مؤشر ATR Stop (long): الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

ATR Stop (long) — التقلب, فوق رسم الأسعار.

ما الذي يقيسه ATR Stop (long)

الخط هو الإغلاق ناقص المضاعف × ATR وايلدر على N فترة، بقيمتين افتراضيتين 14 شمعة ومضاعف 2. والتعبير عن المسافة بوحدات ATR بدل النقاط الثابتة يُبقي احتمال لمس المستوى متقاربًا تقريبًا بين افتتاح سريع وجلسة ليلية هادئة، حيث تعني عشرون نقطة أمرين مختلفين تمامًا. وهذه النسخة تتبع الإغلاق في الاتجاهين: ترتفع حين يرتفع الإغلاق وتعود للنزول حين ينخفض، فلا تتحرك بآلية السقاطة التي لا ترجع. ولا يُرسم شيء ما دام ATR في مرحلة الإحماء، بدل مستوى جزئي مبني على متوسط غير مكتمل.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

Param entier ≥ 1 (les périodes n'ont pas de sens en fractions de barre). */ function intParam( params: Record<string, unknown>, key: string, fallback: number, ): number { return Math.max(1, Math.floor(numParam(params, key, fallback))); } /** Plus haut des N dernières barres (fenêtre [i−N+1, i]). Warm-up → null : fenêtre incomplète = période mensongère (règle `donchian`). */ function rollingHigh( bars: readonly FootprintBar[], n: number, ): Array<number | null> { const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < bars.length; i++) { let hi = Number.NEGATIVE_INFINITY; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { if (bars[j].high > hi) hi = bars[j].high; } out[i] = hi; } return out; } /** Plus bas des N dernières barres — symétrique de `rollingHigh`. */ function rollingLow( bars: readonly FootprintBar[], n: number, ): Array<number | null> { const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < bars.length; i++) { let lo = Number.POSITIVE_INFINITY; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { if (bars[j].low < lo) lo = bars[j].low; } out[i] = lo; } return out; } /** Range COMPLET d'une session (max high − min low). Les tranches de `splitSessions` sont non vides par construction → extrêmes finis. */ function sessionRange( bars: readonly FootprintBar[], ses: SessionSlice, ): number { let hi = Number.NEGATIVE_INFINITY; let lo = Number.POSITIVE_INFINITY; for (let i = ses.start; i <= ses.end; i++) { if (bars[i].high > hi) hi = bars[i].high; if (bars[i].low < lo) lo = bars[i].low; } return hi - lo; } /** `to` d'un niveau de session : borne droite pour une session passée, null (= bord droit du chart) pour la dernière session chargée. */ function sessionTo( ses: SessionSlice, isLast: boolean, bars: readonly FootprintBar[], ): number | null { return isLast ? null : bars[ses.end].bucketTsNs; } /** Sortie ligne alignée sur un tableau de valeurs déjà calculé. */ function valuesLine( bars: readonly FootprintBar[], vals: ReadonlyArray<number | null>, ): SeriesPoint[] { return bars.map((b, i) => ({ time: b.bucketTsNs, value: vals[i] })); } // ── 1-2. Stops ATR ────────────────────────────────────────────────────────── /** ATR Stop (long) — stop suiveur THÉORIQUE d'une position longue : stop[i] = close[i] − mult × ATR_N[i] Défauts N=14 (Wilder), mult=2 : deux ATR sous le close, la distance classique pour laisser respirer un indice CME sans se faire sortir par le bruit d'une barre. POURQUOI en ATR et pas en points fixes : un stop à 20 points est serré à 09:30 et large à 03:00 — l'ATR le met à l'échelle de la volatilité de l'instant, donc la probabilité de touche reste comparable d'un régime à l'autre. ATTENTION (documenté, assumé) : cette version SUIT le close, elle ne cliquete PAS (elle peut redescendre si le close redescend). Le stop qui ne recule jamais est `volatility-stop`. Warm-up ATR → null (le renderer lève le crayon), jamais de stop partiel.

كيف تقرأه

• الفجوة بين السعر والخط هي ميزانية التقلب الحالية: حين تتسع تكون الشموع قد صارت تقطع مسافات أكبر، ووقف بعدد ثابت من النقاط سيُضرب بفعل الضجيج العادي.
• الإغلاق تحت الخط يعني التخلي عن المستوى، لكن تحقق من الذي تحرك: فقد يهبط السعر عبره، وقد يكون الخط قد تبع السعر نزولًا.
• لأنه يتتبع الإغلاق، فإن ارتدادًا عميقًا يجرّ المستوى معه نزولًا. والدراسة المصممة لكي لا تتراجع أبدًا هي Volatility Stop؛ أما Chandelier Exit فيغيّر المرساة إلى قمة نافذة، وهو سلوك مختلف مرة أخرى.
• رفع المضاعف يبعد الخط أكثر: لمسات أقل ومسافة أكبر؛ وخفضه يفعل العكس. ولا أحدهما أكثر أمانًا، بل كلاهما يبادل التكرار بالمسافة.
• الخط الذي يقع داخل منطقة سعرية كثيفة التداول يقع حيث يتركز النشاط أصلًا، وهو أمر لا يعرف الحساب عنه شيئًا.

المعاملات والقيم الافتراضية

فترة ATR افتراضيًا 14 وهي تحدد سرعة تكيّف المسافة: الفترة القصيرة تقرّب الخط بعد فترة هادئة بوقت قصير، والطويلة تحافظ على مسافته خلالها. والمضاعف افتراضيًا 2، ويقبل من 0.1 إلى 10، ويحجّم الإزاحة خطيًا؛ وهو المعامل الذي يحدد مقدار الحركة العادية التي يتحملها المستوى.

ما لا يُظهره

الخط دراسة على الرسم البياني، لا أمر ولا مركز: لا شيء يرسل وقفًا أو ينقله أو يلغيه انطلاقًا منه، والتنفيذ الحي في Senzoukria يمر عبر مسار التداول الصريح بتسليحه اليدوي الخاص. ولا يعرف شيئًا عن دخولك أو حجم مركزك أو حسابك، فالمسافة إلى السعر ليست رقم خسارة. ولأنه يتبع الإغلاق، فقد يتراجع أثناء تراجع السعر، وهذا عكس الوقف المتحرك المقفل. وATR لا يقيس إلا المدى، فالمستوى أعمى عن تدفق الأوامر: الامتصاص أو عرض شراء كبير منتظر عند ذلك السعر خارج مدخلاته.

مؤشرات ذات صلة

• True Range — التقلب
• Std Dev — التقلب
• Squeeze — التقلب
• Chaikin Volatility — التقلب
• Realized Vol — التقلب
• Skewness — التقلب

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文