Индикатор VWAP Distance (ticks): формула, настройки и чтение
VWAP Distance измеряет, насколько закрытие удалено от VWAP сессии, и выражает это в тиках — знаковым рядом на отдельной панели.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — Структура и сессии, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет VWAP Distance (ticks)
Значение равно (close − VWAP сессии), делённому на размер тика инструмента. VWAP накапливается от открытия сессии в 17:00 CT по типичной цене (high + low + close) / 3, взвешенной по объёму, и сбрасывается на каждом открытии — то же определение, что и у линии VWAP на графике цены, поэтому панель и наложение согласованы. Знак сохраняется: положительное значение — закрытие выше VWAP, и ряд пересекает ноль ровно тогда, когда цена пересекает VWAP. Тики вместо пунктов — сознательный выбор: восемь тиков означают сопоставимое расстояние на ES и на CL, а два пункта — нет. Если у графика нет размера тика, ряд ничего не возвращает — вместо числа, которое выглядело бы правдоподобно и было бы неверным; то же самое до первого объёма сессии, когда VWAP ещё не существует.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
Как его читать
- Сопоставляйте значение с дистанцией стопа, которую вы обычно используете на этом инструменте: оно выражено в той же единице.
- Пересечения нуля — это пересечения VWAP; их частота отличает сессию, вращающуюся вокруг своей средней цены, от сессии, уходящей от неё.
- Значения, которые перестают расти, пока цена обновляет максимумы, означают, что цена всё меньше растягивается над средним сессии, потому что VWAP поднимается вместе с ней.
- Экстремальное значение описывает сессию, растянутую относительно своей средней цены; оно не означает, что возврат неизбежен.
- Читайте вместе с Session Range Position: цена может быть далеко над VWAP и при этом находиться в середине диапазона, если сессия открылась у своего минимума.
Параметры и значения по умолчанию
Сглаживание по умолчанию равно 1 — рисуется сырое расстояние. Большие значения (до 200) усредняют ряд по соответствующему числу баров, что смягчает пересечения нуля и заставляет показанное расстояние отставать от фактического — ощутимая цена для ряда, главное прочтение которого — место пересечения нуля. Цвет (#ab47bc) — чисто визуальный.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
VWAP строится только по барам сессии, присутствующим на графике: если история начинается после открытия сессии, накопление стартует поздно и все значения ряда смещены. Индикатор сообщает, где находится закрытие, но никогда — какая сторона была агрессором, чтобы его туда привести. Кроме того, по мере накопления объёма сессии VWAP становится всё менее отзывчивым, поэтому одно и то же движение цены поздно в сессии меняет расстояние меньше, чем вскоре после открытия. Наконец, тики делают инструменты сопоставимыми по единице, но не по типичной дневной амплитуде: одно и то же значение не одинаково необычно на всех контрактах.
Похожие индикаторы
- Prior Week High/Low — Структура и сессии
- Engulfing — Структура и сессии
- Pin Bar — Структура и сессии
- Inside Bar — Структура и сессии
- Outside Bar — Структура и сессии
- Doji — Структура и сессии
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что показывает расстояние до VWAP в тиках?
- Оно показывает, насколько последнее закрытие удалено от средневзвешенной по объёму цены сессии, в минимальных шагах цены инструмента. Положительное значение — закрытие выше VWAP, отрицательное — ниже, а величину числа можно напрямую сравнивать со стопом или целью в тиках.
- Почему мой индикатор расстояния до VWAP ничего не показывает?
- Весь ряд подавляют два условия. Если у графика нет размера тика, пересчёт невозможен, и индикатор ничего не возвращает вместо неверного числа. А до первого проторгованного объёма сессии нет VWAP, от которого можно мерить, поэтому начало сессии может быть пустым.
- Когда сбрасывается VWAP сессии?
- На каждом открытии сессии, привязанном к 17:00 CT по календарю CME. В этот момент накопление цены, умноженной на объём, начинается с нуля, поэтому ряд расстояния часто даёт видимый разрыв на границе сессии.