Facteur de profit

Le facteur de profit est le profit brut divisé par la perte brute sur un ensemble de trades : la somme de tous les trades gagnants rapportée à la somme en valeur absolue de tous les trades perdants. Une valeur supérieure à un signifie que les gagnants ont pesé plus lourd que les perdants au total ; une valeur de un signifie l'équilibre, avant tout résultat non compté.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Calcul

Séparez les trades en gagnants et perdants. Additionnez les résultats nets des gagnants pour obtenir le profit brut. Additionnez la valeur absolue des résultats nets des perdants pour obtenir la perte brute. Divisez le premier par la seconde. Les trades neutres, clôturés à zéro, ne comptent dans aucune des deux sommes.

Parce que c'est un rapport de sommes, le facteur de profit est insensible au nombre de trades et à leur ordre. Une séance avec un gros gagnant et de nombreux petits perdants peut afficher la même valeur qu'une séance faite de trades réguliers et de tailles voisines.

Comment le lire

  • Au-dessus de un : la somme des gagnants a dépassé celle des perdants.
  • Exactement un : gagnants et perdants s'annulent.
  • En dessous de un : les pertes ont dépassé les gains.
  • Indéfini ou infini quand il n'y a eu aucun trade perdant, ce qui en dit plus sur l'échantillon que sur la stratégie.
  • Le rapport gain/perte associé (gain moyen sur perte moyenne) retire l'effet du taux de réussite ; le facteur de profit le conserve.

Dans Senzoukria

Le panneau de performance de Replay affiche le Facteur de profit avec l'aide « Profit brut / perte brute. ∞ = aucun trade perdant dans la séance. » Les lignes de profit brut et de perte brute au-dessus en sont les deux entrées, et la ligne Rapport gain/perte donne la variante fondée sur les moyennes. L'écran d'accueil du desktop affiche le facteur de profit parmi trois chiffres de synthèse, avec le taux de réussite et le drawdown max.

La page backtest du site place le facteur de profit en tête des résultats publiés par un run, avec l'espérance, le SQN, le Sharpe et le drawdown. Il n'est pas un objectif pour l'optimiseur walk-forward : ce choix se fait entre espérance, SQN et Sharpe par trade.

Erreurs fréquentes

  • Tenir pour robuste un facteur de profit élevé obtenu sur peu de trades. Un seul gagnant hors norme peut porter le rapport.
  • Comparer des facteurs de profit calculés avant et après coûts. Les frais réduisent le profit brut et augmentent la perte brute en même temps.
  • L'utiliser comme seul chiffre. Il est aveugle au drawdown, à la séquence et à la taille d'échantillon.
  • Ignorer le cas de l'infini, que le desktop marque explicitement, au lieu de se demander combien de trades perdants un échantillon réaliste devrait contenir.

Cette page dans d’autres langues

Questions fréquentes

Le facteur de profit est-il la même chose que le rapport gain/perte ?
Non. Le facteur de profit divise le total de tous les gagnants par le total de tous les perdants : le nombre de gagnants et de perdants y est donc intégré. Le rapport gain/perte divise le gagnant moyen par le perdant moyen et ignore combien il y en avait de chaque. Le panneau de performance de Replay affiche les deux, à une ligne d'écart.
Que signifie un facteur de profit infini ?
Que la perte brute était nulle : aucun trade de l'échantillon n'a perdu d'argent. Le desktop affiche alors le symbole de l'infini plutôt qu'un nombre. C'est une description de l'échantillon, généralement court, et non la preuve d'une stratégie qui ne perd pas.