3 состояниях подписи — медвежье, боковое и бычье; при 2 — медвежье и бычье; при 4 — сильно медвежье, медвежье, бычье и сильно бычье.
Подгонка детерминирована: средние засеваются квантилями самой выборки, случайной инициализации нет, а модель переподгоняется только на закрытии бара. Между двумя закрытиями подогнанная модель заморожена, а живой бар декодируется прямым фильтром, поэтому полоса не мигает, пока бар формируется.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Состояния | 3 — медвежье / боковое / бычье | Число скрытых режимов: 2 (медвежье / бычье), 3 или 4 (от сильно медвежьего до сильно бычьего) |
| Наблюдает | Доходности цены | Ряд наблюдений: логарифмические доходности в базисных пунктах либо дельта потока ордеров (дельта бара / объём бара, в [−1, 1]) |
| Окно подгонки | 500 баров (60–2000, шаг 20) | Для подгонки используются только последние N баров; код ограничивает снизу значением 50 |
| Высота полосы | 6 px (2–24) | Высота полосы режима, рисуемой над каждым баром |
| Красить всю колонку | Выкл | Красит цветом режима всю колонку бара, а не только полосу |
| Медвежье / боковое / бычье | #ef4444 / #6b7280 / #22c55e | Цвета отсортированных состояний; при 4 состояниях крайние переиспользуют медвежий и бычий цвета |
Как этим пользоваться
Используйте «Доходности цены», чтобы ответить на классический вопрос — тренд вверх, тренд вниз или пила, — и «Дельту потока ордеров», чтобы классифицировать агрессию вместо цены: два бара могут дать одну и ту же доходность при противоположном потоке, и различает их только источник по дельте.
Держите окно подгонки близким к горизонту, на котором вы торгуете. Режим, подогнанный по трём месяцам минутных баров, задаётся историей, которая не является тем рынком, где вы находитесь; значение по умолчанию в 500 баров — компромисс между устойчивостью и отзывчивостью. Если полоса исчезает, в окне нет 30 пригодных наблюдений (например, ряд без дисперсии).
Ограничения и подводные камни
- Модель читает только загруженные бары; частично загруженная сессия даёт частичную подгонку.
- Апостериорная уверенность — это собственная уверенность модели, а не вероятность движения цены.
- Полоса — это классификация прошлого и текущего бара, а не прогноз; никакой результат не обещан.
Связанные страницы
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему цвета режимов не меняются местами между перерисовками?
- После каждой подгонки состояния переименовываются по возрастанию среднего, поэтому индекс 0 — всегда самое медвежье состояние. Без этого шага EM нумеровал бы состояния произвольно, и «состояние 2» при одной перерисовке означало бы бычье, а при следующей — медвежье.
- Переподгоняется ли HMM на каждом тике?
- Нет. Модель переподгоняется при закрытии бара. Пока живой бар формируется, замороженная модель декодирует новое наблюдение одним шагом прямого фильтра, что дёшево и сохраняет полосу устойчивой.
- Чем полоса HMM отличается от Hurst MR?
- HMM классифицирует режимы по распределению доходностей или дельты. Hurst MR измеряет долгую память показателем нормированного размаха и выдаёт сигналы возврата к среднему. Это разные наложения в одной группе «Квант-модели».