Indicador VWAP Distance (ticks): fórmula, ajustes y cómo leerlo
VWAP Distance mide a qué distancia está el cierre del VWAP de sesión y la expresa en ticks, trazada como una serie con signo en un panel aparte.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — Estructura y sesiones, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide VWAP Distance (ticks)
El valor es (close − VWAP de sesión) dividido por el tamaño de tick del instrumento. El VWAP se acumula desde la apertura de sesión de las 17:00 CT con el precio típico, (high + low + close) / 3, ponderado por el volumen, y se reinicia en cada apertura: la misma definición que la línea VWAP dibujada sobre el precio, así que el panel y la superposición siguen siendo coherentes. El signo se conserva, positivo cuando el cierre está por encima del VWAP, y la serie cruza cero exactamente cuando el precio cruza el VWAP. Usar ticks en lugar de puntos es una elección deliberada: ocho ticks son una distancia comparable en ES y en CL, mientras que dos puntos no. Cuando el gráfico no tiene tamaño de tick, la serie no devuelve nada en lugar de un número que parecería plausible y sería falso, y lo mismo ocurre antes del primer volumen de la sesión, cuando aún no existe VWAP.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
Cómo leerlo
- Lee el valor frente a la distancia de stop que sueles usar en ese instrumento: está expresado en la misma unidad.
- Los cruces de cero son cruces del VWAP; su frecuencia distingue una sesión que rota alrededor de su precio medio de otra que negocia alejándose de él.
- Lecturas que se estancan mientras el precio marca nuevos máximos significan que el precio se aleja cada vez menos de la media de la sesión, porque el VWAP sube con él.
- Una lectura extrema describe una sesión alejada de su propio precio medio; no indica que toque una vuelta.
- Léelo junto a Session Range Position: el precio puede estar muy por encima del VWAP y a la vez a mitad de rango si la sesión abrió cerca de su mínimo.
Parámetros y valores por defecto
El suavizado es 1 por defecto, lo que traza la distancia en bruto. Valores más altos (hasta 200) promedian la serie sobre ese número de barras, lo que suaviza los cruces de cero y hace que la distancia reportada vaya con retraso respecto a la real: un coste real en una serie cuya lectura principal es dónde cruza cero. El color (#ab47bc) es estético.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El VWAP se construye solo con las barras de la sesión presentes en el gráfico: si el historial empieza después de la apertura de sesión, la acumulación empieza tarde y todos los valores de la serie quedan desplazados. El indicador informa de dónde está el cierre, nunca de qué lado está agrediendo para llevarlo ahí. El VWAP también reacciona cada vez menos a medida que se acumula el volumen de la sesión, así que el mismo movimiento de precio produce un cambio de distancia menor al final de la sesión que poco después de la apertura. Por último, los ticks hacen comparables los instrumentos en unidad, pero no en amplitud diaria típica: la misma lectura no es igual de inusual en todos los contratos.
Indicadores relacionados
- Prior Week High/Low — Estructura y sesiones
- Engulfing — Estructura y sesiones
- Pin Bar — Estructura y sesiones
- Inside Bar — Estructura y sesiones
- Outside Bar — Estructura y sesiones
- Doji — Estructura y sesiones
Esta página en otros idiomas
Frequently asked questions
- ¿Qué te dice la distancia al VWAP en ticks?
- Te dice a qué distancia está el último cierre del precio medio ponderado por volumen de la sesión, contada en el incremento de precio más pequeño del instrumento. Un valor positivo significa que el cierre está por encima del VWAP y uno negativo, por debajo, y la magnitud del número es directamente comparable con un stop o un objetivo expresado en ticks.
- ¿Por qué mi indicador de distancia al VWAP no muestra nada?
- Dos condiciones suprimen toda la serie. Si el gráfico no tiene tamaño de tick disponible, no es posible la conversión y el indicador no devuelve nada en lugar de un número falso. Y antes del primer volumen negociado de la sesión no hay VWAP con el que medir, así que la primera parte de una sesión puede estar vacía.
- ¿Cuándo se reinicia el VWAP de sesión?
- En cada apertura de sesión, anclada a las 17:00 CT del calendario CME. La acumulación del precio por el volumen vuelve a empezar desde cero en ese momento, por eso la serie de distancia suele mostrar una discontinuidad visible en el límite de sesión.