مؤشر Volume per Level: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يقيس مؤشر Volume per Level كثافة مزاد الشمعة: حجم الشمعة مقسومًا على عدد مستويات الأسعار المتمايزة التي تم التداول عندها فعلًا. القيم المرتفعة تعني أن كل سعر شهد تداولًا كثيفًا؛ والمنخفضة تعني أن السعر انزلق من مستوى إلى آخر دون تداول يُذكر عند أيٍّ منها.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Volume per Level — الحجم, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه Volume per Level
البسط هو مجموع حجم الشراء والبيع عبر مستويات الشمعة لا حقل إجمالي منفصل للشمعة، فيُبنى البسط والمقام من المجموعة نفسها تمامًا من المستويات ولا يستطيع مستوى مستبعَد لعدم صلاحيته أن يحرف المتوسط. المقام يعدّ الأسعار التي نُفّذت عندها صفقات فعلًا، لا المدى بين القمة والقاع، فالفجوة غير المتداولة داخل الشمعة غائبة ببساطة ولا تُحتسب مستوى لم يُتداول. الشمعة التي لا تملك مستويات صالحة لا تُرجع شيئًا بدل القسمة على صفر. وهو مكمّل لقراءة الجهد مقابل النتيجة المبنية على الحجم مقسومًا على المدى: هنا المقام هو الأسعار التي لُمست، لا المسافة المقطوعة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
Volume moyen par niveau de prix : value = Σ (buy + sell) des niveaux / nombre de niveaux distincts Le numérateur est le volume barre AU SENS DU CANON (Σ des niveaux), pas le champ `totalVolume` : numérateur et dénominateur doivent porter sur le même ensemble de niveaux, sinon un niveau écarté (qty = 0, prix non fini) fausse la moyenne. POURQUOI : c'est la densité de l'enchère. Élevé = chaque prix a été lourdement travaillé (marché en équilibre, liquidité épaisse) ; faible = le prix a glissé de niveau en niveau (marché fin, mouvement peu coûteux). Complète `effort-vs-result` (volume / range) : ici le dénominateur est le nombre de prix RÉELLEMENT traités, pas l'amplitude — les trous ne comptent pas. 0 niveau → null (division par zéro = pas d'information).
كيف تقرأه
- الكثافة المرتفعة تصف مزادًا في حالة توازن: تداول متكرر عند كل سعر، وهكذا تبدو منطقة قيمة قيد التشكّل من الداخل.
- الكثافة المنخفضة تصف حركة رخيصة: عبر السعر مستويات لا تحمل سوى القليل من السيولة، وهو أمر شائع في الاندفاعات وفي التداول الليلي الضعيف.
- انخفاض الكثافة بحدّة مع خروج السعر من نطاق، دون انخفاض في إجمالي الحجم، يعني أن التداول نفسه يتوزّع على أسعار أكثر بكثير.
- ارتفاع الكثافة بينما ينضغط المدى هو السمة المميزة لسوق يستقر عند سعر بدل أن يستكشف بعيدًا عنه.
- لا تقارن الكثافة إلا داخل أداة واحدة: حجم التيك والعدد المعتاد للمستويات في الشمعة يجعلان الرقم المطلق بلا معنى بين الأسواق.
المعاملات والقيم الافتراضية
لا توجد معلمة تحليلية للضبط؛ النسبة محدّدة كليًا بمستويات الشمعة نفسها. لا يُتاح سوى لون الرسم ونافذة تنعيم، الأخيرة عند 1 افتراضيًا للقيمة الخام لكل شمعة. التنعيم حتى 200 شمعة يحوّل السلسلة إلى قراءة بطيئة لظروف السيولة، على حساب إخفاء الشمعة الضعيفة المنفردة.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
تعتمد القيمة كليًا على وجود بيانات كل مستوى واكتمالها. إذا سلّم مصدر البيانات صفقات مجمّعة بدل تفاصيل المستويات، أو أسقط صفقات أثناء اندفاعة، يُقلَّل عدد المستويات وتُضخَّم الكثافة. لا يستطيع التمييز بين سعر تداول عنده مشاركان بكثافة وسعر تداول عنده مئتا مشارك؛ Trade Count يجيب عن ذلك. ولا يحمل اتجاهًا، إذ ترافق الكثافة نفسها التجميع والتوزيع. ويتغيّر أيضًا مع تغييرات حجم التيك وتدوير العقود، التي تغيّر العدد المعتاد للمستويات في الأداة نفسها.
مؤشرات ذات صلة
- Volume ROC % — الحجم
- Relative Volume — الحجم
- Trade Count — الحجم
- Level Count — الحجم
- POC Position % — الحجم
- POC Migration (ticks) — الحجم
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ماذا يخبرك الحجم لكل مستوى مما لا يخبرك به الحجم وحده؟
- مدى تركّز التداول. قد تحمل شمعتان الإجمالي نفسه من الحجم بينما تداولت إحداهما عبر حفنة من الأسعار والأخرى عبر عشرات: الأولى مزاد ضيق، والثانية سوق يتحرك عبر سيولة ضعيفة. الحجم لكل مستوى يجعل هذه النسبة صريحة.
- لماذا يكون الحجم لكل مستوى منخفضًا أثناء الحركات السريعة؟
- لأن السعر يعبر مستويات كثيرة بينما ينمو إجمالي الحجم ببطء أكبر، فيتوزّع التداول نفسه على عدد أكبر من الأسعار. الكثافة المنخفضة في اندفاعة تعني أن الحركة لاقت القليل من السيولة المعلّقة، وهذا وصف لدفتر الأوامر لا لمدى استمرار السعر.
- هل يستخدم الحجم لكل مستوى مدى الشمعة أم المستويات التي تم التداول عندها؟
- المستويات التي تم التداول عندها فعلًا. الأسعار داخل مدى الشمعة التي لم تُنفَّذ عندها أي صفقة لا تُحتسب، فلا تُخفّض الفجوات المتوسط. وهذا ما يميّزه عن النسب المبنية على الحجم مقسومًا على القمة ناقص القاع، التي تقيس المسافة لا المشاركة.