Индикатор Delta per Trade: формула, настройки и чтение
Delta per Trade делит чистую дельту бара на число сделок в этом баре, давая среднее чистое число контрактов на одно исполнение. Он отделяет давление потока заявок от его активности: два бара могут иметь одинаковую дельту, но один построен несколькими решительными участниками, а другой — толпой мелких заявок, почти погасивших друг друга.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Delta per Trade — Дельта, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Delta per Trade
Оба члена — агрегаты бара, взятые ровно в том виде, в каком их публикует приложение, и никогда не пересчитанные по отдельным ценовым уровням, поэтому отношение остаётся согласованным со средним размером сделки, который делит объём на то же число сделок. Единица измерения — контракты на сделку, а знак всегда совпадает со знаком дельты бара: индикатор меняет масштаб известного дисбаланса, но никогда не противоречит его направлению. Дельта +500, распределённая на 50 сделок, даёт +10 на сделку, а те же +500 на 5000 сделок дают +0,1 — и эти два бара описывают совершенно разное поведение. Когда число сделок равно нулю, как на баре-заглушке без исполнений, точка не ставится, потому что у бара без сделок нет значения на сделку.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Delta moyen par TRADE : value = totalDelta / tradeCount Les deux termes sont des agrégats de BARRE posés par le backend, consommés tels quels (canon : `totalDelta` n'est jamais recalculé côté catalogue) — le rapport reste donc cohérent avec `avg-trade-size` (volume.ts), qui divise le volume par le même dénominateur. POURQUOI : sépare la PRESSION de l'ACTIVITÉ. Delta +500 sur 50 trades (+10/trade) = quelques gros acheteurs déterminés ; +500 sur 5000 trades (+0,1/trade) = une foule de petits ordres qui s'annulent presque — même delta, conviction opposée. C'est la métrique qui distingue l'institutionnel du bruit retail sans jamais quitter le domaine des faits mesurés. tradeCount = 0 (barre placeholder sans exécution) → PAS de point : 0/0 n'est pas « 0 par trade », c'est l'absence de trade.
Как его читать
- Сравнивайте значение с сырой дельтой бара, а не смотрите на него в отрыве. Скромная дельта, вынесенная несколькими крупными сделками, — это другое событие, чем та же дельта, размазанная по тысячам мелких.
- Растущие по модулю значения при неизменной дельте означают, что тот же дисбаланс дают более редкие и крупные исполнения.
- Значения, схлопывающиеся к нулю, означают, что чистый дисбаланс стал малым относительно числа исполнений: либо две стороны всё сильнее гасят друг друга, либо та же дельта теперь распределена на гораздо большее число сделок.
- Оценивайте масштаб по недавним значениям самого инструмента. Контракты на сделку зависят от размера контракта, стоимости тика и типичного участия, поэтому нет числа, крупного повсеместно.
- Часто полезно смотреть его рядом со средним размером сделки: у них общий знаменатель, поэтому один показывает, насколько крупными были сделки, а другой — насколько односторонними.
Параметры и значения по умолчанию
Положительный и отрицательный цвета управляют только гистограммой. Сглаживание по умолчанию равно 1, то есть строится сырой ряд; более крупные значения усредняют отношение по такому числу баров, что подавляет однобаровые всплески, — а именно они обычно и есть причина смотреть на этот индикатор.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Число сделок зависит от того, как площадка сообщает об исполнениях. Одни рынки публикуют по одному сообщению на агрессивную заявку, другие дробят или агрегируют исполнения, поэтому значения на сделку сравнимы внутри одного инструмента и одной ленты, но не между ними. Индикатор не может определить, кто торговал: высокое значение показывает крупные исполнения, а не институционала, и один участник может раздробить заявку на множество мелких сделок и получить обратное значение. Он также не несёт информации о пассивном размере и о том, где внутри бара прошёл поток. Бары без исполнений не дают точки, поэтому в спокойные периоды в ряду бывают пропуски.
Похожие индикаторы
- Delta % — Дельта
- Session CVD — Дельта
- Delta momentum — Дельта
- Delta min/max — Дельта
- Price/Delta Divergence — Дельта
- Delta % Histogram — Дельта
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Какое значение дельты на сделку считать хорошим?
- Универсальной цифры нет. Контракты на сделку зависят от размера контракта инструмента, его типичного размера заявки и того, как площадка сообщает об исполнениях, поэтому значение, крупное для одного фьючерса, для другого обычно. Практичный подход — сравнивать бар с недавним диапазоном того же инструмента, а не с абсолютным порогом.
- Определяет ли дельта на сделку институциональные заявки?
- Нет. Он показывает, создан ли дисбаланс бара несколькими крупными исполнениями или множеством мелких, — это измеримый факт о ленте сделок. Он ничего не говорит о личности или типе участника, а крупные заявки регулярно дробят на мелкие исполнения, что тянет значение вниз, а не вверх.
- Чем дельта на сделку отличается от среднего размера сделки?
- У них общий знаменатель — число сделок бара, но разные числители. Средний размер сделки делит общий объём на число сделок и всегда положителен, описывая, насколько крупными были исполнения. Дельта на сделку делит чистую дельту на число сделок, поэтому она со знаком и описывает, насколько односторонним было среднее исполнение.