مؤشر Prior Session VWAP: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

يحدد مؤشر Prior Session VWAP متوسط السعر المرجّح بالحجم للجلسة السابقة، مجمّدًا عند إغلاق تلك الجلسة ومُسقطًا كمستوى منقّط على امتداد الجلسة الحالية.

Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026

Prior Session VWAP — البنية والجلسات, فوق رسم الأسعار.

ما الذي يقيسه Prior Session VWAP

المستوى هو مجموع السعر النموذجي مضروبًا في الحجم مقسومًا على الحجم الإجمالي عبر كل شموع الجلسة السابقة، حيث السعر النموذجي هو (high + low + close) / 3 — وهو عُرف VWAP نفسه المعتمد في VWAP الجلسة الحية المرسوم على الرسم البياني، فيُحسب المستوى المجمّد والخط الجاري بالطريقة ذاتها. الشموع التي لا تحمل حجمًا لا تساهم بشيء في البسط ولا في المقام. وإذا لم تسجّل الجلسة السابقة أي حجم إطلاقًا، فلا يُرسم أي مستوى، لأن المقام الصفري لا يعطي سعرًا. وبخلاف المحور الذي يأتي من ثلاثة أسعار للجلسة السابقة، يعتمد هذا المستوى على المكان الذي تداول فيه الحجم فعليًا.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).

كيف تقرأه

  • يحدد المستوى متوسط السعر الذي تبادل عنده حجم الجلسة السابقة، فهو نقطة مرجعية لمشاركة تلك الجلسة لا حدّ.
  • العودة إليه بعد الافتتاح بعيدًا عنه تعني أن السوق يعيد زيارة متوسط سعر صفقات الأمس؛ والبصمة عند الوصول تبيّن هل تُمتصّ هذه الزيارة.
  • الجلسة التي تقضي يومها كله في جهة واحدة من VWAP السابق تتداول عند أسعار لم يدفعها المشاركون في اليوم السابق في المتوسط.
  • انظر أين يقع المستوى داخل نطاق الجلسة السابقة على الرسم: قربه من أحد الطرفين يعني أن الحجم تجمّع بعيدًا عن مركز ذلك النطاق.
  • لأن المستوى ثابت، تتزايد المسافة عنه آليًا في سوق ذي اتجاه؛ والمسافة وصف لا إشارة تمدّد.

ما لا يُظهره

رقم واحد يلخّص جلسة كاملة، فلا يمكنه أن يخبرك هل اتجهت تلك الجلسة في اتجاه واحد أم تذبذبت، ولا أين تجمّع الحجم داخل نطاقها. وفي الجلسة الهادئة تهيمن بضع صفقات كبيرة على المتوسط. والحجم يأتي من مصدر البيانات: إذا كانت الجلسة السابقة محمّلة جزئيًا، يُحسب المستوى من الشموع الموجودة ولن يطابق حساب الجلسة الكاملة. وبعد فجوة قد يقع المستوى بعيدًا عن السعر ولا يُبلغ أبدًا، وهذه معلومة عن الفجوة لا هدف معلّق.

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

Frequently asked questions

كيف يُحسب VWAP الجلسة السابقة؟
تساهم كل شمعة من الجلسة السابقة بسعرها النموذجي، (high + low + close) / 3، مرجّحًا بحجمها. ومجموع هذه الأسعار المرجّحة مقسومًا على الحجم الإجمالي يعطي رقمًا واحدًا، يُجمَّد عند إغلاق الجلسة ثم يُرسم على الجلسة التالية.
لماذا لا يظهر VWAP الجلسة السابقة على الرسم البياني؟
حالتان لا تُنتجان أي مستوى: أن الجلسة السابقة لم تسجّل أي حجم إطلاقًا، ما يجعل الحساب قسمة على صفر، وغياب الجلسة السابقة عن السجل المحمّل، وهو أمر طبيعي عند الحافة اليسرى للرسم البياني.
فيمَ يُستخدم VWAP الجلسة السابقة؟
هو مرجع ثابت لمتوسط السعر الذي تداولت عنده الجلسة السابقة، يُستخدم للحكم على ما إذا كانت الجلسة الحالية تتداول فوق هذا المستوى أم تحته. ولا يحمل وحده أي توجيه اتجاهي، ويُقرأ عادةً مع VWAP الجلسة الحالية.

Keep reading

Strategy researchTest a trading strategy, from observation to challenge rulesDefine an observation, question it with the copilot, write a rule and explore costs, drawdown and fictional challenge limits in an interactive example.Quant · Start hereQuant trading for beginners: from idea to backtestDefine a testable rule, choose suitable data and evaluate later periods after costs.Order flow · HubOrder flow trading: the complete guideThe hub. What order flow is, what it shows — aggression, delta, imbalance, absorption, liquidity — and the tools that read it, each linked to a full guide.