Indicatore Delta per Trade: formula, impostazioni e lettura
Delta per Trade divide il delta netto di una barra per il numero di scambi della barra, ottenendo un numero medio netto di contratti per esecuzione. Separa la pressione dell'order flow dalla sua attività: due barre possono avere lo stesso delta mentre una è stata costruita da pochi operatori determinati e l'altra da una folla di piccoli ordini che si sono quasi compensati.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Delta per Trade — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Delta per Trade
Entrambi i termini sono aggregati di barra, usati esattamente come li pubblica l'applicazione e mai ricalcolati dai singoli livelli di prezzo, quindi il rapporto resta coerente con la dimensione media degli scambi, che divide il volume per lo stesso numero di scambi. L'unità è in contratti per scambio e il segno coincide sempre con quello del delta della barra: l'indicatore riscala l'entità di uno squilibrio noto, non ne contraddice mai la direzione. Un delta di +500 distribuito su 50 scambi vale +10 per scambio, mentre gli stessi +500 su 5000 scambi valgono +0,1, e le due barre descrivono comportamenti molto diversi. Quando il numero di scambi è zero, come su una barra segnaposto senza esecuzioni, non viene tracciato alcun punto, perché una barra senza scambi non ha un valore per scambio.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Delta moyen par TRADE : value = totalDelta / tradeCount Les deux termes sont des agrégats de BARRE posés par le backend, consommés tels quels (canon : `totalDelta` n'est jamais recalculé côté catalogue) — le rapport reste donc cohérent avec `avg-trade-size` (volume.ts), qui divise le volume par le même dénominateur. POURQUOI : sépare la PRESSION de l'ACTIVITÉ. Delta +500 sur 50 trades (+10/trade) = quelques gros acheteurs déterminés ; +500 sur 5000 trades (+0,1/trade) = une foule de petits ordres qui s'annulent presque — même delta, conviction opposée. C'est la métrique qui distingue l'institutionnel du bruit retail sans jamais quitter le domaine des faits mesurés. tradeCount = 0 (barre placeholder sans exécution) → PAS de point : 0/0 n'est pas « 0 par trade », c'est l'absence de trade.
Come leggerlo
- Confronta la lettura con il delta grezzo della barra invece di guardarla da sola. Un delta modesto sostenuto da pochi grandi scambi è un evento diverso dallo stesso delta distribuito su migliaia di scambi piccoli.
- Valori assoluti in aumento mentre il delta resta piatto significano che esecuzioni meno numerose e più grandi producono lo stesso squilibrio.
- Valori che crollano verso lo zero significano che lo squilibrio netto è diventato piccolo rispetto al numero di esecuzioni, o perché i due lati si compensano sempre di più, o perché lo stesso delta è ora distribuito su molti più scambi.
- Valuta la scala rispetto alle letture recenti dello strumento stesso. I contratti per scambio dipendono dalla dimensione del contratto, dal valore del tick e dalla partecipazione tipica, quindi nessun valore è grande in assoluto.
- Leggerlo accanto alla dimensione media degli scambi è spesso utile: i due condividono il denominatore, quindi uno mostra quanto erano grandi gli scambi e l'altro quanto erano sbilanciati.
Parametri e valori predefiniti
I colori positivo e negativo controllano solo l'istogramma. La smussatura vale 1 per impostazione predefinita, cioè viene tracciata la serie grezza; valori più alti mediano il rapporto su altrettante barre, il che sopprime i picchi di una sola barra, e quei picchi sono di solito proprio il motivo per seguire questo indicatore.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il numero di scambi dipende da come la sede di negoziazione riporta le esecuzioni. Alcuni mercati pubblicano un messaggio per ordine aggressivo, altri suddividono o aggregano i fill, quindi i valori per scambio sono confrontabili all'interno di uno strumento e di un feed ma non tra di essi. L'indicatore non può identificare chi ha operato: un valore alto mostra esecuzioni grandi, non un'istituzione, e un singolo operatore può frazionare un ordine in molti piccoli scambi producendo la lettura opposta. Non contiene inoltre alcuna informazione sulla size in attesa né su dove, all'interno della barra, si sia verificato il flusso. Le barre senza esecuzioni non producono alcun punto, quindi la serie può presentare vuoti nelle fasi tranquille.
Indicatori correlati
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
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Frequently asked questions
- Qual è un buon valore di delta per trade?
- Non esiste un valore universale. I contratti per scambio dipendono dalla dimensione del contratto dello strumento, dalla size tipica degli ordini e da come la sede riporta le esecuzioni, quindi un valore grande su un future è ordinario su un altro. L'approccio pratico è confrontare una barra con l'intervallo recente dello stesso strumento invece che con una soglia assoluta.
- Il delta per trade identifica gli ordini istituzionali?
- No. Mostra se lo squilibrio di una barra è stato prodotto da poche esecuzioni grandi o da molte piccole, un fatto misurabile sul nastro degli scambi. Non dice nulla sull'identità o sul tipo di operatore, e i grandi ordini vengono abitualmente spezzati in piccoli fill, il che spingerebbe il valore verso il basso anziché verso l'alto.
- In cosa il delta per trade differisce dalla dimensione media degli scambi?
- Condividono lo stesso denominatore, il numero di scambi della barra, ma non il numeratore. La dimensione media degli scambi divide il volume totale per il numero di scambi ed è sempre positiva: descrive quanto erano grandi le esecuzioni. Il delta per trade divide il delta netto per il numero di scambi, quindi ha un segno e descrive quanto era sbilanciata l'esecuzione media.