Prior Session VWAP 指标：公式、参数与读法
Prior Session VWAP 标出前一交易时段的成交量加权平均价，该值在那个时段收盘时冻结，并以虚线价位投影到当前交易时段。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Prior Session VWAP — 结构与交易时段, 叠加在价格图上.
Prior Session VWAP 测量的是什么
该价位等于前一交易时段所有K线的「典型价格 × 成交量」之和除以总成交量，典型价格为 (high + low + close) / 3，与图表上实时的交易时段 VWAP 采用同一惯例，因此冻结价位和运行中的线计算方式完全相同。没有成交量的K线对分子和分母都没有贡献。如果前一交易时段完全没有成交量记录，就不画价位，因为分母为零得不出价格。与由前一时段三个价格算出的枢轴点不同，这个价位取决于成交量实际发生在哪里。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).
如何解读
- 该价位标出前一交易时段成交量的平均成交价格，所以它是那个时段参与情况的参考点，而不是边界。
- 开盘远离它之后又回到它，意味着市场在重访昨天的平均成交价；到达时的足迹图会显示这次重访是否被吸收。
- 整个交易时段都停留在前一 VWAP 某一侧，说明当天的成交价格是前一天参与者平均来看没有付出的价格。
- 看这个价位在图表上前一交易时段区间内的位置：靠近某一端，说明成交量集中在远离该区间中心的地方。
- 由于该价位是静态的，在趋势行情中与它的距离会机械地拉大；这个距离是一种描述，而不是过度延伸的信号。
它无法显示的内容
一个数字概括了整个交易时段，所以它无法告诉你该时段是单边运行还是来回轮动，也无法告诉你成交量集中在区间的哪里。在清淡的交易时段，少数几笔大单就会主导平均值。成交量取自数据源：如果前一交易时段只加载了一部分，价位就按现有K线计算，与完整时段的计算结果不会一致。跳空之后，该价位可能离价格很远并始终未被触及，这是关于跳空的信息，而不是一个待达成的目标。
相关指标
- Session High/Low — 结构与交易时段
- Opening Range — 结构与交易时段
- IB Extensions — 结构与交易时段
- Classic Pivots — 结构与交易时段
- Camarilla Pivots — 结构与交易时段
- Naked POC — 结构与交易时段
其他语言版本
Frequently asked questions
- 前一交易时段 VWAP 是怎么计算的？
- 前一交易时段的每根K线都以其典型价格 (high + low + close) / 3 按成交量加权参与计算。这些加权价格之和除以总成交量得到一个数字，在时段收盘时冻结，并画到下一个交易时段上。
- 为什么图表上看不到前一交易时段 VWAP？
- 有两种情况不会产生价位：前一交易时段完全没有成交量记录，此时计算变成除以零；或者已加载的历史中没有前一交易时段，这在图表最左端很正常。
- 前一交易时段 VWAP 有什么用？
- 它是指向前一交易时段平均成交价格的固定参考，用来判断当前交易时段是在该价位之上还是之下成交。它本身不带任何方向指示，通常与当前交易时段自己的 VWAP 一起看。