Indicatore ATR Stop (long): formula, impostazioni e lettura
ATR Stop (long) traccia una linea di riferimento a un numero fisso di Average True Range sotto la chiusura di ogni barra, offrendo un livello scalato sulla volatilità per una posizione long. È un overlay sul prezzo e solo un disegno: da esso non parte alcun ordine.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
ATR Stop (long) — Volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura ATR Stop (long)
La linea è la chiusura meno moltiplicatore × l'ATR di Wilder su N periodi, con default di 14 barre e moltiplicatore 2. Esprimere la distanza in ATR anziché in punti fissi mantiene la probabilità che il livello venga toccato più o meno confrontabile tra un'apertura veloce e una sessione notturna tranquilla, dove venti punti hanno significati molto diversi. Questa versione segue la chiusura in entrambe le direzioni: sale quando la chiusura sale e riscende quando la chiusura scende, quindi non funziona a scatto. Nulla viene disegnato mentre l'ATR è ancora in fase di riscaldamento, anziché un livello parziale costruito su una media incompleta.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Param entier ≥ 1 (les périodes n'ont pas de sens en fractions de barre). */ function intParam( params: Record<string, unknown>, key: string, fallback: number, ): number { return Math.max(1, Math.floor(numParam(params, key, fallback))); } /** Plus haut des N dernières barres (fenêtre [i−N+1, i]). Warm-up → null : fenêtre incomplète = période mensongère (règle `donchian`). */ function rollingHigh( bars: readonly FootprintBar[], n: number, ): Array<number | null> { const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < bars.length; i++) { let hi = Number.NEGATIVE_INFINITY; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { if (bars[j].high > hi) hi = bars[j].high; } out[i] = hi; } return out; } /** Plus bas des N dernières barres — symétrique de `rollingHigh`. */ function rollingLow( bars: readonly FootprintBar[], n: number, ): Array<number | null> { const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); for (let i = n - 1; i < bars.length; i++) { let lo = Number.POSITIVE_INFINITY; for (let j = i - n + 1; j <= i; j++) { if (bars[j].low < lo) lo = bars[j].low; } out[i] = lo; } return out; } /** Range COMPLET d'une session (max high − min low). Les tranches de `splitSessions` sont non vides par construction → extrêmes finis. */ function sessionRange( bars: readonly FootprintBar[], ses: SessionSlice, ): number { let hi = Number.NEGATIVE_INFINITY; let lo = Number.POSITIVE_INFINITY; for (let i = ses.start; i <= ses.end; i++) { if (bars[i].high > hi) hi = bars[i].high; if (bars[i].low < lo) lo = bars[i].low; } return hi - lo; } /** `to` d'un niveau de session : borne droite pour une session passée, null (= bord droit du chart) pour la dernière session chargée. */ function sessionTo( ses: SessionSlice, isLast: boolean, bars: readonly FootprintBar[], ): number | null { return isLast ? null : bars[ses.end].bucketTsNs; } /** Sortie ligne alignée sur un tableau de valeurs déjà calculé. */ function valuesLine( bars: readonly FootprintBar[], vals: ReadonlyArray<number | null>, ): SeriesPoint[] { return bars.map((b, i) => ({ time: b.bucketTsNs, value: vals[i] })); } // ── 1-2. Stops ATR ────────────────────────────────────────────────────────── /** ATR Stop (long) — stop suiveur THÉORIQUE d'une position longue : stop[i] = close[i] − mult × ATR_N[i] Défauts N=14 (Wilder), mult=2 : deux ATR sous le close, la distance classique pour laisser respirer un indice CME sans se faire sortir par le bruit d'une barre. POURQUOI en ATR et pas en points fixes : un stop à 20 points est serré à 09:30 et large à 03:00 — l'ATR le met à l'échelle de la volatilité de l'instant, donc la probabilité de touche reste comparable d'un régime à l'autre. ATTENTION (documenté, assumé) : cette version SUIT le close, elle ne cliquete PAS (elle peut redescendre si le close redescend). Le stop qui ne recule jamais est `volatility-stop`. Warm-up ATR → null (le renderer lève le crayon), jamais de stop partiel.
Come leggerlo
- La distanza tra il prezzo e la linea è il margine di volatilità attuale: quando si allarga, le barre coprono più terreno e uno stop in punti fissi verrebbe colpito dal rumore ordinario.
- Una chiusura sotto la linea segna l'abbandono del livello, ma verifica quale dei due si è mosso: il prezzo può averla attraversata al ribasso, oppure la linea può aver seguito il prezzo verso il basso.
- Poiché segue la chiusura, un ritracciamento profondo trascina il livello con sé. Lo studio costruito per non arretrare mai è il volatility stop; il chandelier exit sposta l'ancora su un massimo della finestra, che è ancora un comportamento diverso.
- Aumentare il moltiplicatore allontana la linea, con meno contatti e più distanza; ridurlo fa il contrario. Nessuna delle due scelte è più sicura: si scambia semplicemente frequenza contro distanza.
- Una linea che cade in una zona di prezzo molto scambiata si trova dove l'attività è già concentrata, cosa di cui il calcolo in sé non sa nulla.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo ATR è 14 di default e decide quanto velocemente la distanza si adatta: un periodo breve stringe la linea poco dopo una fase calma, uno lungo mantiene la distanza anche durante quella fase. Il moltiplicatore è 2 di default, accetta da 0,1 a 10 e scala lo scostamento in modo lineare; è il parametro che decide quanto movimento ordinario il livello tollera.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Ciò che non mostra
La linea è uno studio grafico, non un ordine né una posizione: nulla invia, sposta o cancella uno stop a partire da essa, e l'instradamento reale in Senzoukria passa dal percorso di trading esplicito con il suo armamento manuale. Non sa nulla del tuo ingresso, della size o del conto, quindi la distanza dal prezzo non è una cifra di perdita. Poiché segue la chiusura, può arretrare durante un drawdown, l'opposto di un trailing stop bloccato. E l'ATR misura solo il range, quindi il livello è cieco all'order flow: un assorbimento o un grosso bid in attesa a quel prezzo sono fuori dai suoi input.
Indicatori correlati
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Frequently asked questions
- L'indicatore ATR Stop piazza un vero ordine stop?
- No. Disegna una linea sul grafico e nient'altro. L'invio degli ordini in Senzoukria è un'azione separata che richiede un armamento esplicito da parte tua, e questo studio non vi è collegato.
- Perché la mia linea ATR stop scende?
- Questa versione è ancorata alla chiusura, non a un massimo progressivo, quindi quando la chiusura scende la linea scende con essa. È un comportamento documentato, non un bug. Se ti serve un livello che non si muova mai contro una posizione long, usa il volatility stop, costruito per funzionare a scatto.
- Quale moltiplicatore ATR usare?
- Il default è 2 ATR con una media su 14 periodi, la distanza abituale per lasciare respirare un future su indice. Un moltiplicatore più piccolo colloca il livello dentro il range di una barra normale e verrà toccato spesso; uno più grande tiene il livello lontano al prezzo di una distanza maggiore. Non esiste un valore corretto indipendentemente dallo strumento e dal tipo di barra.