Indicateur VWAP Distance (ticks) : formule, réglages et lecture
VWAP Distance mesure l'écart entre la clôture et le VWAP de séance, exprimé en ticks, et le trace comme une série signée dans un panneau séparé.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — Structure et séances, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure VWAP Distance (ticks)
La valeur est (clôture − VWAP de séance) divisée par la taille du tick de l'instrument. Le VWAP est accumulé depuis l'ouverture de séance de 17:00 CT à partir du prix typique, (plus haut + plus bas + clôture) / 3, pondéré par le volume, et se réinitialise à chaque ouverture : c'est la même définition que la ligne VWAP tracée sur le graphique de prix, si bien que le panneau et la superposition restent cohérents. Le signe est conservé, une valeur positive signifiant une clôture au-dessus du VWAP, et la série croise zéro exactement quand le prix croise le VWAP. Les ticks plutôt que les points sont un choix délibéré : huit ticks représentent une distance comparable sur ES et sur CL, ce qui n'est pas le cas de deux points. Quand le graphique n'a pas de taille de tick, la série ne renvoie rien plutôt qu'un nombre plausible mais faux ; il en va de même avant le premier volume de la séance, quand aucun VWAP n'existe encore.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
Comment le lire
- Lisez la valeur au regard de la distance de stop que vous utilisez habituellement sur cet instrument : elle est exprimée dans la même unité.
- Les passages par zéro sont des croisements du VWAP ; leur fréquence distingue une séance qui tourne autour de son prix moyen d'une séance qui s'en éloigne.
- Des valeurs qui plafonnent pendant que le prix fait de nouveaux plus hauts signifient que le prix s'étire de moins en moins au-dessus de la moyenne de séance, parce que le VWAP monte avec lui.
- Une valeur extrême décrit une séance étirée par rapport à son propre prix moyen ; elle n'indique pas qu'un retour est dû.
- Lisez-le à côté de Session Range Position : le prix peut être loin au-dessus du VWAP tout en restant au milieu de l'amplitude si la séance a ouvert près de son plus bas.
Paramètres et valeurs par défaut
Le lissage vaut 1 par défaut, ce qui trace l'écart brut. Des valeurs plus élevées (jusqu'à 200) moyennent la série sur autant de barres, ce qui adoucit les passages par zéro et met l'écart affiché en retard sur l'écart réel : un vrai coût pour une série dont la lecture principale est son passage par zéro. La couleur (#ab47bc) est purement visuelle.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le VWAP n'est construit qu'à partir des barres de séance présentes sur le graphique : si l'historique commence après l'ouverture de séance, l'accumulation démarre en retard et toutes les valeurs de la série sont décalées. L'indicateur indique où se trouve la clôture, jamais quel côté agresse pour l'y amener. Le VWAP devient aussi de moins en moins réactif à mesure que le volume de séance s'accumule : un même mouvement de prix change moins l'écart en fin de séance que peu après l'ouverture. Enfin, les ticks rendent les instruments comparables en unité, mais pas en amplitude journalière typique : une même valeur n'est pas aussi inhabituelle sur tous les contrats.
Indicateurs liés
- Prior Week High/Low — Structure et séances
- Engulfing — Structure et séances
- Pin Bar — Structure et séances
- Inside Bar — Structure et séances
- Outside Bar — Structure et séances
- Doji — Structure et séances
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Frequently asked questions
- Que vous apprend l'écart au VWAP en ticks ?
- Il indique à quelle distance la dernière clôture se trouve du prix moyen pondéré par le volume de la séance, comptée en plus petit incrément de prix de l'instrument. Une valeur positive signifie une clôture au-dessus du VWAP, une valeur négative en dessous, et la taille du nombre se compare directement à un stop ou un objectif exprimé en ticks.
- Pourquoi mon indicateur d'écart au VWAP n'affiche-t-il rien ?
- Deux conditions suppriment toute la série. Si le graphique ne dispose d'aucune taille de tick, aucune conversion n'est possible et l'indicateur ne renvoie rien plutôt qu'un nombre faux. Et avant le premier volume échangé de la séance, il n'existe aucun VWAP de référence : le début d'une séance peut donc être vide.
- Quand le VWAP de séance se réinitialise-t-il ?
- À chaque ouverture de séance, ancrée sur 17:00 CT selon le calendrier du CME. L'accumulation du prix multiplié par le volume repart de zéro à ce moment-là, c'est pourquoi la série d'écart présente souvent une discontinuité visible à la borne de séance.