مؤشر VWAP Distance (ticks): الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يقيس مؤشر VWAP Distance بُعد الإغلاق عن VWAP الجلسة ويعبّر عنه بالتيكات، مرسومًا كسلسلة بإشارة في لوحة منفصلة.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — البنية والجلسات, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه VWAP Distance (ticks)
القيمة هي (close − VWAP الجلسة) مقسومة على حجم التيك للأداة. يُراكَم VWAP من افتتاح الجلسة عند 17:00 CT باستخدام السعر النموذجي، (high + low + close) / 3، مرجّحًا بالحجم، ويُعاد ضبطه عند كل افتتاح — وهو التعريف نفسه لخط VWAP المرسوم على رسم السعر، فتبقى اللوحة والطبقة المرسومة متسقتين. وتُحفظ الإشارة، فالموجب يعني أن الإغلاق فوق VWAP، وتعبر السلسلة الصفر تمامًا حين يعبر السعر VWAP. واختيار التيكات بدل النقاط مقصود: ثمانية تيكات تعني مسافة قابلة للمقارنة على ES وعلى CL، أما نقطتان فلا. وحين لا يتوفر حجم التيك في الرسم البياني لا تُعيد السلسلة شيئًا بدلًا من رقم يبدو معقولًا وهو خاطئ، والأمر نفسه قبل أول حجم في الجلسة، حين لا يوجد VWAP بعد.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
كيف تقرأه
- اقرأ القيمة مقارنة بمسافة وقف الخسارة التي تستخدمها عادةً على تلك الأداة: فهي بالوحدة نفسها.
- عبور الصفر هو عبور VWAP؛ وتكراره يميّز جلسة تتذبذب حول متوسط سعرها عن جلسة تتداول بعيدًا عنه.
- القراءات التي تتوقف بينما يصنع السعر قممًا جديدة تعني أن السعر يبتعد عن متوسط الجلسة أقل فأقل، لأن VWAP يرتفع معه.
- القراءة المتطرفة تصف جلسة ممتدة بعيدًا عن متوسط سعرها؛ ولا تدل على أن العودة قد حان وقتها.
- اقرأه بجانب Session Range Position: قد يكون السعر بعيدًا فوق VWAP وهو في منتصف النطاق إذا كانت الجلسة قد افتتحت قرب قاعها.
المعاملات والقيم الافتراضية
التنعيم 1 افتراضيًا، ما يرسم المسافة الخام. القيم الأعلى (حتى 200) تحسب متوسط السلسلة على ذلك العدد من الشموع، ما يليّن عبور الصفر ويجعل المسافة المعروضة متأخرة عن الفعلية — وهي كلفة حقيقية على سلسلة قراءتها الأساسية هي موضع عبورها للصفر. واللون (#ab47bc) شكلي.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
يُبنى VWAP من شموع الجلسة الموجودة في الرسم فقط: إذا بدأ السجل بعد افتتاح الجلسة، يبدأ التراكم متأخرًا وتنزاح كل قيم السلسلة. ويبلّغ المؤشر عن موقع الإغلاق، ولا يبلّغ أبدًا عن الجهة المبادرة التي أوصلته إلى هناك. كما يصبح VWAP أقل استجابة تدريجيًا مع تراكم حجم الجلسة، فحركة السعر نفسها تُحدث تغيرًا أصغر في المسافة في آخر الجلسة مقارنة بما بعد الافتتاح بقليل. وأخيرًا، تجعل التيكات الأدوات قابلة للمقارنة في الوحدة لا في السعة اليومية المعتادة: القراءة نفسها ليست غير اعتيادية بالقدر نفسه على كل عقد.
مؤشرات ذات صلة
- Prior Week High/Low — البنية والجلسات
- Engulfing — البنية والجلسات
- Pin Bar — البنية والجلسات
- Inside Bar — البنية والجلسات
- Outside Bar — البنية والجلسات
- Doji — البنية والجلسات
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ماذا تخبرك المسافة عن VWAP بالتيك؟
- تخبرك ببُعد آخر إغلاق عن متوسط السعر المرجّح بالحجم للجلسة، معدودًا بأصغر وحدة سعرية للأداة. القيمة الموجبة تعني أن الإغلاق فوق VWAP والسالبة تحته، وحجم الرقم قابل للمقارنة مباشرة بوقف أو هدف معبّر عنه بالتيكات.
- لماذا لا يُظهر مؤشر المسافة عن VWAP أي شيء؟
- شرطان يلغيان السلسلة كلها. إذا لم يتوفر حجم التيك في الرسم البياني، فلا تحويل ممكن ولا يُعيد المؤشر شيئًا بدلًا من رقم خاطئ. وقبل أول حجم متداول في الجلسة لا يوجد VWAP يُقاس عليه، فقد يكون الجزء الأول من الجلسة فارغًا.
- متى يُعاد ضبط VWAP الجلسة؟
- عند كل افتتاح جلسة، مرتبطًا بالساعة 17:00 CT وفق تقويم CME. يبدأ تراكم السعر مضروبًا في الحجم من الصفر في تلك اللحظة، ولهذا كثيرًا ما تُظهر سلسلة المسافة انقطاعًا واضحًا عند حدود الجلسة.