脚本（自定义指标与策略）
在交易平台里，脚本（Scripting）就是用代码写自己的指标和策略，让它们跑在平台的数据上，而不必被内置目录框死。指标脚本返回画在图上的数值；策略脚本返回决策，用来驱动模拟账户、回放、回测，或者在获准并且经过显式武装的前提下，驱动实盘订单。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
指标和策略是两种不同的脚本
指标脚本接收 K 线，返回一条或多条序列，画在主图或它自己的副图上。策略脚本接收同样的数据，在每根收盘 K 线上返回一个决策：买入、卖出、全平，或者什么都不做。这个区分很要紧，因为策略的后果会超出屏幕：它可以驱动一个模拟账户、在历史上被回测，或者通过一条必须单独获准的自动化通路抵达经纪商。
订单流脚本能拿到哪些输入
- 每根 K 线内部、逐个价位的：主动卖出成交量、主动买入成交量，以及两者的 delta（主动买量减主动卖量）。
- 失衡，按 ATAS 的约定做对角计算，把某价位的主动买量与下方一个跳动点的主动卖量相比。
- K 线的 OHLC、时间戳和时段边界；光有这些，只够写经典的蜡烛图指标。
- 缺失的数据保持缺失：一个没有成交记录的价位不是零成交量，脚本也应当这样对待它。
沙箱及其代价
在交易应用内部运行用户代码，首先是一个安全问题，其次才是一项功能。沙箱运行时没有网络、没有文件访问、也没有直接的经纪商 API；它接收数据、返回数值，运行太久就会被杀掉。代价是脚本没法抓取外部数据或写文件；好处是脚本里的一个 bug 既不会把应用搞崩，也不会误发一笔订单。
在 Senzoukria 里
脚本页面（「编写你自己的指标和全自动策略。一切都在这台机器上沙箱运行 —— 没有网络、没有文件访问、没有经纪商 API。」）把「指标」和「自动策略」分开，配有「新建指标」和「新建策略」按钮、一个编辑器、「在示例数据上运行」（Ctrl+Enter），以及若干模板：EMA 缎带、时段累计 delta、买方失衡、时段高/低点、ATR 百分比，还有一个突破策略。语言为 JavaScript、跑在内置解释器上的 Python，以及由 Clang 编译成 WebAssembly 的 C++17。脚本运行在一个隔离的 worker 里，预算为两秒；一个死循环只会杀掉它自己的 worker，绝不会杀掉应用。策略默认在模拟评估账户上交易；历史回测支持 JavaScript 和 Python，而 C++ 以指标身份运行，也可用于回放。实盘执行只存在于另行提供的自动驾驶面板中，需要一个兼容的 Rithmic 账户，并且要由你自己武装它。用你自己 API 密钥的助手，可以根据一段描述或一张截图来编写或修改脚本。
常见错误
- 把一个在示例数据上没报错就跑完的脚本，当成一套已经过检验的策略。
- 把缺失的价位读成零，还拿它去算失衡。
- 以为选哪种语言无所谓；回测和回放的通路是随语言而不同的。
- 指望脚本自己下单；脚本返回的是决策，接下来会发生什么由平台和它的权限决定。
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其他语言版本
常见问题
- 写交易脚本该用哪种语言？
- 按你需要做的操作来选。在 Senzoukria 里，JavaScript 和 Python 策略有历史回测通路；C++ 通过它的 WebAssembly 运行时以指标身份运行、也可用于回放，但没有历史回测。要写第一个指标，你已经读得最顺手的那种语言就是对的。
- 脚本能把订单发给我的经纪商吗？
- 不能直接发。策略脚本返回的是决策；默认情况下，这些决策驱动的是模拟账户、回放或回测。要抵达经纪商，需要平台另行提供的自动化通路、一个已连接且具备自动化权限的兼容账户，以及交易者本人的显式武装。
- 我的指标为什么什么都没返回？
- 通常是因为脚本期待了一个在示例数据或该行情里并不存在的字段、返回的形状不对，或者超出了执行预算。请先在示例数据上运行它，把语法错误和缺失字段暴露出来，然后再去检查图表实际持有的数据，最后才怀疑公式本身。