Индикатор Prior Session VWAP: формула, настройки и чтение
Prior Session VWAP отмечает средневзвешенную по объёму цену предыдущей сессии, зафиксированную на её закрытии и продлённую пунктирным уровнем через текущую сессию.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Prior Session VWAP — Структура и сессии, на ценовом графике.
Что измеряет Prior Session VWAP
Уровень — это сумма типичной цены, умноженной на объём, делённая на общий объём по всем барам предыдущей сессии, где типичная цена равна (high + low + close) / 3 — та же конвенция VWAP, что и у текущего VWAP сессии на графике, поэтому зафиксированный уровень и текущая линия считаются одинаково. Бары без объёма не входят ни в числитель, ни в знаменатель. Если в предыдущей сессии не было объёма вовсе, уровень не рисуется: нулевой знаменатель не даёт цены. В отличие от пивота, который строится по трём ценам предыдущей сессии, этот уровень зависит от того, где фактически проходил объём.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).
Как его читать
- Уровень отмечает среднюю цену, по которой перешёл из рук в руки объём предыдущей сессии, — это ориентир участия той сессии, а не граница.
- Возврат к нему после открытия в стороне означает, что рынок повторно посещает среднюю цену вчерашних сделок; футпринт в момент подхода показывает, поглощается ли этот возврат.
- Сессия, весь день торгующаяся по одну сторону от VWAP предыдущей сессии, идёт по ценам, которые участники предыдущего дня в среднем не платили.
- Посмотрите, где уровень находится внутри диапазона предыдущей сессии на графике: близость к одному краю означает, что объём скопился в стороне от центра диапазона.
- Поскольку уровень статичен, расстояние до него на трендовом рынке механически растёт; это описание, а не сигнал перерастяжения.
Чего он не показывает
Одно число сводит целую сессию, поэтому не может сказать, шла ли та сессия трендом или вращалась, и где в её диапазоне скопился объём. В тонкой сессии среднее определяют несколько крупных сделок. Объём берётся из источника данных: если предыдущая сессия загружена частично, уровень рассчитывается по имеющимся барам и не совпадёт с расчётом по полной сессии. После гэпа уровень может оказаться далеко от цены и так и не быть достигнутым — это информация о гэпе, а не отложенная цель.
Похожие индикаторы
- Session High/Low — Структура и сессии
- Opening Range — Структура и сессии
- IB Extensions — Структура и сессии
- Classic Pivots — Структура и сессии
- Camarilla Pivots — Структура и сессии
- Naked POC — Структура и сессии
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как рассчитывается VWAP предыдущей сессии?
- Каждый бар предыдущей сессии вносит свою типичную цену, (high + low + close) / 3, взвешенную по объёму. Сумма взвешенных цен, делённая на общий объём, даёт одно число, которое фиксируется на закрытии сессии и рисуется на следующей.
- Почему на моём графике нет VWAP предыдущей сессии?
- Уровень не появляется в двух случаях: в предыдущей сессии не было объёма вовсе, и расчёт становится делением на ноль, или предыдущей сессии нет в загруженной истории, что нормально у левого края графика.
- Для чего используют VWAP предыдущей сессии?
- Это фиксированный ориентир средней цены, по которой торговалась предыдущая сессия; по нему оценивают, идёт ли текущая сессия выше или ниже этого уровня. Сам по себе он не даёт указания направления и обычно читается вместе с собственным VWAP текущей сессии.