VWAP, якоря и полосы сигма
Наложение VWAP рисует средневзвешенную по объёму цену от выбранного якоря (от 15 минут до 7 дней, по умолчанию сессия) и, при включённом возврате к среднему, до четырёх полос взвешенного по объёму стандартного отклонения вокруг неё.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- График → «Индикаторы» → «Наложения» → VWAP
- По умолчанию
- Выкл; якорь = сессия (CME 17:00 CT), возврат к среднему выкл, цвет #7ed321, толщина линии 1,8 px
- Формула
- VWAP = Σ(типичная × объём) / Σ объём, типичная = (H+L+C)/3, накапливается по периоду якоря
- Сигма
- Взвешенное по объёму стандартное отклонение вокруг VWAP, считается взвешенным алгоритмом Велфорда
Как это устроено
VWAP накапливается по периоду якоря: каждый раз, когда ключ якоря меняется, суммы начинаются заново, а линия разрывается, а не соединяется, поэтому между двумя периодами не рисуется вертикального обрыва. Бары без объёма не вносят ничего и не дают точки. У правого края показывается метка вида «VWAP SESSION 20412.25» с подписью якоря и последним значением.
Якорь сессии — это сессия фьючерсов CME, которая сбрасывается в 17:00 по Чикаго, а не в полночь. Якоря на 3 и 7 дней группируют последовательные сессионные дни; якоря 15 минут, 1 час, 4 часа и свой — это корзины, выровненные по эпохе. Вертикальные разделители в начале каждого периода VWAP рисуются по умолчанию и отключаются в визуальных настройках.
Сигма — это взвешенное по объёму стандартное отклонение цен вокруг VWAP от того же якоря, поэтому полосы расширяются в течение сессии. Оно накапливается взвешенным алгоритмом Велфорда, потому что наивное тождество Σvp² − VWAP² теряет точность на ценах фьючерсов в десятки тысяч.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Якорь | Сессия (CME 17:00 CT) | 15 минут, 1 час, 4 часа, сессия, 3 дня, 7 дней или «Свой…» |
| Свой | 60 мин (1–10080, шаг 5) | Длина корзины при якоре «Свой…» |
| Возврат к среднему (полосы σ) | Выкл | Главный переключатель: пока он выключен, ни одна полоса не рисуется |
| Метод σ | типичная | типичная = одна выборка на бар (паритет с отраслью); уровни = одна выборка на ценовой уровень футпринта |
| Полоса 1σ / множитель 1 | Вкл / 1 (0,25–5) | Первая полоса на VWAP ± k·σ |
| Полоса 2σ / множитель 2 | Вкл / 2 (0,25–6) | Вторая полоса |
| Полоса 3σ / множитель 3 | Выкл / 3 (0,25–8) | Третья полоса |
| Полоса 4σ / множитель 4 | Выкл / 4 (0,25–10) | Четвёртая полоса |
| Заливка внешней полосы | Вкл | Лёгкая заливка между самой внешней включённой парой полос |
| Цвет | #7ed321 | Цвет линии VWAP |
| Толщина линии | 1,8 px (1–5, шаг 0,2) | Толщина начертания VWAP |
Метод σ: типичная или уровни
В режиме «типичная» каждый бар вносит одну выборку — свою типичную цену, взвешенную его объёмом; полосы тогда совпадают с тем, что рисуют ATAS или TradingView на том же графике. В режиме «уровни» каждый ценовой уровень футпринта вносит собственную выборку, взвешенную наторгованным там объёмом, — это истинная дисперсия сессии, и она возможна только потому, что у графика есть данные bid × ask. Бар без пригодных уровней (агрегированная история, синтетический бар) откатывается к своей типичной выборке, а не пропускается.
Полосы сортируются по возрастанию множителя перед отрисовкой, и их непрозрачность убывает с удалением от VWAP, поэтому внутренние полосы остаются самыми читаемыми. Все линии полос обрезаются по области графика.
Инструмент рисования «VWAP с якорем»
Помимо наложения по правилу, в панели рисования есть инструмент «VWAP с якорем»: один щелчок по свече ставит якорь VWAP от этой свечи до последнего бара, и он следует за живым потоком; щелчок с протягиванием ограничивает его диапазоном. Инструмент использует те же соглашения типичной цены и взвешенного Велфорда, по умолчанию оранжевый (#ff9800) и может рисовать от одной до трёх полос σ с множителями, ограниченными между 0,1 и 10, и непрозрачностью от 10 % до 100 % (55 %, если не задана).
Ограничения и подводные камни
- Якорь, поставленный до первого загруженного бара, начинается с первого загруженного бара; VWAP считается по тому, что загружено, и прошлого не выдумывает.
- Существующие установки, появившиеся до переключателя возврата к среднему, переводятся на его значения по умолчанию, поэтому его включение рисует полосы 1σ и 2σ.
- VWAP — это ориентир, а не правило входа; полосы описывают разброс, а не вероятность возврата.
Связанные страницы
- VWAP: объяснение
- Исследование «Сессионные полосы VWAP»
- Исследование «VWAP с якорем»
- Наложения EMA
- Графики footprint
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему VWAP сбрасывается в 17:00 по Чикаго, а не в полночь?
- Globex закрывается в 16:00 CT и открывается вновь в 17:00 CT того же календарного дня. Якорь в полночь разрезал бы живую сессию пополам, поэтому якорь «сессия» следует сессионному дню CME.
- Я включил полосу 1σ, но ничего не нарисовалось.
- «Возврат к среднему (полосы σ)» — главный переключатель. Переключатели полос и множители недоступны, пока он не включён.
- Какой метод σ выбрать?
- «типичная» даёт паритет с другими платформами. «уровни» использует каждый наторгованный ценовой уровень и даёт более достоверный разброс, когда у графика есть настоящие уровни bid × ask.