Профит-фактор

Профит-фактор — это валовая прибыль, делённая на валовой убыток по набору сделок: сумма всех прибыльных сделок, отнесённая к абсолютной сумме всех убыточных. Значение выше единицы означает, что прибыльные в сумме перевесили убыточные; значение, равное единице, — безубыточность до любого результата, который не был посчитан.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Расчёт

Разделите сделки на прибыльные и убыточные. Сложите чистые результаты прибыльных — получится валовая прибыль. Сложите абсолютные чистые результаты убыточных — получится валовой убыток. Разделите первое на второе. Нулевые сделки, закрывшиеся в ноль, не входят ни в одну сумму.

Поскольку это отношение сумм, профит-фактор нечувствителен к числу сделок и к их порядку. Сессия с одной крупной прибыльной сделкой и множеством мелких убыточных может показать то же значение, что сессия с ровными сделками одинакового размера.

Как его читать

  • Выше единицы: сумма прибыльных превысила сумму убыточных.
  • Ровно единица: прибыльные и убыточные погасили друг друга.
  • Ниже единицы: убытки перевесили прибыль.
  • Не определён или бесконечен, когда убыточных сделок не было, — это говорит больше о выборке, чем о стратегии.
  • Родственное отношение выигрыша к проигрышу (средний выигрыш к среднему проигрышу) убирает влияние доли прибыльных; профит-фактор его сохраняет.

В Senzoukria

Панель эффективности в «Реплее» показывает профит-фактор с подсказкой «Валовая прибыль / валовой убыток. ∞ = в сессии не было убыточной сделки». Строки валовой прибыли и валового убытка над ним — это две вводные, а строка отношения выигрыша к проигрышу даёт вариант на средних. Экран приветствия в десктопе показывает профит-фактор как одну из трёх сводных цифр вместе с долей прибыльных и максимальной просадкой.

Страница бэктеста на сайте перечисляет профит-фактор первым среди результатов прогона, вместе с матожиданием, SQN, Шарпом и просадкой. Целевой функцией оптимизатора walk-forward он не является: там выбор между матожиданием, SQN и Шарпом на сделку.

Частые ошибки

  • Считать высокий профит-фактор на малом числе сделок устойчивым. Один выброс среди прибыльных может вытащить всё отношение.
  • Сравнивать профит-факторы, посчитанные до и после издержек. Комиссии одновременно уменьшают валовую прибыль и увеличивают валовой убыток.
  • Пользоваться им как единственной цифрой. Он слеп к просадке, последовательности и размеру выборки.
  • Игнорировать случай бесконечности, который десктоп помечает явно, вместо того чтобы спросить, сколько убыточных сделок должно быть в правдоподобной выборке.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Профит-фактор — это то же, что отношение выигрыша к проигрышу?
Нет. Профит-фактор делит сумму всех прибыльных на сумму всех убыточных, поэтому число прибыльных и убыточных в него встроено. Отношение выигрыша к проигрышу делит средний выигрыш на средний проигрыш и не учитывает, сколько их было. Панель эффективности в «Реплее» показывает обе величины, строкой друг от друга.
Что означает бесконечный профит-фактор?
Что валовой убыток был равен нулю: ни одна сделка в выборке не потеряла денег. В этом случае десктоп показывает символ бесконечности вместо числа. Это описание выборки, обычно короткой, а не свидетельство стратегии, которая не проигрывает.