Indicatore Prior Session VWAP: formula, impostazioni e lettura

Prior Session VWAP indica il prezzo medio ponderato per i volumi della sessione precedente, congelato alla sua chiusura e proiettato come livello tratteggiato sulla sessione corrente.

Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026

Prior Session VWAP — Struttura e sessioni, sul grafico dei prezzi.

Che cosa misura Prior Session VWAP

Il livello è la somma del prezzo tipico per il volume divisa per il volume totale su tutte le barre della sessione precedente, dove il prezzo tipico è (high + low + close) / 3: la stessa convenzione del VWAP di sessione live disegnato sul grafico, così il livello congelato e la linea in corso sono calcolati in modo identico. Le barre senza volume non contribuiscono né al numeratore né al denominatore. Se la sessione precedente non ha registrato alcun volume, non viene disegnato alcun livello, perché un denominatore nullo non produce un prezzo. A differenza di un pivot, che deriva da tre prezzi della sessione precedente, questo livello dipende da dove è stato effettivamente scambiato il volume.

La formula, così come è implementata

Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:

VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).

Come leggerlo

  • Il livello indica il prezzo medio al quale è passato di mano il volume della sessione precedente: è un riferimento della partecipazione di quella sessione, non un confine.
  • Tornarci dopo aver aperto lontano significa che il mercato sta rivisitando il prezzo medio di transazione di ieri; il footprint all'arrivo mostra se quella visita viene assorbita.
  • Una sessione che passa tutta la giornata da un lato del VWAP precedente scambia a prezzi che i partecipanti del giorno prima, in media, non hanno pagato.
  • Guarda dove si trova il livello dentro il range della sessione precedente sul grafico: vicino a un'estremità significa che il volume si è concentrato lontano dal centro di quel range.
  • Poiché il livello è statico, in un mercato in trend la distanza cresce meccanicamente; è una descrizione, non un segnale di eccesso.

Ciò che non mostra

Un solo numero riassume un'intera sessione, quindi non può dirti se quella sessione è andata in trend o ha ruotato, né dove si è concentrato il volume nel suo range. In una sessione sottile pochi scambi grandi dominano la media. Il volume viene dalla fonte dati: se la sessione precedente è caricata solo in parte, il livello è calcolato sulle barre presenti e non coinciderà con un calcolo sulla sessione completa. Dopo un gap il livello può trovarsi lontano dal prezzo e non essere mai raggiunto, informazione che riguarda il gap, non un target in sospeso.

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Frequently asked questions

Come si calcola il VWAP della sessione precedente?
Ogni barra della sessione precedente contribuisce con il suo prezzo tipico, (high + low + close) / 3, ponderato per il suo volume. La somma di questi prezzi ponderati divisa per il volume totale dà un solo numero, che viene congelato alla chiusura della sessione e disegnato sulla sessione successiva.
Perché il VWAP della sessione precedente non compare sul mio grafico?
Due casi non producono alcun livello: la sessione precedente non ha registrato volume, e il calcolo diventa una divisione per zero; oppure nello storico caricato non c'è una sessione precedente, cosa normale sul bordo sinistro del grafico.
A cosa serve il VWAP della sessione precedente?
È un riferimento fisso al prezzo medio al quale ha scambiato la sessione precedente, usato per capire se la sessione corrente sta lavorando sopra o sotto quel livello. Da solo non dà alcuna indicazione direzionale e di solito si legge insieme al VWAP della sessione corrente.

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