Indicador Delta per Trade: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Delta por operación divide el delta neto de una barra entre el número de operaciones de esa barra, dando un promedio de contratos netos por ejecución. Separa la presión del order flow de su actividad: dos barras pueden compartir el mismo delta mientras una la construyeron unos pocos participantes decididos y la otra una multitud de órdenes pequeñas que casi se anularon entre sí.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Delta per Trade — Delta, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Delta per Trade
Ambos términos son agregados de barra, usados exactamente como los publica la aplicación y nunca recalculados desde los niveles de precio individuales, de modo que el ratio se mantiene coherente con el tamaño medio de operación, que divide el volumen entre ese mismo número de operaciones. La unidad son contratos por operación, y el signo siempre coincide con el delta de la barra: el indicador reescala la magnitud de un desequilibrio ya conocido, nunca contradice su dirección. Un delta de +500 repartido en 50 operaciones da +10 por operación, mientras que ese mismo +500 en 5000 operaciones da +0,1, y esas dos barras describen comportamientos muy distintos. Cuando el número de operaciones es cero, como en una barra de relleno sin ninguna ejecución, no se traza ningún punto, porque una barra sin operaciones no tiene valor por operación.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Delta moyen par TRADE : value = totalDelta / tradeCount Les deux termes sont des agrégats de BARRE posés par le backend, consommés tels quels (canon : `totalDelta` n'est jamais recalculé côté catalogue) — le rapport reste donc cohérent avec `avg-trade-size` (volume.ts), qui divise le volume par le même dénominateur. POURQUOI : sépare la PRESSION de l'ACTIVITÉ. Delta +500 sur 50 trades (+10/trade) = quelques gros acheteurs déterminés ; +500 sur 5000 trades (+0,1/trade) = une foule de petits ordres qui s'annulent presque — même delta, conviction opposée. C'est la métrique qui distingue l'institutionnel du bruit retail sans jamais quitter le domaine des faits mesurés. tradeCount = 0 (barre placeholder sans exécution) → PAS de point : 0/0 n'est pas « 0 par trade », c'est l'absence de trade.
Cómo leerlo
- Compara la lectura con el delta bruto de la barra en vez de mirarla sola. Un delta modesto sostenido por pocas operaciones grandes es un evento distinto del mismo delta repartido entre miles de operaciones pequeñas.
- Valores absolutos crecientes mientras el delta se mantiene plano significan que menos ejecuciones, y más grandes, están produciendo el mismo desequilibrio.
- Valores que se desploman hacia cero significan que el desequilibrio neto se ha vuelto pequeño frente al número de ejecuciones, bien porque los dos lados se compensan cada vez más, bien porque el mismo delta se reparte ahora entre muchas más operaciones.
- Juzga la escala contra las lecturas recientes del propio instrumento. Los contratos por operación dependen del tamaño del contrato, del valor del tick y de la participación habitual, así que ninguna cifra es grande de forma universal.
- Leerlo junto al tamaño medio de operación suele ser útil: comparten denominador, así que uno muestra cuán grandes fueron las operaciones y el otro cuán unilaterales.
Parámetros y valores por defecto
Los colores positivo y negativo controlan únicamente el histograma. El suavizado está en 1 por defecto, es decir, se traza la serie bruta; valores mayores promedian el ratio sobre ese número de barras, lo que aplasta los picos de una sola barra, y esos picos suelen ser justo la razón para mirar este indicador.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El número de operaciones depende de cómo reporta las ejecuciones cada mercado. Unos publican un mensaje por orden agresiva y otros dividen o agregan los fills, así que los valores por operación son comparables dentro de un instrumento y un feed, pero no entre ellos. El indicador no puede identificar quién negoció: un valor alto muestra ejecuciones grandes, no una institución, y un mismo participante puede fragmentar una orden en muchas operaciones pequeñas para producir la lectura contraria. Tampoco lleva información sobre el tamaño en reposo ni sobre en qué punto de la barra ocurrió el flujo. Las barras sin ejecuciones no producen punto, así que la serie puede tener huecos en periodos tranquilos.
Indicadores relacionados
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
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Frequently asked questions
- ¿Qué valor de delta por operación es bueno?
- No hay una cifra universal. Los contratos por operación dependen del tamaño del contrato del instrumento, de su tamaño de orden habitual y de cómo reporta las ejecuciones el mercado, así que un valor grande en un futuro es corriente en otro. Lo práctico es comparar una barra con el rango reciente del propio instrumento en lugar de con un umbral absoluto.
- ¿El delta por operación identifica órdenes institucionales?
- No. Muestra si el desequilibrio de una barra lo produjeron pocas ejecuciones grandes o muchas pequeñas, que es un hecho medible sobre la cinta de operaciones. No dice nada sobre la identidad ni el tipo de participante, y las órdenes grandes se trocean de forma rutinaria en fills pequeños, lo que empujaría el valor hacia abajo y no hacia arriba.
- ¿En qué se diferencia el delta por operación del tamaño medio de operación?
- Comparten denominador, el número de operaciones de la barra, pero no el numerador. El tamaño medio de operación divide el volumen total entre el número de operaciones y siempre es positivo, describiendo cuán grandes fueron las ejecuciones. El delta por operación divide el delta neto entre el número de operaciones, así que lleva signo y describe cuán unilateral fue la ejecución media.