Indicador Prior Session VWAP: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Prior Session VWAP marca el precio medio ponderado por volumen de la sesión anterior, congelado en el cierre de esa sesión y proyectado como nivel punteado sobre la actual.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Prior Session VWAP — Estructura y sesiones, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Prior Session VWAP
El nivel es la suma del precio típico por el volumen dividida por el volumen total sobre todas las barras de la sesión anterior, donde el precio típico es (high + low + close) / 3, la misma convención que el VWAP de sesión en vivo dibujado en el gráfico, de modo que el nivel congelado y la línea en curso se calculan igual. Las barras sin volumen no aportan nada ni al numerador ni al denominador. Si la sesión anterior no registró ningún volumen, no se dibuja nivel, porque un denominador cero no produce un precio. A diferencia de un pivote, que sale de tres precios de la sesión anterior, este nivel depende de dónde se negoció realmente el volumen.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP de la session PRÉCÉDENTE, figé à sa clôture : pVWAP = Σ(tp·vol) / Σvol sur TOUTES les barres de la session N−1, tp = prix typique (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo, parité famille vwap.ts / ATAS / Sierra), vol = volume de barre (les barres sans volume n'alimentent rien). Projeté en niveau pointillé sur la session N. Session précédente à volume nul → pas de niveau (0/0 n'est pas un prix).
Cómo leerlo
- El nivel marca el precio medio al que cambió de manos el volumen de la sesión anterior, así que es un punto de referencia de la participación de esa sesión, no un límite.
- Volver a él tras abrir lejos significa que el mercado revisita el precio medio de transacción de ayer; el footprint a la llegada muestra si esa visita se está absorbiendo.
- Una sesión que pasa todo el día a un lado del VWAP anterior negocia a precios que los participantes del día anterior no pagaron, de media.
- Mira dónde se sitúa el nivel dentro del rango de la sesión anterior en el gráfico: cerca de un extremo significa que el volumen se concentró lejos del centro de ese rango.
- Como el nivel es estático, la distancia a él crece mecánicamente en un mercado en tendencia; la distancia es una descripción, no una señal de sobreextensión.
Lo que no muestra
Un solo número resume una sesión entera, así que no puede decirte si esa sesión fue en tendencia o rotó, ni dónde se concentró el volumen dentro de su rango. En una sesión poco negociada, unas pocas operaciones grandes dominan la media. El volumen viene de la fuente de datos: si la sesión anterior solo está cargada en parte, el nivel se calcula con las barras presentes y no coincidirá con un cálculo sobre la sesión completa. Tras un gap, el nivel puede quedar lejos del precio y no alcanzarse nunca, lo que es información sobre el gap, no un objetivo pendiente.
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Frequently asked questions
- ¿Cómo se calcula el VWAP de la sesión anterior?
- Cada barra de la sesión anterior aporta su precio típico, (high + low + close) / 3, ponderado por su volumen. La suma de esos precios ponderados dividida por el volumen total da un único número, que se congela al cierre de la sesión y se dibuja en la sesión siguiente.
- ¿Por qué no aparece el VWAP de la sesión anterior en mi gráfico?
- Dos casos no producen nivel: que la sesión anterior no registrara ningún volumen, lo que convierte el cálculo en una división por cero, y que no haya sesión anterior en el historial cargado, algo normal en el borde izquierdo de un gráfico.
- ¿Para qué sirve el VWAP de la sesión anterior?
- Es una referencia fija al precio medio al que negoció la sesión anterior, que se usa para valorar si la sesión actual está negociando por encima o por debajo de ese nivel. Por sí solo no da ninguna indicación direccional y suele leerse junto al VWAP de la sesión actual.