Indicateur Prior Session VWAP : formule, réglages et lecture

Prior Session VWAP marque le prix moyen pondéré par le volume de la séance précédente, figé à la clôture de cette séance et projeté en pointillés sur la séance en cours.

Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026

Prior Session VWAP — Structure et séances, sur le graphique des prix.

Ce que mesure Prior Session VWAP

Le niveau est la somme du prix typique multiplié par le volume, divisée par le volume total, sur toutes les barres de la séance précédente, le prix typique étant (plus haut + plus bas + clôture) / 3 : c'est la même convention que le VWAP de séance tracé en temps réel sur le graphique, si bien que le niveau figé et la ligne courante se calculent de manière identique. Les barres sans volume ne contribuent ni au numérateur ni au dénominateur. Si la séance précédente n'a enregistré aucun volume, aucun niveau n'est tracé, car un dénominateur nul ne produit pas de prix. Contrairement à un pivot, issu de trois prix de la séance précédente, ce niveau dépend de l'endroit où le volume s'est réellement échangé.

La formule, telle qu’implémentée

Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :

VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).

Comment le lire

  • Le niveau marque le prix moyen auquel le volume de la séance précédente a changé de mains : c'est un repère de la participation de cette séance, pas une frontière.
  • Revenir sur ce niveau après avoir ouvert à distance signifie que le marché revisite le prix moyen des transactions de la veille ; le footprint à l'arrivée montre si ce retour est absorbé.
  • Une séance qui passe toute la journée d'un seul côté du VWAP précédent se traite à des prix que les intervenants de la veille n'ont pas payés en moyenne.
  • Regardez où se situe le niveau dans l'amplitude de la séance précédente sur le graphique : près d'un bord, il indique que le volume s'est concentré loin du centre de cette amplitude.
  • Le niveau étant fixe, l'écart avec lui grandit mécaniquement dans un marché en tendance ; cet écart est une description, pas un signal d'excès.

Ce qu’il ne montre pas

Une seule valeur résume toute une séance : elle ne peut pas vous dire si cette séance a été directionnelle ou en rotation, ni où le volume s'est concentré dans son amplitude. Dans une séance peu fournie, quelques grosses transactions dominent la moyenne. Le volume provient de la source de données : si la séance précédente n'est que partiellement chargée, le niveau est calculé sur les barres présentes et ne correspondra pas au calcul sur la séance complète. Après un gap, le niveau peut se trouver loin du prix et ne jamais être atteint, ce qui renseigne sur le gap, pas sur un objectif en attente.

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Frequently asked questions

Comment se calcule le VWAP de la séance précédente ?
Chaque barre de la séance précédente apporte son prix typique, (plus haut + plus bas + clôture) / 3, pondéré par son volume. La somme de ces prix pondérés divisée par le volume total donne une valeur unique, figée à la clôture de la séance puis tracée sur la séance suivante.
Pourquoi le VWAP de la séance précédente n'apparaît-il pas sur mon graphique ?
Deux cas ne produisent aucun niveau : une séance précédente sans aucun volume enregistré, qui ferait du calcul une division par zéro, et l'absence de séance précédente dans l'historique chargé, ce qui est normal au bord gauche d'un graphique.
À quoi sert le VWAP de la séance précédente ?
C'est une référence fixe au prix moyen auquel s'est traitée la séance précédente, qui sert à juger si la séance en cours fait ses échanges au-dessus ou en dessous de ce niveau. Il ne donne à lui seul aucune indication de direction et se lit généralement avec le VWAP de la séance en cours.

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